ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang menggabungkan indikator tren rata-rata ((ADX) dan indikator stop loss bergeser parallax ((SAR)). Sistem ini mengukur kekuatan tren melalui ADX, menggunakan SAR untuk mengkonfirmasi arah tren, sehingga menangkap peluang perdagangan di pasar tren yang kuat. Sistem ini menggunakan mekanisme konfirmasi ganda, baik untuk memastikan keberadaan tren, dan memverifikasi keandalan tren.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada beberapa komponen utama:
- Indikator ADX digunakan untuk mengukur kekuatan tren, dan ketika nilai ADX melebihi 25, menunjukkan adanya tren yang jelas di pasar.
- DI+ dan DI- digunakan untuk menentukan arah tren, DI+ lebih besar dari DI- untuk menunjukkan tren naik, sebaliknya adalah tren turun.
- Parabolic SAR melacak pergerakan harga dengan mengadaptasi stop loss secara dinamis, memberikan konfirmasi tambahan untuk arah tren.
Kondisi pemicu sinyal perdagangan adalah sebagai berikut:
- Buat beberapa kondisi: ADX>25 dan DI+>DI- dan harga berada di atas SAR
- Kondisi kosong: ADX>25 dan DI->DI+ dan harga berada di bawah SAR
- Kondisi Posisi Tetap: Bila terjadi sinyal perdagangan yang berlawanan
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi ganda secara signifikan meningkatkan keandalan sinyal transaksi
- Pengaturan Stop Loss Dinamis Membantu Perlindungan
- Parameter sangat dapat disesuaikan untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Logika strateginya jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Berkinerja baik di pasar tren yang kuat
Risiko Strategis
- Sinyal palsu sering terjadi di pasar yang bergejolak
- Titik masuk mungkin tertinggal dari titik awal tren
- Dalam situasi yang berubah dengan cepat, kemungkinan besar akan ada penarikan besar.
- Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat memengaruhi kinerja strategi
Saran pengendalian risiko:
- Tetapkan batas maksimum penarikan
- Parameter yang disesuaikan dengan fluktuasi pasar
- Konfirmasi transaksi dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya
- Menerapkan strategi manajemen posisi
Arah optimasi strategi
Masukkan parameter penyesuaian indikator volatilitas
- Meningkatkan ADX Threshold di Masa Olah Raga Tinggi
- Menurunkan sensitivitas SAR pada periode fluktuasi rendah
Pengoptimalan mekanisme pertandingan
- Menambahkan target laba
- Desain strategi stop loss dinamis
Meningkatkan filter lingkungan pasar
- Kombinasi dengan analisis garis tren
- Mengingat faktor volume
Manajemen posisi yang lebih baik
- Ukuran posisi berdasarkan desain ATR
- Realisasi pembangunan gudang secara batch / flat
Meringkaskan
Strategi ini, dengan menggabungkan indikator ADX dan SAR, membangun sistem pelacakan tren yang solid. Keuntungan utama dari strategi ini adalah mekanisme konfirmasi ganda dan pengaturan stop loss yang dinamis, tetapi mungkin tidak berkinerja baik di pasar yang bergoyang. Dengan pengoptimalan parameter yang masuk akal dan kontrol risiko, strategi ini dapat berkinerja baik di lingkungan pasar yang jelas tren.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © traderhub
//@version=5
strategy("Trend Following ADX + Parabolic SAR", overlay=true)
// Strategy parameters
adxLength = input(14, title="ADX Period")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
adxSmoothing = input(14, title="ADX Smoothing")
sarStart = input(0.02, title="Parabolic SAR Start") // Starting acceleration factor
sarIncrement = input(0.02, title="Parabolic SAR Increment") // Increment step
sarMax = input(0.2, title="Parabolic SAR Max") // Maximum acceleration factor
// Calculate ADX, DI+, and DI-
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
// Parabolic SAR calculation
sar = ta.sar(sarStart, sarIncrement, sarMax)
// Conditions for a long position
longCondition = adx > adxThreshold and diPlus > diMinus and close > sar
// Conditions for a short position
shortCondition = adx > adxThreshold and diMinus > diPlus and close < sar
// Enter a long position
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter a short position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Close position on reverse signal
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// Plot indicators on the chart
plot(sar, color=color.blue, style=plot.style_circles, linewidth=2, title="Parabolic SAR")
plot(adx, color=color.red, title="ADX")
hline(adxThreshold, "ADX Threshold", color=color.green)