ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan yang melanggar batas berdasarkan harga tinggi atau rendah pada hari perdagangan sebelumnya. Strategi ini mencari peluang perdagangan dengan mengidentifikasi harga yang melanggar atau jatuh pada hari tinggi atau rendah sebelumnya, dan hanya melakukan satu perdagangan untuk setiap arah yang melanggar atau jatuh. Strategi ini menggunakan pengaturan stop loss 50-stop yang tetap dan mengatur ulang tanda perdagangan pada awal setiap hari perdagangan untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara teratur.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini meliputi:
- Generasi sinyal perdagangan: Sistem menentukan arah perdagangan dengan menilai apakah harga penutupan saat ini telah melampaui titik tertinggi atau terendah pada hari perdagangan sebelumnya. Ketika harga penutupan melampaui titik tertinggi sehari sebelumnya, sistem akan mengirimkan sinyal multi; Ketika harga penutupan jatuh dari titik terendah sehari sebelumnya, sistem akan mengirimkan sinyal kosong.
- Kontrol frekuensi transaksi: Strategi menggunakan tanda titik (atau flag) untuk memastikan bahwa setiap arah hanya melakukan satu transaksi per hari. Desain ini dapat menghindari transaksi berulang di zona harga yang sama, mengurangi biaya transaksi.
- Pengelolaan risiko: Setiap perdagangan memiliki 50 titik stop loss yang ditetapkan, dan manajemen risiko simetris ini dapat secara efektif mengendalikan risiko pada setiap perdagangan.
- Mekanisme reset dalam hari: Pada awal setiap hari perdagangan, sistem akan mengatur ulang tanda perdagangan untuk mempersiapkan hari perdagangan yang baru. Mekanisme ini memastikan bahwa strategi dapat menangkap peluang perdagangan baru.
Keunggulan Strategis
- Logika perdagangan yang jelas: Strategi didasarkan pada teori terobosan harga yang sederhana, aturan perdagangan yang jelas, mudah dipahami dan dilaksanakan.
- Kendali risiko ketat: Mengontrol risiko setiap transaksi secara efektif dengan stop loss dan batas perdagangan satu arah.
- Hindari perdagangan berlebihan: Hanya satu perdagangan per hari diizinkan untuk setiap arah, yang dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergejolak.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: Strategi dapat dieksekusi secara otomatis tanpa intervensi manusia.
- Adaptabilitas: Strategi dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan pasar, terutama di pasar dengan tren yang jelas.
Analisis risiko
- Risiko False Breakthrough: Pasar dapat mengalami false breakthrough yang menyebabkan kerugian perdagangan.
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang horizontal, seringnya terobosan dan terobosan dapat menyebabkan kerugian berturut-turut. Hal ini dapat diperbaiki dengan menambahkan kondisi penyaringan.
- Stop loss yang tetap: Stop loss yang tetap mungkin tidak cocok untuk semua kondisi pasar, dan mungkin berhenti terlalu cepat di pasar yang lebih berfluktuasi.
- Risiko slippage: Pada saat pasar bergejolak, slippage dapat menyebabkan titik stop loss yang sebenarnya menyimpang dari ekspektasi.
Arah optimasi
- Pengaturan Stop Loss Dinamis: Stop Loss dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar (seperti indikator ATR).
- Menambahkan filter tren: Menyaring sinyal perdagangan dengan indikator tren (seperti Moving Average atau ADX).
- Optimalkan konfirmasi terobosan: Anda dapat meningkatkan konfirmasi volume atau indikator teknis lainnya untuk meningkatkan keandalan terobosan.
- Penyaringan waktu: Anda dapat menambahkan kondisi penyaringan waktu untuk menghindari perdagangan pada saat volatilitas tinggi.
- Optimasi manajemen posisi: Ukuran posisi dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar dan kemampuan akun untuk menanggung risiko.
Meringkaskan
Strategi ini adalah sistem perdagangan klasik yang didasarkan pada penembusan zona matahari, yang cocok untuk melacak tren satu arah di pasar melalui manajemen perdagangan dan kontrol risiko yang ketat. Meskipun ada beberapa risiko yang melekat, tetapi dengan optimasi dan perbaikan yang masuk akal, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan. Kunci keberhasilan strategi adalah menangani risiko penembusan palsu dengan benar, mengatur stop loss yang masuk akal, dan mempertahankan kemampuan strategi untuk beradaptasi dalam lingkungan pasar yang berbeda.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("US 30 Daily Breakout Strategy (Single Trade Per Breakout/Breakdown, New York Time)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, trim_orders = true)
// Set pip size for US 30 (1 pip = 1 point)
var float pip = 1.0
// Set take profit and stop loss in points (1 pip = 1 point)
take_profit_pips = 50
stop_loss_pips = 50
// Calculate the previous day's high and low (assumes chart timezone is set to New York)
prevDayHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1])
prevDayLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1])
// Initialize flags to track if a breakout/breakdown trade has been taken
var bool breakout_traded = false
var bool breakdown_traded = false
// Reset flags at the start of a new day in New York timezone (as per chart setting)
if (ta.change(time("D")))
breakout_traded := false
breakdown_traded := false
// Condition for a long entry: candle closes above the previous day's high and no breakout trade has been taken
longCondition = close > prevDayHigh and strategy.opentrades == 0 and not breakout_traded
// Condition for a short entry: candle closes below the previous day's low and no breakdown trade has been taken
shortCondition = close < prevDayLow and strategy.opentrades == 0 and not breakdown_traded
// Execute long trade if the condition is met, and set the breakout flag
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit_pips * pip, stop=close - stop_loss_pips * pip)
breakout_traded := true // Set breakout flag
// Execute short trade if the condition is met, and set the breakdown flag
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit_pips * pip, stop=close + stop_loss_pips * pip)
breakdown_traded := true // Set breakdown flag
// Plotting the previous day's high and low for visualization
plot(prevDayHigh, color=color.green, linewidth=1, title="Previous Day High")
plot(prevDayLow, color=color.red, linewidth=1, title="Previous Day Low")