ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada teori klasifikasi harga, yang memungkinkan perdagangan otomatis dengan mengidentifikasi struktur klasifikasi atas dan bawah di pasar, yang dikombinasikan dengan kondisi pemicu dan pengaturan stop-loss dengan jumlah tetap. Inti dari strategi ini adalah mengatur beberapa titik masuk di atas klasifikasi bawah, dan satu titik masuk kosong di bawah klasifikasi bawah, sambil melakukan kontrol risiko dengan titik stop-loss yang sesuai.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari beberapa langkah penting:
- Identifikasi Klasifikasi: Klasifikasi top-bottom dilakukan dengan membandingkan tiga garis K berturut-turut. Klasifikasi bottom terjadi ketika garis K tengah berada di bawah garis K kedua sisi. Klasifikasi top-bottom terjadi ketika garis K tengah berada di atas garis K kedua sisi.
- Syarat masuk: Setelah identifikasi terdistribusi ke bawah, atur harga pemicu tunggal di 107 titik di atasnya; Setelah identifikasi terdistribusi ke atas, atur harga pemicu tunggal di 107 titik di bawahnya.
- Set Stop: Setelah membuka posisi, set Stop dengan jumlah poin yang sama (sekitar 107 poin) berdasarkan harga masuk.
- Manajemen Posisi: Sistem akan terus melacak posisi terbarunya dan memperbarui harga trigger entry sesuai.
Keunggulan Strategis
- Objektivitas yang kuat: Strategi didasarkan pada definisi matematis yang jelas untuk mengidentifikasi struktur pasar, menghindari bias yang disebabkan oleh penilaian subjektif.
- Risiko terkontrol: Menggunakan pengaturan stop loss dengan poin tetap, sehingga target keuntungan untuk setiap perdagangan jelas dan risiko terkontrol.
- Adaptabilitas: Strategi dapat beroperasi di berbagai lingkungan pasar, terutama di pasar yang lebih volatil.
- Tingkat otomatisasi yang tinggi: Seluruh proses transaksi dari pengenalan sinyal hingga eksekusi otomatis, mengurangi intervensi manusia.
Risiko Strategis
- Risiko False Breakthrough: Pasar mungkin akan berbalik setelah terobosan jangka pendek, menyebabkan stop loss.
- Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang horizontal, seringkali top-bottom segmentasi dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal perdagangan.
- Risiko poin tetap: Penggunaan poin masuk dan berhenti tetap mungkin tidak cocok untuk semua lingkungan pasar.
- Resiko slippage: Dalam pasar yang sangat fluktuatif, mungkin ada masalah slippage yang serius.
Arah optimasi strategi
- Optimalisasi poin dinamis: Anda dapat menyesuaikan poin pemicu masuk dan titik berhenti berdasarkan fluktuasi pasar.
- Filter tren: Tambahkan indikator penilaian tren, hanya posisi di arah tren utama.
- Identifikasi lingkungan pasar: Menambahkan mekanisme penilaian lingkungan pasar, dengan pengaturan parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
- Optimasi manajemen posisi: memperkenalkan sistem manajemen posisi dinamis, menyesuaikan volume posisi berdasarkan nilai bersih akun dan tingkat risiko pasar.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggabungkan teori klasifikasi dan pemikiran terobosan dinamis. Keunggulan strategi ini adalah tingkat objektivitas dan otomatisasi yang tinggi, tetapi ada juga masalah adaptasi dengan lingkungan pasar. Dengan menambahkan penyesuaian parameter dinamis dan identifikasi lingkungan pasar, langkah-langkah optimasi dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fractal Buy/Sell Strategy with 107 Pips Target", overlay=true)
// 输入参数
trigger_pips = input.int(107, title="Entry Distance (Pips)") // 入场点距离底分型或顶分型的距离
take_profit_pips = input.int(107, title="Take Profit (Pips)") // 止盈点数
pip_value = syminfo.mintick * 10 // 点值（每点等于多少价格单位）
// 计算分型
is_bottom_fractal = low[1] < low[2] and low[1] < low[0] // 判断是否为底分型
is_top_fractal = high[1] > high[2] and high[1] > high[0] // 判断是否为顶分型
// 存储分型位置
var float last_bottom_fractal = na
var float last_top_fractal = na
// 更新分型值
if is_bottom_fractal
last_bottom_fractal := low[1]
if is_top_fractal
last_top_fractal := high[1]
// 计算开盘价格
bottom_trigger_price = na(last_bottom_fractal) ? na : last_bottom_fractal + trigger_pips * pip_value
top_trigger_price = na(last_top_fractal) ? na : last_top_fractal - trigger_pips * pip_value
// 交易逻辑：底分型多单和顶分型空单
if not na(last_bottom_fractal)
if close <= bottom_trigger_price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=bottom_trigger_price + take_profit_pips * pip_value)
if not na(last_top_fractal)
if close >= top_trigger_price
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=top_trigger_price - take_profit_pips * pip_value)
// 绘制分型和触发价格
plotshape(series=is_bottom_fractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bottom Fractal")
plotshape(series=is_top_fractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Top Fractal")
plot(bottom_trigger_price, title="Buy Trigger", color=color.green, linewidth=1)
plot(top_trigger_price, title="Sell Trigger", color=color.red, linewidth=1)