ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator RSI dan prinsip regresi rata-rata. Strategi ini menangkap peluang reversal pasar dengan mengidentifikasi keadaan overbought dan oversold di pasar, yang digabungkan dengan rentang fluktuasi harga dan posisi harga penutupan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme pemfilteran ganda untuk menentukan sinyal perdagangan: pertama membutuhkan harga untuk membuat 10 siklus rendah baru, yang menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan oversold; kedua, membutuhkan rentang fluktuasi harga hari itu hampir 10 hari perdagangan maksimum, yang menunjukkan peningkatan fluktuasi pasar; dan terakhir, mengkonfirmasi potensi pembalikan dengan menilai apakah harga tutup berada di suku atas dari kisaran harga hari itu.
Keunggulan Strategis
- Kondisi pemfilteran ganda meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi sinyal palsu
- Menggabungkan beberapa dimensi seperti bentuk harga, volatilitas dan dinamika dalam analisis teknis
- Menggunakan Tracking Stop Loss Mechanism untuk Melindungi Keuntungan secara Efektif
- Mekanisme Masuk Menggunakan Penembusan, Menghindari Intervensi Dini
- Logika transaksi yang jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko Strategis
- Stop loss mungkin sering terjadi di pasar yang sedang tren
- Syarat masuknya lebih ketat, mungkin akan melewatkan beberapa peluang perdagangan.
- Dibutuhkan frekuensi transaksi yang lebih tinggi yang dapat menghasilkan biaya transaksi yang lebih tinggi
- Mungkin sulit untuk menemukan sinyal perdagangan yang efektif dalam lingkungan dengan volatilitas rendah
- Pengaturan Stop Loss mungkin terlalu konservatif dan mempengaruhi tingkat keuntungan keseluruhan
Arah optimasi strategi
- Anda dapat memasukkan filter tren untuk menghentikan perdagangan saat tren kuat.
- Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume transaksi sebagai konfirmasi tambahan
- Pengaturan Stop Loss yang dioptimalkan, dapat disesuaikan secara dinamis dengan fluktuasi pasar
- Peningkatan batas jangka waktu untuk menghindari long-term volatility
- Pertimbangkan untuk menambahkan analisis multi-siklus untuk meningkatkan keandalan sinyal
Meringkaskan
Ini adalah struktur yang utuh, logika yang jelas strategi mean reversion. Dengan multi kondisi penyaringan dan manajemen stop loss yang dinamis, strategi dapat secara efektif menangkap peluang rebound pasar overshoot sambil mengontrol risiko. Meskipun ada beberapa keterbatasan, tetapi dengan optimasi yang masuk akal dan perbaikan, kinerja keseluruhan strategi masih memiliki ruang untuk peningkatan.
/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Larry Conners SMTP Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// --- Inputs ---
// Corrected the input type declaration by removing 'type='
tickSize = input.float(0.01, title="Tick Size (e.g., 1/8 for stocks)")
// --- Calculate conditions ---
// 1. Today the market must make a 10-period low
low10 = ta.lowest(low, 10)
is10PeriodLow = low == low10
// 2. Today's range must be the largest of the past 10 bars
rangeToday = high - low
maxRange10 = ta.highest(high - low, 10)
isLargestRange = rangeToday == maxRange10
// 3. Today's close must be in the top 25 percent of today's range
rangePercent = (close - low) / rangeToday
isCloseInTop25 = rangePercent >= 0.75
// Combine all buy conditions
buyCondition = is10PeriodLow and isLargestRange and isCloseInTop25
// --- Buy Entry (on the next day) ---
var float buyPrice = na
var bool orderPending = false
var float stopLoss = na // Initialize stopLoss at the top level to avoid 'Undeclared identifier' errors
if (buyCondition and strategy.position_size == 0)
buyPrice := high + tickSize
stopLoss := low
orderPending := true
// Condition to place buy order the next day or the day after
if orderPending and ta.barssince(buyCondition) <= 2
strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=buyPrice)
orderPending := false
// --- Stop-Loss and Trailing Stop ---
if (strategy.position_size > 0)
stopLoss := math.max(stopLoss, low) // Move stop to higher lows (manual trailing)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", stop=stopLoss)
// --- Plotting ---
// Highlight buy conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 50) : na)
//plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy Setup")
// Plot Stop-Loss level for visualization
//plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, color=color.red, linewidth=2, title="Stop-Loss Level")