ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah sistem strategi perdagangan berdasarkan empat periode sederhana moving average, yang mengintegrasikan mekanisme manajemen stop-loss yang dinamis. Strategi ini menangkap titik-titik perubahan tren pasar dengan memantau harga dan hubungan silang dengan garis rata-rata jangka pendek, dan menetapkan stop-loss dalam bentuk persentase untuk manajemen risiko. Inti dari strategi ini adalah memanfaatkan karakteristik garis rata-rata jangka pendek yang bereaksi cepat terhadap pasar, yang dikombinasikan dengan aturan manajemen modal yang ketat, untuk mencapai efek perdagangan yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini berjalan berdasarkan logika inti berikut: Pertama, menghitung 4-siklus SMA sebagai indikator utama, sistem mengidentifikasi sebagai sinyal melihat lebih banyak dan membuka posisi lebih banyak ketika harga melintasi SMA ke atas; Ketika harga melintasi SMA ke bawah, sistem mengidentifikasi sebagai sinyal melihat lebih banyak dan membuka posisi kosong. Setiap perdagangan diatur dengan stop loss yang dinamis berdasarkan harga pembukaan posisi, dengan stop loss dianggap 2% dan stop loss dianggap 1%. Pengaturan ini memastikan rasio untung rugi 2: 1, sesuai dengan prinsip manajemen dana profesional.
Keunggulan Strategis
- Kecepatan respons: menggunakan garis rata-rata jangka pendek dengan 4 siklus, dapat menangkap fluktuasi pasar dengan cepat, cocok untuk perdagangan garis pendek.
- Kendali risiko yang ketat: mekanisme stop loss yang dinamis terintegrasi, setiap transaksi memiliki titik keluar yang jelas.
- Strategi logisnya sederhana: menggunakan metode crossover linear klasik, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- Parameter yang dapat disesuaikan: Stop Loss Persentase dapat disesuaikan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda.
- Transaksi dua arah: mendukung operasi dua arah multi-lapangan, memungkinkan untuk memanfaatkan peluang pasar.
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: Di pasar yang bergoyang, sinyal palsu dapat dihasilkan, yang menyebabkan perdagangan yang sering terjadi.
- Risiko slippage: karena menggunakan rata-rata periode pendek, frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, mungkin menghadapi kerugian slippage yang lebih besar.
- Risiko sistemik: Stop loss mungkin tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat ketika pasar bergejolak.
- Sensitivitas Parameter: Efek strategi sangat sensitif terhadap pengaturan parameter dan perlu terus dioptimalkan.
Arah optimasi strategi
- Menambahkan filter tren: Anda dapat menambahkan garis rata-rata periode panjang sebagai kondisi filter tren, mengurangi sinyal palsu dari pasar yang bergoyang.
- Optimalkan stop loss: Anda dapat menyesuaikan stop loss rasio sesuai dengan dinamika volatilitas pasar.
- Menambahkan indikator lalu lintas: Menggunakan lalu lintas sebagai indikator tambahan untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.
- Setting Time Filter: Tambahkan filter waktu transaksi untuk menghindari operasi pada waktu yang tidak sesuai untuk transaksi.
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang terstruktur, logis, dan jelas. Ini menangkap pergerakan pasar melalui garis rata-rata jangka pendek, ditambah dengan mekanisme kontrol risiko yang ketat, cocok untuk pedagang yang mencari keuntungan yang stabil. Meskipun ada ruang untuk optimasi, kerangka dasar strategi ini memiliki skalabilitas yang baik, dan diharapkan untuk mencapai efek perdagangan yang lebih baik melalui optimasi dan penyesuaian berkelanjutan.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)