Strategi mengikuti tren adaptif berdasarkan perdagangan ayunan momentum
ChaoZhang
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada Indikator Volatilitas Dinamis Chad (CMO). Strategi ini mencari peluang beli di zona oversold dan peluang jual di zona oversold dengan menggunakan perhitungan dan analisis dinamika harga, sekaligus untuk mengelola risiko. Metode ini dapat menangkap peluang untuk membalikkan harga dan menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergolak.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah dengan menggunakan indikator CMO untuk mengukur dinamika pasar. Dengan menghitung perbedaan antara kenaikan dan penurunan dengan perbandingan total, CMO menghasilkan nilai indikator yang berfluktuasi antara -100 dan 100. Ketika CMO di bawah 50, yang menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan oversold, sistem akan mengeluarkan beberapa sinyal.
Keunggulan Strategis
- Kejelasan sinyal: Gunakan CMO threshold yang tetap ((-50 dan 50) sebagai sinyal perdagangan, sehingga strategi memiliki aturan masuk dan keluar yang jelas.
- Pengendalian risiko: Menghindari posisi yang tidak menguntungkan untuk jangka panjang dengan membatasi jangka waktu.
- Pelacakan tren: Dapat masuk saat pasar oversold, dan keluar tepat waktu saat momentum melemah, untuk secara efektif melacak tren pasar.
- Perhitungan Sederhana: Metode untuk menghitung indikator CMO intuitif, mudah dipahami dan diterapkan.
- Adaptif: Strategi dapat menyesuaikan parameter sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda, memiliki kemampuan beradaptasi yang baik.
Risiko Strategis
- Risiko terobosan palsu: Sering terjadi sinyal terobosan palsu di pasar yang bergejolak.
- Efek slippage: Dalam pasar cepat, harga transaksi aktual mungkin memiliki deviasi besar dari harga sinyal.
- Sensitivitas parameter: Siklus CMO dan pilihan threshold memiliki pengaruh besar terhadap kinerja strategi.
- Ketergantungan pada kondisi pasar: Performa mungkin kurang baik di pasar dengan tren yang tidak jelas.
- Risiko keterlambatan: CMO sebagai indikator keterlambatan dapat menyebabkan sedikit keterlambatan waktu masuk dan keluar.
Arah optimasi strategi
- Dermaga Dinamis: Dermaga masuk dan keluar dari CMO dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Multi-periode: Memperkenalkan indikator CMO dalam beberapa periode waktu untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Optimasi Stop Loss: Menambahkan fitur stop loss tracking untuk lebih melindungi keuntungan.
- Manajemen Posisi: Mengatur kepemilikan posisi berdasarkan kekuatan dan kelemahan nilai CMO, untuk mengontrol posisi yang lebih halus.
- Market Filter: Tambahkan filter tren untuk membuka perdagangan di pasar yang jelas tren.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren berbasis momentum untuk menangkap peluang overbought dan oversold di pasar melalui indikator CMO. Strategi ini dirancang dengan akal sehat, dengan aturan perdagangan yang jelas dan mekanisme kontrol risiko. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, dengan pengoptimalan, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)
// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")
// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)
// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0
// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod
// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)
// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5
// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false
if (buyCondition and not inTrade)
strategy.entry("Long", strategy.long)
inTrade := true
if (sellCondition1 or sellCondition2)
strategy.close("Long")
inTrade := false
// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)