ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada sistem dua rata-rata, yang digabungkan dengan indikator pergerakan rata-rata indeks dalam analisis teknis (EMA), dengan membeli dengan menetapkan harga limit di posisi EMA20. Strategi ini menggunakan metode pengelolaan dana yang konservatif, setiap kali melakukan perdagangan hanya dengan 10% dari ekuitas akun, dan menetapkan stop loss untuk mengendalikan risiko. Strategi ini menggunakan indeks pergerakan rata-rata dua periode 30 hari dan 300 hari untuk menentukan tren pasar, hanya mencari peluang ketika pasar berada dalam tren naik.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa poin penting:
- Menggunakan EMA300 sebagai indikator untuk menilai tren, hanya mempertimbangkan untuk membuka posisi ketika harga berada di atas EMA300, yang memastikan arah perdagangan konsisten dengan tren utama.
- Setelah kondisi tren terpenuhi, strategi ini akan menetapkan pesanan beli harga batas di posisi EMA20, dengan cara ini posisi dapat dibuat dengan harga yang relatif lebih rendah ketika harga kembali ke level dukungan garis rata-rata.
- Strategi ini menggunakan setelan stop loss stop loss dengan persentase tetap, dengan stop loss default 10% dari harga masuk dan stop loss 5% dari harga masuk, yang menjamin rasio risiko-pengembalian untuk setiap perdagangan lebih dari 2: 1.
- Pengelolaan dana menggunakan 10% dari ekuitas akun untuk mengendalikan posisi, cara konservatif ini dapat secara efektif mengurangi risiko transaksi tunggal.
Keunggulan Strategis
- Fitur pelacakan tren: Dengan kombinasi garis rata-rata jangka panjang dan pendek, strategi ini dapat secara efektif mengidentifikasi dan melacak tren pasar, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.
- Pengendalian risiko yang baik: Menggunakan aturan pengendalian kerugian dan pengelolaan dana yang tetap untuk mengontrol risiko setiap transaksi secara efektif.
- Optimalisasi harga masuk: Dengan menggunakan harga terbatas untuk berlabuh di posisi EMA20, Anda bisa mendapatkan harga masuk yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: strategi yang sepenuhnya sistematis, mengurangi gangguan emosional dari penilaian manusia.
- Pengelolaan dana yang wajar: Menggunakan rasio tetap dari ekuitas akun untuk melakukan perdagangan, dapat mencapai pertumbuhan laba atas dana.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang horizontal, strategi mungkin sering memicu stop loss, yang menyebabkan kerugian beruntun.
- Resiko slippage: harga limit mungkin tidak sepenuhnya terjual, atau terjadi slippage yang lebih besar ketika terjadi fluktuasi besar.
- Risiko trend reversal: Meskipun menggunakan garis rata-rata jangka panjang sebagai filter tren, namun masih mungkin menanggung kerugian besar pada awal trend reversal.
- Efisiensi dana: Karena pengelolaan dana yang lebih konservatif, peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi yang kuat mungkin tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Arah optimasi strategi
- Stop Loss Dinamis: Anda dapat menyesuaikan stop loss rasio secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar, meningkatkan fleksibilitas strategi.
- Konfirmasi tren ganda: Tambahkan indikator teknis lainnya seperti RSI atau MACD sebagai konfirmasi tambahan, meningkatkan keandalan sinyal masuk.
- Filter kondisi pasar: Tambahkan indikator volatilitas seperti ATR, menyesuaikan parameter strategi dalam kondisi pasar yang berbeda atau menghentikan perdagangan.
- Pengelolaan dana yang optimal: Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan skala transaksi secara dinamis sesuai dengan pendapatan akun, dan meningkatkan posisi secara moderat ketika menguntungkan.
- Peningkatan mekanisme masuk: Pertimbangan untuk menetapkan kisaran harga di sekitar EMA20 untuk meningkatkan peluang transaksi.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang relatif stabil dengan menggabungkan sistem linier dalam analisis teknis dan aturan kontrol risiko yang ketat. Keunggulan inti dari strategi ini adalah fitur pelacakan tren dan mekanisme manajemen risiko yang baik, mengoptimalkan harga masuk dengan cara pembatasan harga, sambil mengontrol risiko dengan cara pengelolaan dana yang konservatif. Meskipun strategi mungkin berkinerja buruk di pasar yang bergolak, dengan arah optimasi yang disarankan, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)
// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100 // Stop loss at 15%
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")
// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime
// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20 // Use EMA20 as the limit price
// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)
// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)
// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)