ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan intraday yang menggabungkan harga rata-rata tertimbang volume transaksi (VWAP), indikator amplitudo real (ATR) dan analisis perilaku harga. Strategi ini menilai tren pasar dengan mengamati persilangan harga dengan VWAP, sambil menggunakan ATR untuk mengatur stop loss dan profit secara dinamis.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama berikut:
- Menggunakan VWAP sebagai garis dasar untuk menilai tren, naik saat harga di atas VWAP dan turun saat di bawahnya
- Waktu masuk ditentukan dengan melihat persilangan harga dengan VWAP
- Menggunakan ATR untuk menghitung stop loss dan profit target secara dinamis, memberikan solusi manajemen risiko yang lebih fleksibel
- Syarat Masuk Berbagai: Harga dari bawah VWAP ke atas
- Syarat masuk kosong: Harga dari atas ke bawah VWAP
- Stop loss set menjadi dua kali ATR saat ini dan target profit set menjadi 1,5 kali ATR saat ini
Keunggulan Strategis
- Manajemen risiko dinamis: Mengatur target stop loss dan profit secara dinamis melalui ATR, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang bergejolak
- Pelacakan tren: Menggunakan VWAP sebagai patokan untuk menilai tren, yang dapat secara efektif menangkap tren pasar
- Sinyal perdagangan obyektif: strategi didasarkan pada indikator teknis yang jelas, mengurangi pengaruh penilaian subjektif
- Rasio risiko-keuntungan yang wajar: memastikan rasio risiko-keuntungan yang baik dengan menetapkan target keuntungan 1,5 kali ATR
- Adaptabilitas: Strategi dapat diterapkan untuk pasar dan periode waktu yang berbeda
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang lateral, seringnya VWAP crossover dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal palsu
- Risiko tergelincir: Risiko tergelincir yang lebih besar dapat terjadi ketika pasar bergerak dengan cepat
- Stop loss margin risk: Stop loss ATR dua kali lipat mungkin sedikit kurang dalam pasar yang lebih berfluktuasi
- Risiko terobosan palsu: kemungkinan terobosan palsu pada persilangan harga dengan VWAP
Arah optimasi strategi
- Meningkatkan filter volume transaksi: mekanisme konfirmasi volume transaksi dapat ditambahkan untuk meningkatkan keandalan sinyal transaksi
- Pengaturan Stop Loss Optimal: ATR dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
- Menambahkan filter tren: memperkenalkan indikator tren tambahan untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar horizontal
- Optimalkan waktu check-in: Anda dapat menambahkan konfirmasi bentuk harga untuk meningkatkan akurasi check-in
- Masukkan penyaringan waktu: Tambahkan batasan periode perdagangan, menghindari periode pembukaan dan penutupan yang lebih berfluktuasi
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknis dan manajemen risiko dinamis. Dengan penggunaan VWAP dan ATR yang dikombinasikan, obyektifitas sinyal perdagangan dijamin dan kontrol risiko yang efektif diwujudkan. Konsep desain strategi sesuai dengan persyaratan perdagangan kuantitatif modern, dengan kepraktisan dan skalabilitas yang baik. Dengan arah optimasi yang disarankan, kinerja strategi masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)
// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)
// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)
// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP
// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)
// Entry and Exit Rules
// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")
// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)