ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan cerdas yang menggabungkan indikator overtrend dan RSI dengan dua periode waktu. Strategi ini bekerja sama dengan indikator overtrend dengan dua periode waktu 5 menit dan 60 menit, dan melakukan konfirmasi sinyal perdagangan dengan indikator RSI, dengan mekanisme manajemen posisi yang lengkap. Strategi ini mendukung kedua mode perdagangan intraday dan perdagangan posisi, dan menawarkan opsi stop loss dan stop loss yang fleksibel.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa logika utama:
- Indikator supertrend menggunakan siklus ATR 10, dengan faktor 3,0 dan dihitung pada periode waktu 5 menit dan 60 menit.
- Pada siklus 5 menit dan 60 menit, indikator supertrend adalah multi arah dan RSI lebih besar dari 60 memicu sinyal multi.
- Pada siklus 5 menit dan 60 menit, indikator supertrend berupa arah ke depan dan RSI lebih kecil dari 40, memicu sinyal shorting.
- Ketika indikator 5 menit siklus overtrend berputar, posisi kosong akan memegang posisi di arah yang sesuai.
- Tidak diperbolehkan melakukan overhead pada saat indikator overtrend 60 menit berada di posisi overhead, juga tidak diperbolehkan melakukan overhead pada saat indikator overtrend 60 menit berada di posisi kosong.
- Berikan Stop, Stop Loss, dan Stop Loss Mobile berdasarkan poin atau persentase.
- Dalam modus perdagangan dalam sehari, posisi dibuka hanya dalam waktu perdagangan yang ditentukan.
Keunggulan Strategis
- Synergy multi-siklus: Mengurangi sinyal palsu secara efektif dengan menggabungkan indikator supertrend dari periode waktu yang berbeda.
- Pengakuan RSI: Menggunakan indikator RSI untuk mengkonfirmasi tren, meningkatkan keandalan perdagangan.
- Pengendalian angin yang baik: menawarkan berbagai jenis stop loss, termasuk stop loss tetap, stop loss persentase, dan stop loss bergerak.
- Fleksibilitas: Anda dapat memilih mode harian atau posisi sesuai dengan kebutuhan pedagang, dan Anda dapat menyesuaikan waktu perdagangan.
- Pelacakan tren: Mengatasi perubahan posisi secara otomatis melalui perubahan arah dari indikator supertrend, untuk secara efektif menangkap titik-titik perubahan tren.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Bisa sering memicu sinyal perdagangan di pasar bergoyang horizontal, yang menyebabkan overtrading.
- Risiko slippage: Pada saat pasar bergejolak, slippage dapat menyebabkan harga stop loss atau stop loss menyimpang dari ekspektasi.
- Penundaan sinyal: Karena menggunakan indikator dengan siklus 60 menit, sinyal mungkin tertunda pada titik perubahan tren.
- Risiko manajemen uang: Jika pengaturan stop loss tidak tepat, dapat menyebabkan kerugian tunggal yang terlalu besar.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan volatilitas beradaptasi: dapat disesuaikan dengan dinamika volatilitas pasar, faktor overtrend dan siklus ATR.
- Meningkatkan indikator lalu lintas: menggabungkan analisis lalu lintas untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Optimalkan RSI Threshold: Anda dapat menentukan RSI buy/sell threshold yang optimal dengan memetakan data.
- Pengelolaan posisi yang lebih baik: Menambahkan mekanisme manajemen posisi yang dinamis, secara otomatis menyesuaikan rasio posisi terbuka sesuai dengan tingkat risiko pasar.
- Meningkatkan penyaringan kekuatan tren: memperkenalkan indikator kekuatan tren, memfilter sinyal perdagangan di lingkungan tren yang lemah.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang dirancang secara rasional dan logis. Melalui mekanisme konfirmasi RSI dan sinkronisasi multi-siklus, keandalan sinyal perdagangan secara efektif ditingkatkan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Author: Debabrata Saha
strategy("Supertrend Dual Timeframe with RSI", overlay=true)
// Input for System Mode (Positional/Intraday)
systemMode = input.string("Intraday", title="System Mode", options=["Intraday", "Positional"])
// Input for Intraday Session Times
startSession = input(timestamp("2023-10-01 09:15"), title="Intraday Start Session (Time From)")
endSession = input(timestamp("2023-10-01 15:30"), title="Intraday End Session (Time To)")
// Input for Target Settings (Off/Points/%)
targetMode = input.string("Off", title="Target Mode", options=["Off", "Points", "%"])
target1Value = input.float(10, title="Target 1 Value", step=0.1)
target2Value = input.float(20, title="Target 2 Value", step=0.1)
// Input for Stoploss Settings (Off/Points/%)
stoplossMode = input.string("Off", title="Stoploss Mode", options=["Off", "Points", "%"])
stoplossValue = input.float(10, title="Stoploss Value", step=0.1)
// Input for Trailing Stop Loss (Off/Points/%)
trailStoplossMode = input.string("Off", title="Trailing Stoploss Mode", options=["Off", "Points", "%"])
trailStoplossValue = input.float(5, title="Trailing Stoploss Value", step=0.1)
// Supertrend settings
atrPeriod = input(10, title="ATR Period")
factor = input(3.0, title="Supertrend Factor")
// Timeframe definitions
timeframe5min = "5"
timeframe60min = "60"
// Supertrend 5-min and 60-min (ta.supertrend returns two values: [Supertrend line, Buy/Sell direction])
[st5minLine, st5minDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
[st60minLine, st60minDirection] = request.security(syminfo.tickerid, timeframe60min, ta.supertrend(factor, atrPeriod))
// RSI 5-min
rsi5min = ta.rsi(close, 14)
// Conditions for Buy and Sell signals
isSupertrendBuy = (st5minDirection == 1) and (st60minDirection == 1)
isSupertrendSell = (st5minDirection == -1) and (st60minDirection == -1)
buyCondition = isSupertrendBuy and (rsi5min > 60)
sellCondition = isSupertrendSell and (rsi5min < 40)
// Exit conditions
exitBuyCondition = st5minDirection == -1
exitSellCondition = st5minDirection == 1
// Intraday session check
inSession = true
// Strategy Logic (Trades only during the intraday session if systemMode is Intraday)
if (buyCondition and inSession)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition and inSession)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit logic using strategy.close() to close the position at market price
if (exitBuyCondition)
strategy.close("Buy")
if (exitSellCondition)
strategy.close("Sell")
// No Sell when 60-min Supertrend is green and no Buy when 60-min Supertrend is red
if isSupertrendSell and (st60minDirection == 1)
strategy.close("Sell")
if isSupertrendBuy and (st60minDirection == -1)
strategy.close("Buy")
// Target Management
if (targetMode == "Points")
strategy.exit("Target 1", "Buy", limit=close + target1Value)
strategy.exit("Target 2", "Sell", limit=close - target2Value)
if (targetMode == "%")
strategy.exit("Target 1", "Buy", limit=close * (1 + target1Value / 100))
strategy.exit("Target 2", "Sell", limit=close * (1 - target2Value / 100))
// Stoploss Management
if (stoplossMode == "Points")
strategy.exit("Stoploss", "Buy", stop=close - stoplossValue)
strategy.exit("Stoploss", "Sell", stop=close + stoplossValue)
if (stoplossMode == "%")
strategy.exit("Stoploss", "Buy", stop=close * (1 - stoplossValue / 100))
strategy.exit("Stoploss", "Sell", stop=close * (1 + stoplossValue / 100))
// Trailing Stop Loss
if (trailStoplossMode == "Points")
strategy.exit("Trail SL", "Buy", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue)
strategy.exit("Trail SL", "Sell", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue)
if (trailStoplossMode == "%")
strategy.exit("Trail SL", "Buy", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue / 100 * close)
strategy.exit("Trail SL", "Sell", trail_price=na, trail_offset=trailStoplossValue / 100 * close)