ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada sinyal crossover dua garis sejajar, untuk mengelola risiko dengan menggabungkan mekanisme stop-loss stop-loss dinamis. Strategi ini menggunakan rata-rata pergerakan indeks 20 siklus dan 50 siklus (EMA) sebagai indikator sinyal, dan menetapkan stop-loss 2.5% dan level stop-loss 4% yang relatif moderat untuk menyeimbangkan keuntungan dan risiko. Strategi ini dirancang khusus untuk pedagang dengan toleransi risiko sedang, mampu menangkap peluang dan mengendalikan risiko sewaktu-waktu ketika tren pasar berubah.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Sistem sinyal: menggunakan cepat ((20 siklus) dan lambat ((50 siklus) indeks bergerak rata-rata silang menghasilkan sinyal perdagangan
- Kondisi masuk: Tempatkan lebih banyak ketika rata-rata cepat melintasi rata-rata lambat ke atas
- Mekanisme Keluar: terdiri dari dua situasi - persilangan linier membentuk sinyal jual, atau menyentuh level stop loss
- Pengendalian risiko: Setiap perdagangan secara otomatis mengatur tingkat stop loss dinamis berdasarkan harga masuk
Keunggulan Strategis
- Sistematisasi perdagangan: strategi yang sepenuhnya sistematis, mengurangi gangguan emosional dari penilaian subjektif
- Kontrol resiko: memberikan kontrol risiko yang jelas untuk setiap transaksi dengan posisi stop loss yang telah ditentukan
- Pelacakan Tren: Dapat menangkap tren jangka menengah dan panjang dengan efektif, menghindari kehilangan peluang pasar yang penting
- Fleksibilitas parameter: pedagang dapat menyesuaikan stop loss rasio sesuai dengan preferensi risiko mereka
- Eksekusi sederhana: Logika strategi jelas, mudah dipahami dan dijalankan
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Pasar bergoyang horizontal dapat menghasilkan sinyal palsu yang menyebabkan perdagangan yang sering terjadi
- Risiko slippage: harga transaksi yang sebenarnya dapat menyimpang dari harga sinyal saat pasar bergejolak
- Risiko Reversal: Stop loss mungkin tidak cukup cepat jika tren tiba-tiba berbalik
- Ketergantungan parameter: Efek strategi dipengaruhi oleh siklus garis rata-rata dan pilihan parameter stop loss
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas: Stop loss ratio dapat disesuaikan dengan dinamika volatilitas pasar
- Menambahkan kriteria penyaringan: Menyaring sinyal perdagangan dari indikator gabungan seperti volume transaksi dan kekuatan tren
- Optimalkan siklus rata-rata: dapat dilacak melalui data historis untuk mencari kombinasi parameter rata-rata yang optimal
- Menambahkan filter tren: meningkatkan kriteria penilaian tren, menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar horizontal
- Mengembangkan sinyal komposit: indikator teknis lain dapat diperkenalkan sebagai sinyal konfirmasi tambahan
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif risiko menengah yang dirancang dengan baik, menangkap tren dengan melintasi garis rata, dan mengelola risiko dengan menggunakan stop-loss yang dinamis. Keuntungan utama dari strategi ini adalah tingkat sistematisasi yang tinggi, risiko dapat dikontrol, tetapi dalam aplikasi praktis perlu memperhatikan dampak lingkungan pasar pada kinerja strategi. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan menyempurnakan, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia STX - Medias Móviles con Riesgo Medio", overlay=true)
// Parámetros configurables
mmr_period = input.int(20, title="Periodo Media Móvil Rápida (MMR)")
mml_period = input.int(50, title="Periodo Media Móvil Lenta (MML)")
stop_loss_percent = input.float(2.5, title="Stop-Loss (%)", step=0.1) // Stop-Loss moderado
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take-Profit (%)", step=0.1) // Take-Profit moderado
// Cálculo de medias móviles (Exponenciales)
mmr = ta.ema(close, mmr_period) // Media Móvil Rápida
mml = ta.ema(close, mml_period) // Media Móvil Lenta
// Señales de Compra y Venta
long_condition = ta.crossover(mmr, mml) // Señal de compra
short_condition = ta.crossunder(mmr, mml) // Señal de venta
// Calcular niveles de Stop-Loss y Take-Profit solo al activar la compra
var float entry_price = na
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na
if (long_condition)
entry_price := close
stop_loss_level := entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_level := entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)
// Condiciones de salida (Stop-Loss y Take-Profit)
exit_condition = (close <= stop_loss_level) or (close >= take_profit_level)
// Ejecución de Órdenes
if (long_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (short_condition or exit_condition)
strategy.close("Compra")
// Trazar Medias Móviles y Niveles
plot(mmr, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida (MMR)")
plot(mml, color=color.orange, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta (MML)")
plot(not na(entry_price) ? stop_loss_level : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Stop-Loss")
plot(not na(entry_price) ? take_profit_level : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take-Profit")