ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren berdasarkan indikator VIDA (variabel indeks rata-rata dinamis). Strategi ini beradaptasi dengan fluktuasi pasar melalui penyesuaian bobot secara dinamis, menggabungkan dua metode komputasi, indikator momentum gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi gravitasi grav
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah metrik VIDYA, yang proses perhitungannya terdiri dari beberapa langkah kunci berikut:
- Periode dasar ditentukan melalui pengaturan parameter (default 21 period) dan koefisien alfan yang halus
- Memperkenalkan CMO atau StDev sebagai metode perhitungan volatilitas
- Menggunakan nilai k bobot dinamis untuk menyesuaikan sensitivitas Vidya terhadap perubahan harga
- Ketika garis VIDYA melintasi ke atas menghasilkan sinyal multitasking, dan ketika melintasi ke bawah menghasilkan sinyal vakum
Strategi ini memungkinkan pengguna untuk memilih untuk menggunakan CMO atau standar deviasi untuk menghitung faktor volatilitas, meningkatkan fleksibilitas strategi. Dalam mode CMO, 9 siklus tetap digunakan, sedangkan dalam mode standar deviasi konsisten dengan siklus dasar.
Keunggulan Strategis
- Adaptif: mampu beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi pasar melalui penyesuaian bobot dinamis
- Stabilitas sinyal: lebih baik untuk memfilter sinyal palsu dibandingkan dengan rata-rata bergerak tradisional
- Parameter yang dapat disesuaikan: menyediakan beberapa parameter yang dapat disesuaikan untuk memudahkan optimasi sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda
- Metode perhitungan ganda: Dukungan untuk kedua metode perhitungan volatilitas CMO dan StDev, meningkatkan fleksibilitas strategi
- Sederhana dan mudah digunakan: strategi logis jelas, sinyal jelas, mudah untuk dioperasikan
Risiko Strategis
- Tergantung pada tren: sinyal palsu yang sering terjadi di pasar yang bergejolak
- Sensitivitas parameter: kombinasi parameter yang berbeda mempengaruhi kinerja strategi
- Ketertinggalan: masih ada ketertinggalan sebagai indikator kelas rata-rata
- Adaptasi pasar: mungkin tidak berkinerja baik dalam beberapa situasi pasar tertentu
- Manajemen dana: Kurangnya mekanisme stop loss dapat menyebabkan penarikan yang lebih besar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tingkat fluktuasi: menyesuaikan aturan generasi sinyal di lingkungan tingkat fluktuasi tinggi
- Menambahkan indikator konfirmasi tren: meningkatkan keandalan sinyal dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya
- Pengelolaan modal yang lebih baik: Desain mekanisme stop loss dan manajemen posisi yang dinamis
- Optimasi pilihan parameter: mengembangkan metode optimasi parameter otomatis untuk siklus pasar yang berbeda
- Meningkatkan penilaian kondisi pasar: menyesuaikan parameter strategi berdasarkan kondisi pasar yang dinamis
Meringkaskan
Strategi VIDYA memberikan strategi pelacakan tren yang relatif andal melalui mekanisme penimbangan adaptasi yang inovatif. Strategi ini meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar melalui penyesuaian dinamis sambil tetap sederhana dan mudah digunakan. Meskipun masih ada beberapa keterbatasan yang melekat, strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan stabilitas dan keandalan dengan memberikan arah optimasi. Metode perhitungan ganda dari strategi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk aplikasi di lingkungan pasar yang berbeda.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames
//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)
// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)
// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)
// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)
// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]
// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]
// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)
// Long and Short Strategy
if (col12)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")