ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada harga yang melompat dan filter rata-rata bergerak. Strategi ini dilakukan dengan mengidentifikasi sinyal harga yang melompat yang memiliki signifikansi statistik, dikombinasikan dengan filter tren SMA, untuk melakukan perdagangan ketika tren jelas terbentuk di pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa elemen kunci:
- Identifikasi lompatan - Sistem mengidentifikasi lompatan dengan menghitung persentase perbedaan antara harga buka dan harga tutup sebelumnya, dan mengatur ambang batas lompatan minimum untuk menyaring fluktuasi kecil.
- Pilihan arah - menawarkan berbagai modus perdagangan lompat ((membuat lompat naik lebih banyak, melakukan lompat turun lebih banyak, dll.), Pengguna dapat memilih secara fleksibel sesuai dengan kondisi pasar.
- Filter tren SMA - menilai tren secara keseluruhan melalui rata-rata bergerak sederhana dan hanya mengambil posisi jika harga sesuai dengan arah tren.
- Manajemen Posisi - Menggunakan periode kepemilikan yang telah ditentukan untuk mengelola posisi dan mengontrol risiko secara efektif.
Keunggulan Strategis
- Sinyal jelas - Sinyal lompat udara terlihat jelas untuk memudahkan penilaian dan pelaksanaan.
- Risiko dapat dikontrol - Mengontrol risiko secara efektif dengan menetapkan batas terendah dan jangka waktu kepemilikan
- Fleksibilitas yang tinggi - Anda dapat memilih arah perdagangan yang berbeda berdasarkan kondisi pasar.
- Pengesahan tren - Filter SMA memberikan pengesahan tren tambahan, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi - Strategi logis yang jelas, mudah untuk melakukan transaksi otomatis.
Risiko Strategis
- Risiko False Breakthrough - Pembalasan cepat dapat terjadi setelah melompat, menyebabkan sinyal palsu.
- Risiko slippage - perdagangan terbuka mungkin menghadapi slippage yang lebih besar.
- Risiko reversal trend - jangka waktu pegangan tetap dapat melewatkan reversal trend.
- Ketergantungan pada kondisi pasar - kurangnya sinyal yang efektif di pasar dengan volatilitas rendah.
Arah optimasi strategi
- Periode kepemilikan posisi yang dinamis - periode kepemilikan posisi yang disesuaikan secara dinamis dengan fluktuasi pasar.
- Multi-confirmation - Mengenaikan indikator seperti volume lalu lintas, volatilitas untuk konfirmasi sinyal.
- Optimasi Stop Loss - Tambahkan Tracking Stop Loss atau Stop Loss Volatilitas.
- Sinyal berskala - Sistem pembukaan gudang berskala dirancang berdasarkan amplitudo lompat.
- Pemilihan pasar - Membangun mekanisme untuk mengidentifikasi lingkungan pasar dan berdagang di bawah kondisi pasar yang sesuai.
Meringkaskan
Strategi ini dengan menggabungkan harga yang melompat dan penyaringan tren rata-rata, membangun sistem perdagangan yang jelas secara logis dan dapat dikontrol risiko. Dengan pengaturan parameter yang masuk akal dan pengoptimalan berkelanjutan, strategi ini dapat memperoleh keuntungan yang stabil di pasar yang sedang tren.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simplified Gap Strategy with SMA Filter", overlay=true)
// Input fields for user control
long_gap_threshold = input.float(0.1, title="Gap Threshold (%)", minval=0.01, step=0.01) // Minimum percentage for gaps
hold_duration = input.int(10, title="Hold Duration (bars)", minval=1) // Duration to hold the position
gap_trade_option = input.string("Long Up Gap", title="Select Trade Option", options=["Long Up Gap", "Short Down Gap", "Short Up Gap", "Long Down Gap"]) // Combined option
use_sma_filter = input.bool(false, title="Use SMA Filter") // Checkbox to activate SMA filter
sma_length = input.int(200, title="SMA Length", minval=1) // Length of the SMA
// RGB color definitions for background
color_up_gap = color.new(color.green, 50) // Green background for up gaps
color_down_gap = color.new(color.red, 50) // Red background for down gaps
// Gap size calculation in percentage terms
gap_size = (open - close[1]) / close[1] * 100 // Gap size in percentage
// Calculate gaps based on threshold input
up_gap = open > close[1] and gap_size >= long_gap_threshold // Long gap condition
down_gap = open < close[1] and math.abs(gap_size) >= long_gap_threshold // Short gap condition
// Calculate the SMA
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
// Define the trading logic based on selected option and SMA filter
if (gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit position after the hold duration
if (strategy.opentrades > 0)
if (bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_duration)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Background coloring to highlight gaps on the chart
bgcolor((gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap) ? color_up_gap : na, title="Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap) ? color_down_gap : na, title="Down Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap) ? color_down_gap : na, title="Short Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap) ? color_up_gap : na, title="Long Down Gap Background")
// Plot the SMA for visualization
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.white, title="SMA", linewidth=1)