ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang menggabungkan beberapa indikator teknis, yang mengintegrasikan lima periode berbeda dari indeks moving average (EMA), indikator relatif kuat (RSI) dan dua periode yang berbeda dari saluran Donchian. Sistem ini menangkap tren pasar melalui kombinasi beberapa indikator dan menggunakan stop loss dan target keuntungan yang dinamis untuk mengelola risiko dan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan indikator teknis berlapis untuk melakukan konfirmasi sinyal: pertama, menggunakan 5 EMA (siklus 9, 21, 55, 89, 144) untuk membangun kerangka tren, menentukan arah tren awal melalui persilangan EMA cepat dengan EMA lambat. Kedua, menggunakan RSI (siklus 14) sebagai filter tren, yang mengharuskan RSI berada di zona overbought (lebih dari 60), dan zona oversold (kurang dari 40), sehingga dapat menghindari perdagangan yang sering terjadi di seluruh pasar.
Keunggulan Strategis
- Verifikasi silang berbagai indikator teknis untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Kombinasi dari trend tracking dan momentum indicator, dapat memberikan kinerja yang baik di pasar yang sedang tren
- Menggunakan stop loss dinamis dan target profit ganda untuk melindungi keamanan dana dan memanfaatkan tren
- Filter sinyal RSI untuk mengurangi sinyal palsu di pasar.
- Tingkat otomatisasi sistem yang tinggi, mengurangi dampak emosional dari intervensi manusia
Risiko Strategis
- Multiple indicator dapat menyebabkan sinyal lag, mudah terjadi retracement yang lebih besar dalam pasar yang berbalik dengan cepat
- Filter RSI mungkin melewatkan beberapa titik awal tren penting
- Pengaturan stop loss dan profit persentase tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar
- Dalam pasar yang sangat bergejolak, stop loss mungkin sering disentuh
- Terlalu banyak indikator teknis dapat menyebabkan over-optimisasi sistem
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan parameter indikator yang disesuaikan, menyesuaikan secara dinamis dengan fluktuasi pasar
- Tambahkan indikator volume sebagai konfirmasi tambahan
- Mengembangkan strategi stop loss yang lebih fleksibel, seperti tracking stop loss atau stop loss dinamis berbasis ATR
- Menambahkan mekanisme identifikasi lingkungan pasar, menggunakan pengaturan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda
- Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu untuk menghindari membuka posisi pada waktu yang tidak sesuai untuk berdagang
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif lengkap melalui kombinasi dari beberapa indikator teknis. Meskipun ada beberapa keterlambatan, tetapi dengan penyaringan sinyal yang ketat dan manajemen risiko, dapat memperoleh keuntungan yang stabil di pasar tren.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA RSI Donchian Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fastEmaLength = input(9, title="Fast EMA Length")
midEmaLength = input(21, title="Mid EMA Length")
slowEmaLength = input(55, title="Slow EMA Length")
ema89Length = input(89, title="89 EMA Length")
ema144Length = input(144, title="144 EMA Length")
rsiPeriod = input(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input(60, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(40, title="RSI Oversold Level")
donchianLength1 = input(21, title="Donchian Channel Length 1")
donchianLength2 = input(74, title="Donchian Channel Length 2")
// EMA calculations
fastEma = ta.ema(close, fastEmaLength)
midEma = ta.ema(close, midEmaLength)
slowEma = ta.ema(close, slowEmaLength)
ema89 = ta.ema(close, ema89Length)
ema144 = ta.ema(close, ema144Length)
// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Donchian Channel calculations
donchianUpper1 = ta.highest(high, donchianLength1)
donchianLower1 = ta.lowest(low, donchianLength1)
donchianUpper2 = ta.highest(high, donchianLength2)
donchianLower2 = ta.lowest(low, donchianLength2)
donchianMid1 = (donchianUpper1 + donchianLower1) / 2
donchianMid2 = (donchianUpper2 + donchianLower2) / 2
// Plot EMAs
plot(fastEma, color=color.green, linewidth=2, title="Fast EMA")
plot(midEma, color=color.blue, linewidth=2, title="Mid EMA")
plot(slowEma, color=color.orange, linewidth=2, title="Slow EMA")
plot(ema89, color=color.red, linewidth=2, title="89 EMA")
plot(ema144, color=color.purple, linewidth=2, title="144 EMA")
// Plot Donchian Channels
plot(donchianUpper1, color=color.new(color.blue, 0), title="Donchian Upper 1")
plot(donchianLower1, color=color.new(color.blue, 0), title="Donchian Lower 1")
plot(donchianMid1, color=color.new(color.blue, 80), title="Donchian Mid 1")
plot(donchianUpper2, color=color.new(color.red, 0), title="Donchian Upper 2")
plot(donchianLower2, color=color.new(color.red, 0), title="Donchian Lower 2")
plot(donchianMid2, color=color.new(color.red, 80), title="Donchian Mid 2")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastEma, slowEma) and rsi > rsiOverbought
shortCondition = ta.crossunder(fastEma, slowEma) and rsi < rsiOversold
// Stop Loss and Take Profit
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit1 = na
var float longTakeProfit2 = na
var float shortStopLoss = na
var float shortTakeProfit1 = na
var float shortTakeProfit2 = na
if longCondition
longStopLoss := high * 0.99
longTakeProfit1 := longStopLoss * 1.02618
longTakeProfit2 := longStopLoss * 1.036185
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
shortStopLoss := low * 1.01
shortTakeProfit1 := shortStopLoss * 0.97382
shortTakeProfit2 := shortTakeProfit1 * 0.96381
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit Conditions
if not na(longStopLoss)
strategy.exit("Take Profit 1", "Long", limit=longTakeProfit1)
strategy.exit("Take Profit 2", "Long", limit=longTakeProfit2)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss)
if not na(shortStopLoss)
strategy.exit("Take Profit 1", "Short", limit= shortTakeProfit1)
strategy.exit("Take Profit 2", "Short", limit=shortTakeProfit2)
strategy.exit("Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss)
// Labels for buy and sell signals
if longCondition
label.new(bar_index, low, "Buy", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white)
if shortCondition
label.new(bar_index, high, "Sell", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white)
// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Long Entry Alert", message="Long entry signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Entry Alert", message="Short entry signal")