ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan untuk melacak tren dengan verifikasi ganda yang menggabungkan indikator MACD dan indikator Supertrend. Strategi ini menentukan waktu masuk dengan membandingkan persimpangan garis MACD dengan garis sinyal, sekaligus dengan arah tren dari indikator Supertrend, dan menetapkan tingkat stop loss dan stop loss dengan persentase tetap untuk mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Indikator Supertrend: menggunakan ATR 20 siklus dan faktor 2 kali lipat untuk menghitung garis tren untuk menentukan arah tren pasar saat ini.
- Indikator MACD: Menggunakan pengaturan parameter 12/26/9 klasik, menghasilkan sinyal perdagangan melalui persilangan garis cepat dan lambat.
- Kondisi masuk: hanya jika MACD cepat melintasi jalur lambat ke atas ((sinyal beli) dan arah Supertrend adalah arah naik ((direction==1) maka akan memicu pembelian.
- Manajemen risiko: Setel stop loss 0,5% dan level stop loss 99,99% untuk setiap perdagangan untuk melindungi keamanan dana dan mengunci keuntungan.
Keunggulan Strategis
- Mekanisme verifikasi ganda: Meningkatkan akurasi sinyal perdagangan secara signifikan dengan menggabungkan keunggulan indikator pelacakan tren (Supertrend) dan indikator momentum (MACD).
- Adaptif: Indikator Supertrend didasarkan pada perhitungan ATR dan dapat menyesuaikan parameter secara otomatis sesuai dengan volatilitas pasar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Pengendalian risiko yang baik: Menggunakan strategi stop loss persentase untuk memastikan bahwa risiko transaksi tunggal dapat dikendalikan.
- Logika pelaksanaan yang jelas: syarat masuk dan keluar yang jelas, menghindari gangguan dari penilaian subjektif.
- Operasi sederhana: logika strategi intuitif, mudah untuk operasi dan pemantauan praktis.
Risiko Strategis
- Tergantung pada tren: sinyal palsu yang sering terjadi dalam pasar yang bergejolak dapat meningkatkan biaya transaksi.
- Risiko keterbelakangan: MACD dan Supertrend adalah indikator keterbelakangan yang mungkin tidak bereaksi pada waktu yang tepat ketika pasar berubah dengan cepat.
- Stop loss tetap: Stop loss persentase tetap mungkin tidak cocok untuk karakteristik fluktuasi dalam berbagai kondisi pasar.
- Sensitivitas parameter: Efek strategi dibatasi oleh pengaturan beberapa parameter, yang perlu terus dioptimalkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar.
Arah optimasi strategi
- Optimasi Stop Loss Dinamis: Disarankan untuk mengubah Stop Loss tetap menjadi Stop Loss Dinamis berbasis ATR, agar lebih sesuai dengan fluktuasi pasar.
- Menambahkan filter lingkungan pasar: Anda dapat menambahkan indikator volatilitas (seperti VIX) sebagai filter lingkungan pasar, untuk menyesuaikan parameter strategi atau menghentikan perdagangan selama volatilitas tinggi.
- Memperkenalkan hubungan kuantitas-harga: Pertimbangkan untuk memasukkan indikator kuantitas transaksi ke dalam sistem konfirmasi sinyal, meningkatkan keandalan sinyal.
- Adaptasi parameter optimasi: Mengembangkan mekanisme adaptasi parameter berdasarkan kondisi pasar untuk meningkatkan adaptasi strategi.
- Pengelolaan posisi yang lebih baik: Memperkenalkan mekanisme manajemen posisi yang dinamis, menyesuaikan skala transaksi berdasarkan volatilitas pasar dan dinamika nilai bersih akun.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan pelacakan tren yang relatif andal dengan menggabungkan keunggulan indikator MACD dan Supertrend. Akurasi 46% dan tingkat pengembalian 46% menunjukkan bahwa strategi ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Stabilitas dan adaptasi strategi diharapkan ditingkatkan lebih lanjut dengan arah optimasi yang disarankan, terutama dengan pengenalan stop loss dinamis dan filter lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('MANTHAN BHRAMASTRA', overlay=true)
// Supertrend function
f_supertrend(_period, _multiplier) =>
atr = ta.sma(ta.tr, _period)
upTrend = hl2 - _multiplier * atr
downTrend = hl2 + _multiplier * atr
var float _supertrend = na
var int _trendDirection = na
_supertrend := na(_supertrend[1]) ? hl2 : close[1] > _supertrend[1] ? math.max(upTrend, _supertrend[1]) : math.min(downTrend, _supertrend[1])
_trendDirection := close > _supertrend ? 1 : -1
[_supertrend, _trendDirection]
// Supertrend Settings
factor = input(2, title='Supertrend Factor')
atrLength = input(20, title='Supertrend ATR Length')
// Calculate Supertrend
[supertrendValue, direction] = f_supertrend(atrLength, factor)
// MACD Settings
fastLength = input(12, title='MACD Fast Length')
slowLength = input(26, title='MACD Slow Length')
signalSmoothing = input(9, title='MACD Signal Smoothing')
// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// Generate Buy signals
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and direction == 1
// Plot Buy signals
// Calculate stop loss and take profit levels (0.25% of the current price)
longStopLoss = close * 0.9950
longTakeProfit = close * 1.9999
// Execute Buy orders with Target and Stop Loss
if buySignal
strategy.entry('Buy', strategy.long)
strategy.exit('Sell', 'Buy', stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)