ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif tingkat tinggi yang didasarkan pada berbagai garis rata-rata dan beberapa periode waktu. Ini memungkinkan pedagang untuk memilih berbagai jenis rata-rata bergerak (termasuk SMA, EMA, WMA, HMA, dan SMMA) secara fleksibel, dan dapat melakukan perdagangan dalam beberapa periode waktu, seperti garis matahari, garis minggu, atau garis bulan, sesuai dengan kondisi pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan desain modular, yang terdiri dari empat komponen utama: Modul pilihan jenis rata-rata, Modul pilihan siklus waktu, Modul pembuatan sinyal, dan Modul manajemen posisi. Sistem akan melakukan beberapa sinyal pada awal siklus perdagangan berikutnya ketika garis rata-rata yang dipilih melintasi harga penutupan, sistem akan mengeluarkan sinyal posisi kosong pada awal siklus perdagangan berikutnya ketika harga penutupan melintasi garis rata-rata, sistem akan mengeluarkan sinyal posisi kosong pada awal siklus perdagangan berikutnya.
Keunggulan Strategis
- Fleksibilitas tinggi: mendukung kombinasi berbagai jenis garis rata-rata dan periode waktu untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Pengendalian risiko yang sempurna: Menghindari kesalahan dan kehilangan peluang melalui mekanisme pemeriksaan otomatis pada akhir siklus
- Pengelolaan dana yang wajar: Menggunakan manajemen persentase posisi untuk mengontrol risiko secara efektif
- Stabilitas sinyal yang kuat: Mengurangi dampak sinyal palsu dengan mekanisme konfirmasi ganda
- Adaptabilitas yang luas: dapat diterapkan untuk berbagai jenis transaksi dan lingkungan pasar
Risiko Strategis
- Risiko keterlambatan: Indikator rata-rata sendiri memiliki keterlambatan tertentu, yang dapat menyebabkan keterlambatan waktu masuk dan keluar
- Risiko pasar bergoyang: kemungkinan munculnya sinyal palsu yang sering terjadi di pasar bergoyang
- Risiko lintas-siklus: sinyal dari periode waktu yang berbeda dapat bertentangan dan perlu untuk membangun prioritas sinyal yang efektif
- Risiko manajemen dana: Posisi persentase tetap mungkin terlalu radikal dalam kondisi pasar tertentu
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas: dianjurkan untuk menambahkan indikator volatilitas seperti ATR atau Bollinger Bands untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis
- Tambahkan filter tren: Anda dapat menambahkan mekanisme penilaian tren jangka panjang, hanya posisi di arah tren utama
- Optimalkan mekanisme konfirmasi sinyal: pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator tambahan seperti volume lalu lintas, meningkatkan keandalan sinyal
- Perbaikan mekanisme stop loss: disarankan untuk menambahkan fitur stop loss tracking untuk lebih melindungi keuntungan
- Meningkatkan indikator sentimen pasar: dianjurkan untuk memperkenalkan indikator seperti RSI atau MACD untuk menilai kondisi pasar overbought dan oversold
Meringkaskan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang dirancang dengan baik dan logis yang jelas, yang menyediakan pedagang dengan alat perdagangan yang andal melalui pengaturan parameter yang fleksibel dan mekanisme konfirmasi ganda. Desain modular strategi ini membuatnya memiliki skalabilitas yang kuat, yang dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pengoptimalan berkelanjutan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Flexible Moving Average Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input to select the review frequency (Daily, Weekly, Monthly)
check_frequency = input.string("Weekly", title="Review Frequency", options=["Daily", "Weekly", "Monthly"])
// Input to select the Moving Average method (SMA, EMA, WMA, HMA, SMMA)
ma_method = input.string("EMA", title="Moving Average Method", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "SMMA"])
// Input to select the length of the Moving Average
ma_length = input.int(30, title="Moving Average Length", minval=1)
// Input to select the timeframe for Moving Average calculation
ma_timeframe = input.string("W", title="Moving Average Timeframe", options=["D", "W", "M"])
// Calculate all Moving Averages on the selected timeframe
sma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.sma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
ema_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.ema(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
wma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.wma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
hma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.hma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
smma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.rma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off) // Smoothed Moving Average (SMMA)
// Select the appropriate Moving Average based on user input
ma = ma_method == "SMA" ? sma_value :
ma_method == "EMA" ? ema_value :
ma_method == "WMA" ? wma_value :
ma_method == "HMA" ? hma_value :
smma_value // Default to SMMA
// Variable initialization
var float previous_close = na
var float previous_ma = na
var float close_to_compare = na
var float ma_to_compare = na
// Detect the end of the period (Daily, Weekly, or Monthly) based on the selected frequency
var bool is_period_end = false
if check_frequency == "Daily"
is_period_end := ta.change(time('D')) != 0
else if check_frequency == "Weekly"
is_period_end := ta.change(time('W')) != 0
else if check_frequency == "Monthly"
is_period_end := ta.change(time('M')) != 0
// Store the close and Moving Average values at the end of the period
if is_period_end
previous_close := close[0] // Closing price of the last day of the period
previous_ma := ma[0] // Moving Average value at the end of the period
// Strategy logic
is_period_start = is_period_end
// Check if this is the first bar of the backtest
is_first_bar = barstate.isfirst
if (is_period_start or is_first_bar)
// If the previous period values are not available, use current values
close_to_compare := not na(previous_close) ? previous_close : close[0]
ma_to_compare := not na(previous_ma) ? previous_ma : ma[0]
if close_to_compare < ma_to_compare
// Close price below the MA -> Sell
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
else
// Close price above the MA -> Buy/Hold
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close all positions at the end of the backtest period
if barstate.islastconfirmedhistory
strategy.close_all(comment="Backtest End")
// Plot the previous period's close price for comparison
plot(previous_close, color=color.red, title="Previous Period Close", style=plot.style_stepline)
plot(close_to_compare, color=color.blue, title="Close to Compare", style=plot.style_line)
// Plot the selected Moving Average
plot(ma, color=color.white, title="Moving Average", style=plot.style_line, linewidth=3)