ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan frekuensi tinggi yang menggabungkan indikator Bollinger Bands dengan harga Bollinger Bands. Strategi ini dilakukan dengan memantau hubungan posisi harga dengan Bollinger Bands, menggabungkan sinyal penembusan titik tinggi dan rendah di masa lalu, dan melakukan perdagangan reversal ketika pasar mengalami overbought dan oversold. Sistem ini menggunakan risiko keuntungan 1: 1 untuk mengatur stop loss dan menampilkan setiap harga kunci dengan cara visual, membantu pedagang memahami tren pasar secara intuitif.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada dua kondisi penilaian utama: ketika harga melewati titik tinggi sebelumnya dan titik tinggi sebelumnya berada di bawah rel Brin, sinyal multisignal dipicu; ketika harga jatuh di bawah titik rendah sebelumnya dan titik rendah sebelumnya berada di atas rel Brin, sinyal kosong dipicu. Parameter Brin menggunakan rata-rata bergerak 20 periode dengan selisih standar dua kali lipat untuk menilai jangkauan pergerakan pasar dan sistem zona oversold overbought. Setelah sinyal perdagangan dipicu, stop loss dan target yang sesuai akan diatur secara otomatis, dan ditampilkan secara visual melalui garis dengan gaya yang berbeda.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi dua strategi perdagangan, yaitu trend breakout dan mean reversion, mampu menjaga stabilitas dalam berbagai kondisi pasar
- Menggunakan rasio risiko-keuntungan tetap untuk manajemen posisi, yang menguntungkan untuk keuntungan stabil jangka panjang
- Peningkatan operasional strategi dengan menampilkan visualisasi entry, stop loss, dan target
- Penggunaan indikator BRI membantu mengidentifikasi pasar overbought dan oversold, meningkatkan akurasi transaksi.
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko Strategis
- Transaksi frekuensi tinggi mungkin menghadapi biaya transaksi yang lebih tinggi, perlu mempertimbangkan dampak dari biaya.
- Sering terjadi sinyal false breakout dalam pasar yang bergoyang
- Rasio risiko-keuntungan tetap mungkin tidak sepenuhnya memahami tren besar
- Brin-band parameter tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Perlu pemantauan pasar secara real-time untuk memastikan pelaksanaan sinyal yang tepat waktu
Arah optimasi strategi
- Pengenalan indikator lalu lintas sebagai konfirmasi sinyal, meningkatkan keandalan terobosan
- Beradaptasi dengan dinamika volatilitas pasar
- Menambahkan filter tren untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar horizontal
- Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu untuk menghindari transaksi di waktu yang tidak aktif
- Mengembangkan mekanisme pengaturan RRR yang beradaptasi
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang mengintegrasikan beberapa konsep analisis teknis. Dengan cara mengkombinasikan indikator Bollinger Bands dengan terobosan harga, strategi ini mampu menangkap peluang reversal di zona overbought dan oversold di pasar. Meskipun ada ruang untuk pengoptimalan, kerangka dasar sistem ini memiliki skalabilitas dan nilai praktis yang baik. Dengan manajemen risiko yang masuk akal dan pengoptimalan parameter, strategi ini diharapkan menghasilkan keuntungan yang stabil dalam perdagangan aktual.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Band Scalping", overlay=true)
// Input for Bollinger Bands length and standard deviation
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
stdDev = input(2.0, title="Bollinger Bands Std Dev")
// Calculate and plot the Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bbLength)
deviation = stdDev * ta.stdev(close, bbLength)
upperBB = basis + deviation
lowerBB = basis - deviation
// Get previous candle's values
prevHigh = high[1] // Previous candle high
prevLow = low[1] // Previous candle low
// Buy Signal Condition: Current high crossed above previous high and previous high is below the lower Bollinger Band
buyCondition = ta.crossover(high, prevHigh) and (prevHigh < lowerBB[1])
// Sell Signal Condition: Current low crossed below previous low and previous low is above the upper Bollinger Band
sellCondition = ta.crossunder(low, prevLow) and (prevLow > upperBB[1])
// Entry and exit for Buy signals
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Calculate target and stop loss
stopLossPrice = prevLow
targetPrice = prevHigh + (prevHigh - stopLossPrice) // 1:1 RR target
// Set stop loss and target orders
strategy.exit("Sell", "Buy", limit=targetPrice, stop=stopLossPrice)
// // Plot entry line
// line.new(x1=bar_index, y1=prevHigh, x2=bar_index + 12, y2=prevHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// // Plot stop loss line
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPrice, x2=bar_index + 12, y2=stopLossPrice, color=color.red, width=1, style=line.style_dashed)
// // Plot target line
// line.new(x1=bar_index, y1=targetPrice, x2=bar_index + 12, y2=targetPrice, color=color.blue, width=2, style=line.style_solid)
// Entry and exit for Sell signals
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Calculate target and stop loss
stopLossPriceSell = prevHigh
targetPriceSell = prevLow - (stopLossPriceSell - prevLow) // 1:1 RR target
// Set stop loss and target orders
strategy.exit("Cover", "Sell", limit=targetPriceSell, stop=stopLossPriceSell)
// // Plot entry line
// line.new(x1=bar_index, y1=prevLow, x2=bar_index + 12, y2=prevLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// // Plot stop loss line
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLossPriceSell, x2=bar_index + 12, y2=stopLossPriceSell, color=color.green, width=1, style=line.style_dashed)
// // Plot target line
// line.new(x1=bar_index, y1=targetPriceSell, x2=bar_index + 12, y2=targetPriceSell, color=color.blue, width=2, style=line.style_solid)
// Plotting Bollinger Bands with 70% transparency
plot(upperBB, color=color.red, title="Upper Bollinger Band", transp=70)
plot(lowerBB, color=color.green, title="Lower Bollinger Band", transp=70)
plot(basis, color=color.blue, title="Middle Band", transp=70)