ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada crossover rata-rata bergerak indeks 5 siklus dan 15 siklus (EMA). Dengan menetapkan tingkat stop loss dan stop loss yang masuk akal, mengejar keuntungan yang stabil sambil melindungi keamanan dana. Strategi ini menggunakan sinyal crossover rata-rata klasik untuk mengidentifikasi perubahan tren pasar, dan dikombinasikan dengan mekanisme manajemen risiko untuk mengontrol keuntungan dan kerugian dari setiap perdagangan.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah memantau persilangan rata-rata bergerak cepat (EMA 5 siklus) dengan rata-rata bergerak lambat (EMA 15 siklus). Ketika EMA 5 siklus naik melintasi EMA 15 siklus, sistem menghasilkan sinyal yang lebih banyak; Ketika EMA 5 siklus turun melintasi EMA 15 siklus, sistem menghasilkan sinyal yang kosong. Untuk setiap sinyal perdagangan, sistem secara otomatis mengatur titik stop loss 1.5% dan titik stop loss 3%, pengaturan ini menjamin rasio keuntungan yang baik dari risiko.
Keunggulan Strategis
- Mekanisme penciptaan sinyal objektif dan mudah dipahami, bebas dari penilaian subjektif
- Menggunakan Indeks Moving Average untuk Mengurangi Dampak False Breakthrough
- Stop loss dan stop loss dengan persentase tetap untuk manajemen dana
- Rasio risiko / keuntungan 1: 2, sesuai dengan prinsip perdagangan profesional
- Strategi logis yang sederhana, mudah diimplementasikan dan dipertahankan
- Dapat diterapkan di berbagai pasar dan periode waktu
Risiko Strategis
- Pasar Forex mungkin sering menghasilkan sinyal palsu yang meningkatkan biaya transaksi.
- Pengaturan Stop Loss dan Stop Loss yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- EMA cepat lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menyebabkan overtrading
- Pengendalian risiko tidak cukup fleksibel tanpa mempertimbangkan perubahan volatilitas pasar
- Dalam kasus ekstrim, stop loss mungkin tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas yang secara dinamis menyesuaikan level stop loss
- Meningkatkan filter tren mengurangi sinyal palsu di pasar horizontal
- Siklus EMA disesuaikan dengan dinamika karakteristik pasar yang berbeda
- Menambahkan mekanisme konfirmasi volume transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Memperkenalkan Filter Waktu untuk Menghindari Perdagangan di Waktu yang Buruk
- Pertimbangkan untuk menambahkan mekanisme trailing stop untuk mengoptimalkan cara penutupan yang menguntungkan
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang terstruktur, logis dan jelas. Strategi ini sederhana dan mudah digunakan, cocok untuk pemula, dan memberikan dasar yang baik untuk optimalisasi lebih lanjut.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5 EMA and 15 EMA Crossover with Stop Loss and Target", overlay=true)
// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema15 = ta.ema(close, 15)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema15, title="15 EMA", color=color.red)
// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema15)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema15)
// Stop-loss and take-profit percentage
stopLossPercent = 1.5 // Stop-loss at 1.5%
takeProfitPercent = 3.0 // Take-profit at 3%
// Calculate stop-loss and take-profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// Enter long position with stop-loss and take-profit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Enter short position with stop-loss and take-profit
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Plot stop-loss and take-profit levels
plot(longStopLoss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(longTakeProfit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortStopLoss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortTakeProfit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)