Strategi perdagangan terobosan kisaran harga dinamis sistem kuantitatif berdasarkan level support dan resistance
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada penembusan kisaran harga. Strategi ini secara dinamis menetapkan batas atas dan bawah kisaran harga dan melakukan perdagangan ketika harga menembus tingkat-tingkat kunci ini. Gagasan inti dari strategi ini adalah menangkap peluang tren saat pasar menembus kisaran harga yang ditetapkan, sambil secara dinamis menyesuaikan kisaran harga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada mekanisme inti sebagai berikut: Pertama, sesuai dengan karakteristik varietas perdagangan yang berbeda, langkah yang sesuai ditetapkan. Langkah ini didasarkan pada sekitar 1,5% dari harga varietas. Sistem ini akan mengatur satu kisaran harga di atas dan di bawah harga saat ini, yang akan memicu beberapa sinyal ketika harga melampaui batas atas, dan ketika batas bawah telah dilampaui, akan memicu sinyal kosong. Setelah setiap penembusan, kisaran harga akan disesuaikan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar baru.
Keunggulan Strategis
- Adaptif secara dinamis: harga berkisar secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan pasar, sehingga strategi dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Kemampuan untuk melacak tren yang menonjol: Strategi dapat sepenuhnya menangkap tren yang kuat dengan memungkinkan penambahan posisi simetris.
- Pengendalian risiko yang sempurna: menetapkan kondisi stop loss yang jelas, dan secara otomatis menutup posisi jika harga turun di bawah kisaran.
- Terapan luas: Strategi dapat diterapkan di berbagai pasar dengan pengaturan parameter panjang langkah yang sesuai untuk varietas perdagangan yang berbeda.
- Efisiensi komputasi tinggi: Menggunakan metode komputasi yang bersifat permanen dan efisien untuk memastikan bahwa strategi berjalan lancar.
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang di zona mungkin sering memicu terobosan palsu yang menyebabkan kerugian berturut-turut.
- Manajemen risiko dana: Simultaneous accumulation dapat menyebabkan posisi yang terlalu terkonsentrasi, yang memerlukan pengendalian yang tepat dari risiko yang terdesentralisasi.
- Risiko slippage: Pada saat volatilitas tinggi, kemungkinan terjadinya slippage yang lebih besar yang mempengaruhi kinerja strategi.
- Sensitivitas parameter: Rasionalnya pengaturan langkah panjang secara langsung mempengaruhi efektivitas strategi dan perlu diuji secara penuh.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas: dapat disesuaikan dengan dinamika volatilitas pasar, meningkatkan fleksibilitas strategi.
- Meningkatkan mekanisme penyaringan: Menambahkan indikator konfirmasi tren, mengurangi kerugian akibat terobosan palsu.
- Manajemen posisi yang lebih baik: merancang mekanisme kontrol posisi yang lebih halus, menyeimbangkan keuntungan dan risiko.
- Optimalkan eksekusi pesanan: Anda dapat menambahkan rute pesanan cerdas untuk mengurangi dampak slippage.
- Meningkatkan dimensi waktu: Mempertimbangkan karakteristik waktu pasar, menyesuaikan parameter strategi pada periode waktu yang berbeda.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang dirancang dengan logika yang jelas dan logis. Dengan pengaturan dan penyesuaian rentang harga dinamis, dikombinasikan dengan manajemen posisi yang fleksibel, strategi ini dapat secara efektif menangkap peluang tren pasar. Meskipun ada beberapa ruang yang perlu dioptimalkan, secara keseluruhan, strategi ini memberikan kerangka kerja perdagangan kuantitatif yang kuat.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=5
// 每个图表上画对应间隔的横线,自己手画吧
// 同方向追加20单，订单成交后重新计算，每个tick重新计算，变量保存1000个周期，k线结束后再处理一次订单，按照代码顺序来绘制plot
strategy("Price Level Breakout Strategy", overlay=true, pyramiding=200, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, max_bars_back=1000, process_orders_on_close=true, explicit_plot_zorder=true)
// var创建持久性变量，:=是更新变量，不重新声明
// 这个是全局变量
// a = array.new<string>(200)
// array.push(a, "a")
// plot(close, color = array.get(a, close > open ? 1 : 0))
string ticker = syminfo.ticker
var float step_size = 1000
// label.new(x=bar_index, y=close, text="当前品种代码: " + ticker)
// 根据定值画1.5的平行线
if ticker == "000300"
step_size := 4000 * 0.015
if ticker == "XAUUSD"
step_size := 3000 * 0.016
if ticker == "BTCUSD"
step_size := 60000 * 0.015
if ticker == "SILVER"
step_size := 50 * 0.015
if ticker == "UKOIL"
step_size := 150 * 0.015
if ticker == "GBPUSD"
step_size := 1.6 * 0.015
if ticker == "EURUSD"
step_size := 1.1 * 0.015
// 从0开始画200条间隔线
if ticker == "USDJPY"
step_size := 100 * 0.015
var float start_value = close
var float up_number = close + step_size
var float low_number = close - step_size
// hline(3.14, title='Pi', color=color.blue, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
// plot(1)
// 当价格突破上限，产生买入信号
if close > up_number
// 生成买入信号
strategy.entry(id = "Buy", direction = strategy.long)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value + step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Sell")
// 当价格跌破下限，产生卖出信号
if close < low_number
// 生成卖出信号
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// 更新新的价格区间
start_value := start_value - step_size
up_number := start_value + step_size
low_number := start_value - step_size
strategy.close(id = "Buy")