ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan otomatis yang didasarkan pada indikator aliran dana (MFI) untuk menangkap peluang reversal potensial, terutama dengan mengidentifikasi kinerja aset di zona oversold. Inti dari strategi ini adalah sinyal beli yang dihasilkan ketika indikator MFI bangkit dari zona oversold (di bawah nilai default 20) dan mengelola risiko dan keuntungan perdagangan melalui beberapa mekanisme, seperti limit order, stop loss, dan capture of profit. Strategi ini sangat cocok untuk diposisikan ketika ada rebound yang melampaui penurunan pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada langkah-langkah penting berikut:
- Monitor terus-menerus perubahan dalam nilai indikator aliran dana (MFI), dan masuk ke zona oversold ketika MFI turun ke bawah batas oversold yang diprediksi (default 20).
- Ketika MFI bangkit dari zona oversold dan menembus titik terendah, sistem akan menetapkan harga buy-in di bawah harga saat ini, dengan persentase harga yang ditentukan oleh pengguna.
- Sistem akan memonitor masa validitas dari harga yang telah ditetapkan, dan jika tidak ada transaksi dalam periode observasi yang telah ditentukan (default 5 K lines), maka pesanan akan dibatalkan secara otomatis.
- Setelah pembelian order selesai, sistem akan segera mengatur harga stop loss dan target profit, yang masing-masing dihitung berdasarkan persentase dari harga masuk.
- Transaksi akan berakhir secara otomatis saat mencapai target stop loss atau profit.
Keunggulan Strategis
- Pengendalian risiko yang baik: memberikan rasio risiko-keuntungan yang jelas untuk setiap perdagangan dengan tujuan stop loss dan profit yang telah ditetapkan.
- Fleksibilitas sistem pendaftaran: dengan menggunakan tiket dengan harga terbatas, Anda bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan meningkatkan ruang keuntungan secara keseluruhan.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: Mengotomatisasi seluruh proses, mulai dari pembuatan sinyal hingga manajemen posisi, mengurangi dampak emosional dari intervensi manusia.
- Parameter yang dapat disesuaikan: parameter kunci seperti siklus MFI, oversell threshold, validitas pesanan, dan lain-lain dapat dioptimalkan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda.
- Sistem logika yang jelas: aturan kebijakan yang jelas, mudah untuk deteksi dan monitor langsung.
Risiko Strategis
- Risiko sinyal palsu: MFI dapat menghasilkan sinyal oversold palsu di pasar yang sangat bergejolak. Disarankan untuk melakukan verifikasi silang dengan indikator teknis lainnya.
- Resiko slippage: harga limit mungkin tidak sesuai dengan harga yang diharapkan karena pasar yang berfluktuasi dengan cepat. Harga limit dapat dikurangi atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- Risiko tren: Dalam tren turun yang kuat, masuk terlalu dini dapat menyebabkan kerugian besar. Disarankan untuk menambahkan filter tren.
- Sensitivitas parameter: Kinerja strategi sangat sensitif terhadap pengaturan parameter, yang perlu dioptimalkan untuk berbagai lingkungan pasar.
Arah optimasi strategi
- Menambahkan penyaringan tren pasar: Indikator tren seperti moving averages dapat diperkenalkan, hanya membuka perdagangan dalam tren naik.
- Optimasi mekanisme konfirmasi sinyal: dapat dikombinasikan dengan RSI, MACD dan indikator teknis lainnya untuk meningkatkan keandalan sinyal.
- Mekanisme stop loss dinamis: jarak stop loss dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar, meningkatkan fleksibilitas stop loss.
- Pembentukan gudang dan gudang secara batch: dapat mencapai daftar harga terbatas dengan beberapa harga, mengurangi biaya penyimpanan secara keseluruhan.
- Perkenalan filter waktu: Anda dapat secara selektif membuka perdagangan berdasarkan karakteristik pasar pada periode waktu yang berbeda.
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan otomatis yang dirancang secara rasional dan logis. Dengan penggunaan indikator MFI yang fleksibel, yang dikombinasikan dengan mekanisme manajemen pesanan yang baik, strategi ini dapat secara efektif menangkap peluang rebound setelah pasar oversold. Strategi ini sangat dapat dikonfigurasi, sehingga mudah untuk menyesuaikan dan mengoptimalkannya sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("MFI Strategy with Oversold Zone Exit and Averaging", overlay=true)
// Strategy parameters
mfiPeriod = input.int(title="MFI Period", defval=14) // Period for calculating MFI
mfiOS = input.float(title="MFI Oversold Level", defval=20.0) // Oversold level for MFI
longEntryPercentage = input.float(title="Long Entry Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=0.1) // Percentage for the buy limit order
stopLossPercentage = input.float(title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage for the stop-loss
exitGainPercentage = input.float(title="Exit Gain Percentage (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1.0) // Percentage gain for the take-profit
cancelAfterBars = input.int(title="Cancel Order After # Bars", minval=1, defval=5) // Cancel order after a certain number of bars
// Calculate MFI
mfi = ta.mfi(close, mfiPeriod) // MFI with specified period
// Variables for tracking state
var bool inOversoldZone = false // Flag for being in the oversold zone
var float longEntryPrice = na // Price for long entry
var int barsSinceEntryOrder = na // Counter for bars after placing an order
// Define being in the oversold zone
if (mfi < mfiOS)
inOversoldZone := true // Entered oversold zone
// Condition for exiting the oversold zone and placing a limit order
if (inOversoldZone and mfi > mfiOS)
inOversoldZone := false // Leaving the oversold zone
longEntryPrice := close * (1 - longEntryPercentage / 100) // Calculate limit price for entry
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, limit=longEntryPrice) // Place a limit order
barsSinceEntryOrder := 0 // Reset counter for bars after placing the order
// Increase the bar counter if the order has not yet been filled
if (not na(barsSinceEntryOrder))
barsSinceEntryOrder += 1
// Cancel order if it hasn’t been filled within the specified number of bars
if (not na(barsSinceEntryOrder) and barsSinceEntryOrder >= cancelAfterBars and strategy.position_size == 0)
strategy.cancel("Long Entry")
barsSinceEntryOrder := na // Reset bar counter
// Set stop-loss and take-profit for filled positions
if (strategy.position_size > 0)
stopLossPrice = longEntryPrice * (1 - stopLossPercentage / 100) // Calculate stop-loss level
takeProfitPrice = longEntryPrice * (1 + exitGainPercentage / 100) // Calculate take-profit level
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice, stop=stopLossPrice)
// Visualize oversold and overbought zones
bgcolor(mfi < mfiOS ? color.new(color.green, 90) : na) // Background in oversold zone
plot(mfi, title="MFI", color=color.blue) // MFI plot
hline(mfiOS, "Oversold Level", color=color.red) // Oversold level line