ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang didasarkan pada rata-rata bergerak empat indeks ((EMA) untuk mengidentifikasi tren pasar melalui persilangan dan pencocokan EMA 9, 21, 50 dan 200 periode, dan untuk mengendalikan risiko. Strategi ini menentukan arah tren pasar dengan menilai urutan empat garis rata-rata, mengambil lebih banyak saham ketika rata-rata jangka pendek berada di atas rata-rata jangka panjang, dan sebaliknya melakukan blanko, sambil mengatur stop loss persentase tetap untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat periode berbeda dari rata-rata bergerak indeks (9, 21, 50, 200) untuk menilai tren pasar dengan melihat hubungan antara garis rata-rata ini. Ketika EMA 9 berada di atas EMA 21, EMA 21 berada di atas EMA 50, EMA 50 berada di atas EMA 200, sistem menganggap pasar berada dalam tren naik yang kuat dan mengeluarkan lebih banyak.
Keunggulan Strategis
- Multiple mean line crossover memberikan sinyal konfirmasi tren yang lebih andal dan mengurangi risiko false breakout
- Untuk menilai intensitas tren dengan menyusun garis rata-rata periode yang berbeda, Anda dapat menyaring kebisingan pasar secara efektif
- Pengaturan Stop Loss Persentase Tetap memberikan mekanisme pengendalian risiko yang jelas
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Adaptasi untuk beberapa pasar dan periode waktu, dengan universalitas yang kuat
Risiko Strategis
- Sering terjadi sinyal palsu di pasar yang bergejolak, yang menyebabkan stop loss berkelanjutan
- Sistem linear rata-rata memiliki keterlambatan dan mungkin melewatkan perubahan harga penting di awal tren
- Stop loss persentase tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar dan volatilitas
- Tidak mempertimbangkan dampak dari perubahan volatilitas pasar pada pengaturan stop loss
- Kurangnya penentuan target keuntungan dapat menyebabkan keuntungan tidak terwujud secara efektif.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator ATR untuk menyesuaikan jarak stop loss secara dinamis agar lebih sesuai dengan perubahan volatilitas pasar
- Menambahkan filter intensitas tren, seperti indikator ADX, untuk meningkatkan kualitas sinyal masuk
- Menambahkan Stop Loss Mobility untuk Melindungi Keuntungan yang Sudah Ada
- Pengenalan indikator volume transaksi sebagai indikator tambahan untuk konfirmasi tren
- Pertimbangkan untuk menambahkan target laba atau menggerakkan mekanisme stop-loss
- Optimalkan parameter siklus rata-rata agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar tertentu
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang terstruktur dengan baik, yang menyediakan mekanisme identifikasi tren yang lebih andal dengan penggunaan kombinasi dari beberapa garis rata-rata, sementara menggunakan stop loss persentase tetap untuk mengendalikan risiko. Meskipun ada keterbelakangan dalam sistem, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pengoptimalan parameter yang masuk akal dan tambahan indikator. Strategi ini sangat cocok untuk pasar dengan banyak fluktuasi, dan perdagangan pelacakan tren jangka menengah dan panjang.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-23 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4 EMA Strategy with Stop Loss", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema1_length = input(9, title="EMA 1 Length")
ema2_length = input(21, title="EMA 2 Length")
ema3_length = input(50, title="EMA 3 Length")
ema4_length = input(200, title="EMA 4 Length")
// Calculate the EMAs
ema1 = ta.ema(close, ema1_length)
ema2 = ta.ema(close, ema2_length)
ema3 = ta.ema(close, ema3_length)
ema4 = ta.ema(close, ema4_length)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema1, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema2, color=color.orange, title="EMA 21")
plot(ema3, color=color.green, title="EMA 50")
plot(ema4, color=color.red, title="EMA 200")
// Define conditions for Buy and Sell signals
buy_condition = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4)
sell_condition = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4)
// Input stop loss percentage
stop_loss_perc = input(2.0, title="Stop Loss %")
// Execute buy signal
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss at a percentage below the entry price
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_perc / 100))
// Execute sell signal
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set stop loss at a percentage above the entry price
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_perc / 100))