ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan adaptif berdasarkan sinyal crossover dua rasio. Strategi ini memanfaatkan 14 siklus dan 28 siklus rata-rata bergerak sederhana (SMA) untuk menghasilkan sinyal perdagangan, dan menggabungkan mekanisme stop loss dan stop loss yang dapat disesuaikan, yang memungkinkan manajemen yang seimbang dari risiko dan keuntungan. Strategi ini menggunakan metode manajemen dana tetap, dengan modal awal 2000 dan investasi 200 per perdagangan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada hubungan silang antara rata-rata bergerak sederhana dari dua periode yang berbeda. Ketika rata-rata jangka pendek (periode 14) melintas di atas rata-rata jangka panjang (periode 28), maka akan dihasilkan sinyal multitasking; dan ketika rata-rata jangka pendek melintas di bawah rata-rata jangka panjang, maka akan dihasilkan sinyal blanko. Selain itu, strategi ini memperkenalkan mekanisme stop loss dan stop loss berdasarkan persentase, masing-masing ditetapkan pada 2% dan 4%, yang dirancang untuk menyesuaikan posisi stop loss dan stop loss secara otomatis sesuai dengan harga pasar.
Keunggulan Strategis
- Kejelasan sinyal: sinyal yang dihasilkan menggunakan persilangan garis rata jelas dan intuitif, menghindari penilaian subjektif.
- Pengendalian risiko yang sempurna: Stop loss stop loss yang diatur dengan persentase, dapat disesuaikan secara otomatis dengan harga pasar, agar lebih sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Pengelolaan dana yang wajar: Menggunakan alokasi dana tetap untuk menghindari risiko yang ditimbulkan oleh leverage yang berlebihan.
- Strategi menunjukkan sinyal perdagangan dan pergerakan garis rata pada grafik, yang memudahkan trader untuk memahami dan memantau.
- Parameter yang dapat disesuaikan: parameter stop loss dapat disesuaikan sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda dan preferensi risiko pribadi.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang horizontal, seringnya persilangan garis rata-rata dapat menyebabkan peningkatan sinyal palsu.
- Risiko slippage: Saat pasar berfluktuasi besar, harga transaksi aktual mungkin menyimpang dari harga sinyal.
- Stop loss margin tetap: Meskipun posisi stop loss akan berubah seiring dengan harga, persentase tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar.
- Efisiensi penggunaan dana: alokasi dana tetap dapat menyebabkan efisiensi penggunaan dana yang rendah dalam beberapa kasus.
Arah optimasi strategi
- Masukkan filter tren: Anda dapat menambahkan indikator penilaian tren tambahan, seperti MACD atau RSI, untuk mengurangi sinyal palsu.
- Mekanisme Stop Loss Dinamis: Anda dapat secara dinamis menyesuaikan stop loss rasio sesuai dengan fluktuasi pasar, meningkatkan fleksibilitas strategi.
- Pengelolaan dana yang optimal: Metode manajemen posisi yang didasarkan pada volatilitas dapat diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
- Tambahkan filter waktu: Anda dapat menambahkan batasan periode perdagangan untuk menghindari periode yang lebih berfluktuasi.
- Menggunakan kontrol penarikan: Anda dapat mengatur batas penarikan maksimum dan menghentikan perdagangan ketika penarikan tertentu tercapai.
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan dengan struktur yang jelas dan logis. Ini memberikan sinyal perdagangan melalui silang dua garis sejajar, dilengkapi dengan mekanisme stop loss yang disesuaikan, menangkap peluang perdagangan dan mengendalikan risiko. Meskipun ada beberapa ruang untuk pengoptimalan strategi, desain keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar perdagangan kuantitatif. Dengan arah pengoptimalan yang disarankan, stabilitas dan profitabilitas strategi diharapkan ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('My Custom Strategy', overlay = true)
// Parámetros de las SMAs (Medias Móviles Simples)
sma14 = ta.sma(close, 14)
sma28 = ta.sma(close, 28)
// Stop Loss y Take Profit configurables
stop_loss_percent = input.float(2, title="Stop Loss %", minval=0.1, step=0.1)
take_profit_percent = input.float(4, title="Take Profit %", minval=0.1, step=0.1)
// Cálculo de stop loss y take profit
stop_loss = close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit = close * (1 + take_profit_percent / 100)
// Condiciones de entrada para compra (long)
longCondition = ta.crossover(sma14, sma28)
if (longCondition)
strategy.entry('Long', strategy.long, stop=stop_loss, limit=take_profit)
plotshape(series=longCondition, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="BUY")
// Condiciones de entrada para venta (short)
shortCondition = ta.crossunder(sma14, sma28)
if (shortCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, stop=stop_loss, limit=take_profit)
plotshape(series=shortCondition, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="SELL")
// Visualización de las SMAs en el gráfico
plot(sma14, color=color.blue, title="SMA 14")
plot(sma28, color=color.red, title="SMA 28")