ChaoZhang
Ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada sinyal silang antara dua set indikator BBI yang berbeda periode. Strategi ini menangkap perubahan tren pasar dengan membandingkan BBI periode pendek dan periode panjang, sehingga membuat keputusan perdagangan.
Tinjauan Strategi
Strategi ini menggunakan dua set indikator BBI, masing-masing berisi rata-rata bergerak sederhana dari 4 periode yang berbeda (SMA). Grup A menggunakan periode yang lebih pendek (12/24/48/80), untuk menangkap tren harga yang lebih singkat; Grup B menggunakan periode yang lebih panjang (120/240/480/600), untuk mengkonfirmasi tren jangka panjang.
Prinsip Strategi
- Perhitungan dua set indikator BBI, masing-masing dengan rata-rata bergerak sederhana dari 4 periode yang berbeda
- Grup A BBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
- Grup B BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
- Ketika BBI kelompok A dari bawah menembus BBI kelompok B, menunjukkan bahwa tren jangka pendek mulai lebih kuat dari tren jangka panjang, dan pada saat ini lebih banyak masuk
- Ketika BBI Grup A turun dari atas ke BBI Grup B, menunjukkan bahwa tren jangka pendek melemah, saat itu posisi terdepan keluar
Keunggulan Strategis
- Dengan menggunakan kombinasi moving average ganda, secara efektif mengurangi sinyal palsu dari satu indikator
- Kombinasi penilaian tren jangka pendek dan jangka panjang meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Memiliki fitur pelacakan tren yang baik, mampu menangkap tren yang lebih besar
Risiko Strategis
- Frekuensi sinyal silang dapat terjadi di pasar yang bergoyang, yang menyebabkan overtrading.
- Masuk dan Keluar dari Pasar Terbelakang, Kemungkinan Melewatkan Harga Terbaik
- Tidak mempertimbangkan langkah-langkah pengendalian risiko, seperti pengaturan stop loss
- Di tengah pasar yang sangat bergejolak, kemungkinan akan ada penurunan yang lebih besar.
Arah optimasi strategi
- Meningkatkan indikator konfirmasi tren seperti RSI atau MACD untuk memfilter sinyal palsu
- Menambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko transaksi tunggal
- Optimalkan parameter siklus BBI, dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar yang berbeda
- Pertimbangan untuk menambahkan indikator volume lalu lintas untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Meningkatkan filter volatilitas pasar, mengurangi frekuensi transaksi selama volatilitas tinggi
Meringkaskan
Strategi ini menangkap tren pasar dengan membandingkan persilangan indikator BBI periode yang berbeda, memiliki karakteristik yang jelas dan mudah dilaksanakan. Namun, langkah-langkah pengendalian risiko harus ditambahkan dan parameter harus dioptimalkan untuk situasi pasar yang berbeda untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan strategi.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")