ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren berdasarkan historical price breakouts dan flatline filters. Strategi ini menggabungkan multi-periode price breakout signal dan moving averages untuk mengidentifikasi tren pasar dan menangkap pergerakan pasar jangka panjang dan menengah melalui aturan entry dan exit yang ketat. Strategi ini menggunakan 55 hari harga breakout sebagai sinyal melakukan plus, 20 hari harga breakout sebagai sinyal posisi kosong, sementara memperkenalkan 200 hari garis rata-rata sebagai filter tren, secara efektif mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh breakout palsu.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada pemecahan harga dan pelacakan tren.
- Sinyal masuk: Sistem mengirimkan sinyal lebih banyak ketika harga mencapai 55 hari tertinggi dan harga close berada di atas garis rata-rata 200 hari
- Sinyal Keluar: Sistem menutup perdagangan saat harga turun ke level terendah 20 hari
- Filter tren: menggunakan garis rata-rata 200 hari sebagai dasar untuk menilai tren besar, hanya membuka posisi di atas garis rata-rata
- Manajemen posisi: 10% dari nilai bersih akun digunakan sebagai proporsi dana untuk setiap transaksi
- Pilihan garis rata: mendukung empat mode garis rata SMA, EMA, WMA, VWMA, pilihan fleksibel sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
Keunggulan Strategis
- Logika sederhana dan jelas: Strategi menggunakan harga klasik yang terobosan dan rata-rata indikator, mudah dipahami dan dilakukan
- Pengendalian risiko yang baik: menetapkan kondisi stop loss yang jelas dan mengelola risiko dengan filter linear dan kontrol posisi
- Adaptif: dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda melalui penyesuaian parameter
- Keahlian menangkap tren yang kuat: mengkonfirmasi arah tren melalui terobosan harga dalam beberapa periode waktu
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: aturan strategi yang jelas, mudah untuk diterapkan secara program
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: Sinyal-sinyal palsu bisa muncul pada tahap penyusunan horizontal
- Risiko slippage: di pasar yang kurang likuid, slippage pada saat penembusan mungkin lebih besar
- Risiko pembalikan tren: Kemunduran yang lebih besar mungkin terjadi di dekat titik pembalikan tren besar
- Sensitivitas parameter: parameter optimal dapat bervariasi dalam berbagai lingkungan pasar
- Manajemen risiko: posisi proporsi tetap mungkin terlalu berisiko dalam beberapa kasus
Arah optimasi strategi
- Mekanisme pengesahan sinyal: Tambah indikator tambahan seperti volume transaksi untuk memfilter penembusan palsu
- Stop loss dinamis: memperkenalkan indikator volatilitas seperti ATR untuk stop loss dinamis
- Optimalisasi manajemen posisi: rasio posisi yang disesuaikan secara dinamis dengan fluktuasi pasar
- Analisis multi-siklus: menambahkan analisis lebih banyak periode waktu untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Identifikasi kondisi pasar: menambah indikator kekuatan tren untuk menilai kondisi pasar saat ini
Meringkaskan
Ini adalah sistem strategi yang menggabungkan aturan perdagangan pirus klasik dengan alat analisis teknis modern. Dengan harga yang terobosan menangkap tren, menggunakan filter garis rata untuk memastikan arah, dengan manajemen posisi yang masuk akal untuk mengendalikan risiko.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")