ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indeks volatilitas (VIX) terhadap pergerakan rata-rata 10 hari. Strategi ini menggunakan deviasi antara VIX dan rata-rata bergeraknya sebagai sinyal perdagangan, dengan kombinasi analisis teknis dan teori arbitrage statistik. Gagasan inti dari strategi ini adalah menangkap perubahan ekstrem dalam sentimen pasar dan melakukan perdagangan pada saat VIX mengalami deviasi yang signifikan, menunggu untuk kembali ke rata-rata.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme perdagangan dua arah, yang terdiri dari dua dimensi: over dan under: Kondisi multitasking mengharuskan harga minimum VIX harus lebih tinggi dari rata-rata pergerakan 10 hari, dan harga penutupan harus setidaknya 10% lebih tinggi dari rata-rata bergerak. Ketika kedua kondisi ini terpenuhi secara bersamaan, sistem menghasilkan sinyal multitasking pada saat penutupan. Kondisi untuk melakukan shorting mengharuskan harga tertinggi VIX harus lebih rendah dari rata-rata bergerak 10 hari, dan harga penutupan harus setidaknya 10% lebih rendah dari rata-rata bergerak. Ketika kedua kondisi ini terpenuhi secara bersamaan, sistem menghasilkan sinyal shorting saat penutupan. Peraturan posisi terdepan juga didasarkan pada hubungan antara VIX dan moving average: untuk posisi multihead, posisi terdepan adalah ketika VIX berdagang di bawah rata-rata bergerak 10 hari sebelumnya dalam satu hari; untuk posisi kosong, posisi terdepan adalah ketika VIX berdagang di atas rata-rata bergerak 10 hari sebelumnya dalam satu hari.
Keunggulan Strategis
- Kejelasan dalam pengukuran: Strategi menggunakan indikator numerik yang spesifik dan aturan perdagangan yang jelas, menghindari penilaian subjektif.
- Mekanisme perdagangan dua arah: dapat menghasilkan keuntungan di berbagai tahap fluktuasi pasar, meningkatkan peluang keuntungan.
- Pengendalian risiko yang baik: menetapkan persyaratan masuk dan keluar yang jelas untuk membantu mengendalikan risiko.
- Indikator teknis yang dapat diandalkan: Indikator volatilitas yang diakui di pasar berdasarkan VIX, memiliki adaptasi pasar yang baik.
Risiko Strategis
- Risiko volatilitas pasar: VIX sendiri adalah indikator untuk mengukur volatilitas pasar, strategi dapat menghadapi fluktuasi pasar yang tiba-tiba.
- Risiko overfit: Strategi berdasarkan kondisi tertentu mungkin memiliki masalah overfit.
- Risiko hipotesis rata-rata regresi: hipotesis rata-rata regresi mungkin tidak berlaku di pasar yang terus tren.
- Risiko likuiditas: Anda mungkin menghadapi kekurangan likuiditas dan slippage ketika pasar sangat bergejolak.
Arah optimasi strategi
- Optimasi parameter: dapat dioptimalkan untuk siklus rata-rata bergerak dan deviasi dari ambang batas.
- Meningkatkan kondisi penyaringan: Meningkatkan keandalan sinyal perdagangan, dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya.
- Dinamis Thresholds: Adaptasi deviasi dari thresholds berdasarkan kondisi pasar yang dinamis.
- Optimalisasi manajemen risiko: meningkatkan mekanisme pengelolaan dana dan pengelolaan kerugian.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi berimplikasi pada volatilitas pasar, yang menangkap perubahan ekstrem dalam sentimen pasar melalui metode kuantitatif. Strategi ini memiliki aturan perdagangan yang jelas dan mekanisme pengendalian risiko, tetapi perlu diperhatikan dampak perubahan lingkungan pasar terhadap efektivitas strategi. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan memperbaiki, strategi ini diharapkan untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("Connors VIX Reversal III invented by Dave Landry", overlay=true)
// Inputs
vixSymbol = input("swap", "VIX Symbol")
lengthMA = input(10, title="Length of Moving Average")
percentThreshold = input(10, title="Percentage Threshold")
buyColor = input(color.rgb(0, 255, 0,90), title="Buy Signal Color")
sellColor = input(color.rgb(255, 0, 0,90), title="Sell Signal Color")
exitColor = input(color.rgb(0, 0, 255,90), title="Exit Signal Color")
// Fetch VIX data
vixClose = request.security(vixSymbol, "D", close)
vixHigh = request.security(vixSymbol, "D", high)
vixLow = request.security(vixSymbol, "D", low)
// Calculate 10-day Moving Average of VIX
vixMA = ta.sma(vixClose, lengthMA)
// Calculate yesterday's 10-day Moving Average
vixMA_yesterday = ta.sma(vixClose[1], lengthMA)
// Buy Rules
buyCondition1 = vixLow > vixMA
buyCondition2 = vixClose > vixMA * (1 + percentThreshold / 100)
buySignal = buyCondition1 and buyCondition2
// Sell Rules
sellCondition1 = vixHigh < vixMA
sellCondition2 = vixClose < vixMA * (1 - percentThreshold / 100)
sellSignal = sellCondition1 and sellCondition2
// Exit Rules
buyExit = vixLow < vixMA_yesterday
sellExit = vixHigh > vixMA_yesterday
// Plot Buy/Sell Signals
bgcolor(buySignal ? buyColor : na)
bgcolor(sellSignal ? sellColor : na)
// Exit Signals
bgcolor(buyExit ? exitColor : na)
bgcolor(sellExit ? exitColor : na)
// Strategy
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (buyExit)
strategy.close("Buy")
if (sellExit)
strategy.close("Sell")