ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang melacak tren yang menggabungkan Fibonacci retracement, moving average multi-indeks, dan volume transaksi. Strategi ini mengkonfirmasi tren dengan menganalisis posisi harga di berbagai level Fibonacci retracement (,0,382, ,618, ,) dalam kombinasi dengan EMA multi-siklus (<20/50/100/200) dan mengidentifikasi peluang perdagangan potensial melalui penyaringan nilai tukar volume transaksi. Sistem ini dirancang dengan mekanisme manajemen risiko yang lengkap, termasuk pengaturan stop loss dan stop loss dengan persentase tetap.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada metode analisis teknis bertingkat:
- Fibonacci retracement level dengan menggunakan 30 siklus sebagai rentang mundur untuk membangun support-resistance frame untuk pergerakan harga
- Membangun sistem pengakuan tren multi-tingkat melalui rata-rata bergerak indeks dengan periode 20/50/100/200
- Bila harga mendekati level Fibonacci 0,382 dan volume transaksi lebih besar dari penurunan, jika harga berada di atas garis rata-rata, memicu sinyal multi
- Bila harga mendekati level Fibonacci 0.618 dan volume transaksi lebih besar dari penurunan, jika harga berada di bawah garis rata-rata, sinyal shorting akan dipicu
- Sistem Stop Loss Berbasis Persentase, 6% dan 3%
Keunggulan Strategis
- Analisis multi-dimensi: menggabungkan tiga dimensi bentuk harga, tren, dan volume transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Pengelolaan risiko yang baik: pengaturan kondisi stop loss yang jelas, pengendalian risiko yang efektif untuk setiap transaksi
- Pengakuan tren yang memadai: menggunakan sistem multi-linear untuk menilai kekuatan dan arah tren dengan lebih akurat
- Sinyal penyaringan yang ketat: mengharuskan untuk memenuhi kondisi harga, rata-rata dan volume transaksi, mengurangi probabilitas penembusan palsu
- Tingkat visibilitas tinggi: masuk dan keluar poin ditandai dengan jelas melalui sistem label, untuk memudahkan analisis dan optimalisasi
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: kemungkinan munculnya sinyal palsu yang sering terjadi di pasar bergoyang horizontal, disarankan untuk meningkatkan filter indikator bergoyang
- Risiko slippage: mungkin menghadapi slippage yang harus diselesaikan dalam kondisi yang dibatasi oleh kondisi volume transaksi yang memerlukan penyesuaian nilai ambang volume transaksi sesuai dengan situasi yang sebenarnya
- Manajemen risiko dana: Stop loss persentase tetap mungkin tidak cukup fleksibel dalam beberapa kasus, disarankan untuk menyesuaikan dengan dinamika volatilitas
- Tergantung pada tren: strategi berkinerja baik pada tren yang jelas, tetapi mungkin mengalami kerugian berturut-turut pada periode konversi tren
- Sensitivitas parameter: kombinasi dari beberapa parameter meningkatkan risiko over-fitting yang perlu diperiksa kembali pada periode waktu yang berbeda
Arah optimasi strategi
- Optimasi Stop Loss Dinamis: Disarankan untuk memperkenalkan indikator ATR untuk menyesuaikan jarak stop loss secara dinamis, meningkatkan adaptasi terhadap fluktuasi pasar
- Kuantitas kekuatan tren: Anda dapat menambahkan indikator kekuatan tren seperti ADX, meningkatkan posisi selama tren kuat, mengurangi perdagangan selama tren lemah
- Peningkatan analisis volume transaksi: dianjurkan untuk meningkatkan analisis volume transaksi rata-rata dan abnormal, meningkatkan akurasi analisis volume transaksi
- Optimalisasi waktu masuk: dapat digabungkan dengan indikator berayun seperti RSI untuk mencari peluang overbought dan oversold di arah tren
- Manajemen posisi yang baik: disarankan untuk menyesuaikan persentase kepemilikan posisi sesuai dengan kekuatan tren dan dinamika volatilitas pasar
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren multi-tingkat yang dirancang dengan baik, membangun kerangka analisis tiga dimensi dengan menggabungkan alat analisis teknis klasik. Keunggulan strategi terletak pada kekhawatiran pengakuan sinyal dan integritas manajemen risiko, tetapi juga perlu memperhatikan kinerja di pasar yang bergoyang. Dengan arah optimasi yang disarankan, terutama dengan perbaikan dalam manajemen risiko dinamis dan pengukuran intensitas tren, stabilitas dan profitabilitas strategi diharapkan ditingkatkan lebih lanjut.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ALD Fib Ema SAKALAM", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(30, title="Lookback Period for Fibonacci", minval=10)
volumeThreshold = input.float(500000, title="24h Volume Threshold", step=50000)
stopLossPct = input.float(3.0, title="Stop Loss %", minval=0.5)
takeProfitPct = input.float(6.0, title="Take Profit %", minval=1.0)
maLength = input.int(50, title="Trend Filter MA Length", minval=1)
// Moving Average (Trend Filter)
ma = ta.sma(close, maLength)
// High and Low for Fibonacci Levels
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if bar_index > lookback
swingHigh := ta.highest(high, lookback)
swingLow := ta.lowest(low, lookback)
// Fibonacci Levels Calculation
fib0 = swingLow
fib1 = swingHigh
fib382 = swingHigh - 0.382 * (swingHigh - swingLow)
fib618 = swingHigh - 0.618 * (swingHigh - swingLow)
// 24-hour Volume Calculation
volume24h = ta.sma(volume, 24)
// Plot Fibonacci Levels
plot(fib0, title="Fib 0", color=color.new(color.red, 80))
plot(fib382, title="Fib 0.382", color=color.new(color.green, 50))
plot(fib618, title="Fib 0.618", color=color.new(color.blue, 50))
plot(fib1, title="Fib 1", color=color.new(color.red, 80))
plot(ma, title="Trend Filter MA", color=color.orange)
// Entry Condition: Buy Signal
longCondition = (close <= fib382) and (volume24h > volumeThreshold) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
label.new(bar_index, low, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
// Exit Conditions
takeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
stopLossPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
// Place Exit Orders
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Add Labels for Exits
if (strategy.position_size > 0)
if (high >= takeProfitPrice)
label.new(bar_index, high, "EXIT (Take Profit)", style=label.style_label_down, color=color.blue, textcolor=color.white)
if (low <= stopLossPrice)
label.new(bar_index, low, "EXIT (Stop Loss)", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Selling Conditions
shortCondition = (close >= fib618) and (volume24h > volumeThreshold) and (close < ma)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
label.new(bar_index, high, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
// Short Exit Conditions
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100))
// Add EMA 20/50/100/200
shortest = ta.ema(close, 20)
short = ta.ema(close, 50)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 200)
plot(shortest, color=color.orange, title="EMA 20")
plot(short, color=color.red, title="EMA 50")
plot(longer, color=color.black, title="EMA 100")
plot(longest, color=color.green, title="EMA 200")