ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang menggabungkan momentum dan tren untuk mengidentifikasi tren dan dinamika pasar melalui beberapa indeks Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Random Indicator (STO). Strategi ini juga mengintegrasikan sistem manajemen risiko berdasarkan rata-rata true range (ATR), termasuk stop loss dinamis, target profit, dan fitur stop loss tracking, sambil menggunakan metode manajemen posisi berbasis risiko.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan 5 EMA dari periode yang berbeda (8, 13, 21, 34, 55) untuk menentukan arah tren. Ketika EMA periode yang lebih pendek berada di atas EMA periode yang lebih panjang, ia diidentifikasi sebagai tren naik; sebaliknya, tren turun. RSI digunakan untuk mengkonfirmasi momentum, dengan penetapan threshold masuk dan keluar yang berbeda. Indikator acak berfungsi sebagai filter ketiga yang membantu mencegah overbought atau oversold. Sistem manajemen risiko menggunakan ATR untuk mengatur stop loss dinamis (ATR 2x) dan target profit (ATR 4x), dan menggunakan tracking stop loss 1.5x untuk melindungi profit.
Keunggulan Strategis
- Multiple confirmation mechanism: Mengurangi risiko sinyal palsu dengan kombinasi trend dan momentum
- Manajemen risiko dinamis: Mengatur target stop loss dan profit berdasarkan volatilitas pasar
- Manajemen Posisi Cerdas: Otomatis menyesuaikan skala perdagangan sesuai dengan risiko dan volatilitas
- Perlindungan Keuntungan Lengkap: Menggunakan Tracking Stop Loss Lock yang Sudah menguntungkan
- Fleksibilitas dalam Penarikan: Kombinasi berbagai kondisi untuk memastikan keberangkatan tepat waktu
- Eksposur risiko rendah: maksimum 1% dari dana yang hilang dalam akun per transaksi
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: Sistem multi-linear dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar horizontal
- Risiko slippage: Periode volatilitas tinggi dapat menyebabkan harga eksekusi aktual menyimpang dari ekspektasi
- Manajemen risiko dana: Meskipun membatasi kerugian tunggal, kerugian berturut-turut masih dapat secara signifikan mempengaruhi dana
- Risiko optimasi parameter: optimasi berlebihan dapat menyebabkan overfit
- Tekanan pada indikator teknis: Garis rata dan osilator memiliki ketegangan
Arah optimasi strategi
- Filter lingkungan pasar: Tambahkan filter tingkat fluktuasi untuk menyesuaikan parameter strategi selama fluktuasi tinggi
- Filter waktu: menyesuaikan parameter perdagangan sesuai dengan karakteristik pasar pada periode waktu yang berbeda
- Penyesuaian parameter dinamis: penyesuaian otomatis siklus EMA dan penurunan indikator berdasarkan kondisi pasar
- Peningkatan konfirmasi volume transaksi: penambahan analisis volume transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Optimalkan mekanisme penarikan diri: studi untuk memaksimalkan stop loss tracking
- Memperkenalkan pembelajaran mesin: Menggunakan pembelajaran mesin untuk memilih parameter optimasi
Meringkaskan
Strategi ini menawarkan solusi perdagangan yang komprehensif dengan menggabungkan beberapa indikator teknis dan sistem manajemen risiko yang baik. Keunggulan utamanya adalah mekanisme penyaringan bertingkat dan manajemen risiko yang dinamis, tetapi masih perlu dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar tertentu. Implementasi strategi yang sukses memerlukan pemantauan dan penyesuaian yang berkelanjutan, terutama untuk penyesuaian parameter dalam lingkungan pasar yang berbeda.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy (Modernized)", overlay = true)
//----------//
// MOMENTUM //
//----------//
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema34 = ta.ema(close, 34)
ema55 = ta.ema(close, 55)
// Plotting EMAs for visualization
plot(ema8, color=color.red, title="EMA 8", linewidth=1)
plot(ema13, color=color.orange, title="EMA 13", linewidth=1)
plot(ema21, color=color.yellow, title="EMA 21", linewidth=1)
plot(ema34, color=color.aqua, title="EMA 34", linewidth=1)
plot(ema55, color=color.lime, title="EMA 55", linewidth=1)
longEmaCondition = ema8 > ema13 and ema13 > ema21 and ema21 > ema34 and ema34 > ema55
exitLongEmaCondition = ema13 < ema55
shortEmaCondition = ema8 < ema13 and ema13 < ema21 and ema21 < ema34 and ema34 < ema55
exitShortEmaCondition = ema13 > ema55
// ---------- //
// OSCILLATORS //
// ----------- //
rsi = ta.rsi(close, 14)
longRsiCondition = rsi < 70 and rsi > 40
exitLongRsiCondition = rsi > 70
shortRsiCondition = rsi > 30 and rsi < 60
exitShortRsiCondition = rsi < 30
// Stochastic
k = ta.stoch(close, high, low, 14)
d = ta.sma(k, 3)
longStochasticCondition = k < 80
exitLongStochasticCondition = k > 95
shortStochasticCondition = k > 20
exitShortStochasticCondition = k < 5
//----------//
// STRATEGY //
//----------//
// ATR for dynamic stop loss and take profit
atr = ta.atr(14)
stopLossMultiplier = 2
takeProfitMultiplier = 4
stopLoss = atr * stopLossMultiplier
takeProfit = atr * takeProfitMultiplier
// Trailing stop settings
trailStopMultiplier = 1.5
trailOffset = atr * trailStopMultiplier
// Risk management: dynamic position sizing
riskPerTrade = 0.01 // 1% risk per trade
positionSize = strategy.equity * riskPerTrade / stopLoss
longCondition = longEmaCondition and longRsiCondition and longStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitLongCondition = (exitLongEmaCondition or exitLongRsiCondition or exitLongStochasticCondition) and strategy.position_size > 0
if (longCondition)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit Long", "LONG", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit, trail_offset=trailOffset)
if (exitLongCondition)
strategy.close("LONG")
shortCondition = shortEmaCondition and shortRsiCondition and shortStochasticCondition and strategy.position_size == 0
exitShortCondition = (exitShortEmaCondition or exitShortRsiCondition or exitShortStochasticCondition) and strategy.position_size < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit Short", "SHORT", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit, trail_offset=trailOffset)
if (exitShortCondition)
strategy.close("SHORT")