ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang didasarkan pada indikator RSI dan Supertrend, yang dikombinasikan dengan volatilitas ATR untuk manajemen risiko. Strategi ini menentukan waktu masuk dengan menilai sinyal tren dan zona overbought oversold, dan menggunakan stop loss stop loss yang dinamis berdasarkan volatilitas pasar untuk mengelola risiko. Strategi ini menggunakan periode waktu 15 menit, dengan aturan manajemen dana 15% secara default.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada beberapa elemen utama:
- Menggunakan indikator Supertrend (peran 2.76) sebagai alat penilaian tren utama, menghasilkan sinyal perdagangan ketika ada perubahan arah
- Memperkenalkan indikator RSI ((bersiklus 12) sebagai filter untuk mencegah overbought dan oversold di zona berlawanan
- Menggunakan indikator ATR ((siklus 12) untuk menghitung stop loss dan stop loss secara dinamis, memberikan kerangka manajemen risiko
- Kondisi masuk multihead: Supertrend mengindikasikan pembelian dan RSI di bawah 70
- Kondisi masuk kosong: Indikator Supertrend terjual dan RSI lebih dari 30
- Stop loss disetel ke harga saat ini + 4 kali ATR
- Stop-loss disetel ke harga saat ini ± 2 atau 2.237 kali ATR
Keunggulan Strategis
- Trend tracking dikombinasikan dengan momentum filter untuk meningkatkan keandalan sinyal trading
- Pengaturan stop loss dinamis berdasarkan volatilitas, beradaptasi
- Pengelolaan Dana Persentase untuk Mengontrol Risiko
- Parameter indikator dioptimalkan untuk mengurangi dampak sinyal palsu
- Strategi logis yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Cocok untuk lingkungan pasar yang fluktuatif
Risiko Strategis
- Pasar yang bergejolak dapat menghasilkan sinyal breakout palsu yang sering terjadi
- Filter RSI dapat menyebabkan kehilangan beberapa titik awal tren penting
- ATR stop loss posisi relatif luas, mungkin membawa penarikan besar
- Rasio pengelolaan modal tetap mungkin terlalu berisiko dalam kondisi pasar tertentu
- Strategi bergantung pada indikator teknis yang perlu disesuaikan dengan perubahan struktur pasar
Arah optimasi strategi
- Masukkan lebih banyak filter lingkungan pasar, seperti penilaian rentang fluktuasi
- Mengoptimalkan sistem manajemen dana, menyesuaikan posisi sesuai dengan dinamika pasar yang bergejolak
- Meningkatkan indikator konfirmasi intensitas tren, meningkatkan kualitas sinyal masuk
- Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu untuk menghindari perdagangan pada waktu yang tidak tepat
- Mengkaji kombinasi parameter optimal dalam berbagai kondisi pasar
- Menemukan mekanisme stop-loss yang lebih fleksibel
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang terstruktur, logis dan jelas. Dengan menggabungkan tiga indikator Supertrend, RSI dan ATR secara organik, strategi ini berfokus pada pengendalian risiko sambil menangkap tren. Keunggulan inti dari strategi ini adalah kemampuan beradaptasi dan kerangka manajemen risiko, tetapi dalam penerapan praktis masih perlu penyesuaian dan pengoptimalan parameter yang sesuai sesuai dengan lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)
// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true
// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)