ChaoZhang
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren dinamis berdasarkan sistem dua rata-rata, yang menggabungkan sinyal silang rata-rata cepat dan rata-rata lambat, dan juga memperkenalkan rata-rata filter untuk mengoptimalkan waktu masuk, untuk mencapai efek perdagangan yang kuat melalui manajemen dana dan pengendalian risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 11 periode dan 31 periode sebagai sistem sinyal utama, dan menggunakan rata-rata rata-rata 5 periode sebagai filter. Sistem menghasilkan sinyal ganda ketika harga berada di atas rata-rata filter pada garis cepat (SMA11) dan harga berada di atas garis cepat (SMA31); sistem menetap ketika harga berada di bawah garis cepat (SMA31). Strategi ini mengontrol ukuran setiap perdagangan dengan menetapkan jumlah uang tetap, sehingga memungkinkan manajemen risiko.
Keunggulan Strategis
- Sistem Sinyal Sederhana, Jelas, dan Mudah Dimengerti
- Konfirmasi Garis Rata-Rata Berkali-Kali, Mampu Filter Sinyal Palsu
- Perdagangan dengan modal tetap, risiko terkendali
- Memiliki kemampuan untuk melacak tren yang baik
- Logika masuk dan keluar yang jelas, tidak mudah membuat keraguan keputusan
- Adaptasi terhadap berbagai kondisi pasar
Risiko Strategis
- Pasar yang bergoyang dapat menyebabkan perdagangan yang sering terjadi
- Sistem garis rata memiliki keterlambatan tertentu
- Perdagangan dengan jumlah modal tetap mungkin tidak memanfaatkan efisiensi modal sepenuhnya.
- Tidak memperhitungkan perubahan volatilitas pasar
- Kurangnya mekanisme penghentian kerugian, kemungkinan risiko penarikan yang lebih besar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan siklus rata-rata yang beradaptasi, menyesuaikan dengan dinamika fluktuasi pasar
- Menambahkan filter volatilitas untuk menyesuaikan posisi dalam lingkungan volatilitas tinggi
- Desain Sistem Manajemen Dana yang Dinamis untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana
- Menambahkan mekanisme stop loss dan stop-loss untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal
- Pertimbangan untuk memperkenalkan indikator kekuatan tren, optimalkan waktu masuk
- Meningkatkan waktu penyaringan perdagangan untuk menghindari perdagangan pada waktu yang tidak menguntungkan
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem pelacakan tren yang relatif stabil melalui sistem multi-linear. Meskipun ada beberapa keterbatasan yang melekat, dengan optimasi dan perbaikan yang masuk akal, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)
start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)
SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)
plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))
// strategy
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma
MyQty = 10000000 / close
// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))
if time >= start and time < end
strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
strategy.close('Enter Long', when=LongExit)