ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif pada tingkat empat jam berdasarkan indikator Bollinger Bands, dengan konsep perdagangan yang menggabungkan trend breakout dan mean reversion. Strategi ini menangkap pergerakan pasar melalui terobosan Bollinger Bands ke bawah, sambil memanfaatkan karakteristik harga yang kembali ke mean untuk menghasilkan keuntungan, dan dengan menghentikan risiko pengendalian kerugian. Strategi ini menggunakan leverage 3 kali lipat, dengan mempertimbangkan sepenuhnya pengendalian risiko sambil menjamin keuntungan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Menggunakan rata-rata bergerak 20 periode sebagai lintasan tengah di pita Bryn, dan dengan 2 kali selisih standar sebagai kisaran fluktuasi
- Sinyal pembukaan posisi: ketika entitas K-line (rata-rata harga pembukaan dan harga penutupan) terbuka lebih banyak saat menerobos lintasan atas, kosong saat menerobos lintasan bawah
- Sinyal posisi kosong: Pada posisi multihead, jika dua garis K berturut-turut ditutup dengan harga yang lebih rendah dan ditutup dengan harga yang lebih rendah dari harga yang terbuka, maka posisi kosong menggunakan logika sebaliknya
- Pengendalian risiko: Atur stop loss pada titik tertinggi / terendah garis K saat ini untuk memastikan bahwa kerugian tunggal dapat dikendalikan
Keunggulan Strategis
- Logika perdagangan yang jelas: menggabungkan dua pola perdagangan tren dan regresi, dapat bekerja dengan baik dalam berbagai lingkungan pasar
- Pengendalian risiko yang sempurna: pengaturan stop loss dinamis berdasarkan fluktuasi K-line, yang dapat mengontrol penarikan kembali secara efektif
- Filter False Signal: Mengkonfirmasi terobosan dengan menilai posisi entitas K-Line dan bukan hanya berdasarkan harga penutupan, mengurangi kerugian akibat terobosan palsu
- Pengelolaan dana yang wajar: penyesuaian ukuran kepemilikan berdasarkan dinamika hak dan kepentingan akun, menjamin keuntungan dan mengendalikan risiko
Risiko Strategis
- Risiko pasar bergoyang: mungkin sering memicu sinyal false breakout dalam situasi bergoyang horizontal, yang menyebabkan stop loss berturut-turut
- Risiko Leverage: Menggunakan 3x Leverage dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar pada saat volatilitas tinggi
- Stop loss setup risiko: Stop loss setup dengan K-line tertinggi / terendah mungkin terlalu longgar, meningkatkan kerugian tunggal
- Ketergantungan pada siklus waktu: tingkat empat jam dapat bereaksi terlalu lambat dalam beberapa situasi pasar, dan melewatkannya
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tren: Anda dapat menambahkan indikator penilaian tren dengan periode yang lebih lama, untuk berdagang di arah tren utama
- Optimalkan Stop Loss: Pertimbangkan untuk menggunakan ATR atau bandwidth Brin untuk secara dinamis menyesuaikan jarak stop loss
- Meningkatkan manajemen posisi: Mengatur kelipatan leverage secara dinamis sesuai dengan volatilitas atau intensitas tren
- Menambahkan penilaian kondisi pasar: memperkenalkan indikator volume atau volatilitas untuk mengidentifikasi kondisi pasar saat ini, opsi opsi opsi
Meringkaskan
Ini adalah strategi yang menggabungkan trend-following dan averaging regression dari indikator Brin, dengan kondisi pembukaan posisi yang ketat dan pengendalian risiko, mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil di pasar yang sedang tren dan bergejolak. Keunggulan inti dari strategi ini adalah logika perdagangan yang jelas dan sistem pengendalian risiko yang sempurna, tetapi masih perlu memperhatikan pengoptimalan penggunaan leverage dan penilaian lingkungan pasar untuk meningkatkan stabilitas dan kemampuan keuntungan strategi.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger 4H Follow", overlay=true, initial_capital=300, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.04)
// StartYear = input(2022,"Backtest Start Year")
// StartMonth = input(1,"Backtest Start Month")
// StartDay = input(1,"Backtest Start Day")
// testStart = timestamp(StartYear,StartMonth,StartDay,0,0)
// EndYear = input(2023,"Backtest End Year")
// EndMonth = input(12,"Backtest End Month")
// EndDay = input(31,"Backtest End Day")
// testEnd = timestamp(EndYear,EndMonth,EndDay,0,0)
lev = 3
// Input parameters
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Band Multiplier")
// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(close, length)
upperBand = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lowerBand = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Conditions for Open Long
openLongCondition = strategy.position_size == 0 and close > open and (close + open) / 2 > upperBand
// Conditions for Open Short
openShortCondition = strategy.position_size == 0 and close < open and (close + open) / 2 < lowerBand
// Conditions for Close Long
closeLongCondition = strategy.position_size > 0 and strategy.position_size > 0 and (close < upperBand and open < upperBand and close < open)
// Conditions for Close Short
closeShortCondition = strategy.position_size < 0 and strategy.position_size < 0 and (close > lowerBand and open > lowerBand and close > open)
// Long entry
if openLongCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * lev / close)
strategy.exit("Long SL", from_entry="Long", stop=low) // Set Stop-Loss
// Short entry
if openShortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=strategy.equity * lev / close)
strategy.exit("Short SL", from_entry="Short", stop=high) // Set Stop-Loss
// Long exit
if closeLongCondition
strategy.close("Long", comment = "TP")
// Short exit
if closeShortCondition
strategy.close("Short", comment = "TP")
// Plot Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.yellow, title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.yellow, title="Lower Band")