ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem pelacakan tren yang didasarkan pada moving average (EMA) multi-indeks. Ini mengidentifikasi tren pasar dengan menghitung rata-rata kelompok EMA jangka pendek dan jangka panjang dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika garis rata melintasi. Strategi ini mengintegrasikan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan enam EMA jangka pendek (siklus 3, 5, 8, 10, 12, 15) dan enam EMA jangka panjang (siklus 30, 35, 40, 45, 50, 60). Dengan rata-rata masing-masing garis rata-rata, indikator tren jangka pendek dan jangka panjang yang lebih halus dihasilkan.
Keunggulan Strategis
- Aplikasi dari beberapa garis rata mengurangi sinyal palsu yang mungkin dibawa oleh garis rata tunggal, meningkatkan keandalan sinyal
- Dengan mengambil rata-rata dari beberapa garis rata-rata, Anda dapat menyaring kebisingan pasar dengan lebih baik dan menangkap tren utama.
- Pengaturan Stop Loss yang jelas, pengendalian risiko yang efektif dan pengamanan keuntungan
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan
- Memiliki kemampuan perdagangan dua arah, dapat menghasilkan keuntungan di pasar naik dan turun
Risiko Strategis
- Sering terjadi sinyal false breakout di pasar yang bergejolak, yang menyebabkan kerugian beruntun
- Sistem linear rata-rata memiliki keterlambatan dan mungkin melewatkan titik awal tren atau masih mempertahankan posisi pada akhir tren
- Persentase Stop Loss yang tetap mungkin tidak berlaku untuk semua kondisi pasar
- Dalam pasar yang sangat fluktuatif, peluang untuk membalikkan pasar mungkin terlewatkan sebelum mencapai stop loss
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volatilitas, menyesuaikan level stop loss sesuai dengan fluktuasi pasar
- Menambahkan indikator konfirmasi volume transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal transaksi
- Parameter garis rata-rata disesuaikan dengan dinamika pasar yang berbeda
- Menambahkan filter intensitas tren, hanya berdagang dalam situasi tren yang kuat
- Pertimbangan untuk memasukkan indikator sentimen pasar, optimalkan waktu masuk
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren yang terstruktur dengan baik, yang memberikan sinyal perdagangan yang relatif andal melalui penggunaan kombinasi dari beberapa garis rata-rata. Meskipun ada risiko keterlambatan tertentu, kinerja keseluruhan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pengaturan stop loss yang masuk akal dan arah pengoptimalan yang disarankan.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pavan Guppy Strategy", shorttitle="Pavan Avg", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Short-term EMAs
shortEMA1 = ta.ema(close, 3)
shortEMA2 = ta.ema(close, 5)
shortEMA3 = ta.ema(close, 8)
shortEMA4 = ta.ema(close, 10)
shortEMA5 = ta.ema(close, 12)
shortEMA6 = ta.ema(close, 15)
// Long-term EMAs
longEMA1 = ta.ema(close, 30)
longEMA2 = ta.ema(close, 35)
longEMA3 = ta.ema(close, 40)
longEMA4 = ta.ema(close, 45)
longEMA5 = ta.ema(close, 50)
longEMA6 = ta.ema(close, 60)
// Average short-term EMAs
shortAvg = (shortEMA1 + shortEMA2 + shortEMA3 + shortEMA4 + shortEMA5 + shortEMA6) / 6.0
// Average long-term EMAs
longAvg = (longEMA1 + longEMA2 + longEMA3 + longEMA4 + longEMA5 + longEMA6) / 6.0
// Plot averaged EMAs
plot(shortAvg, color=color.green, linewidth=2, title="Averaged Short-term EMAs")
plot(longAvg, color=color.red, linewidth=2, title="Averaged Long-term EMAs")
// Define the target and stop loss percentages
takeProfitPerc = 10
stopLossPerc = 5
// Generate buy signal when shortAvg crosses above longAvg
if ta.crossover(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Generate sell signal when shortAvg crosses below longAvg
if ta.crossunder(shortAvg, longAvg)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Calculate take profit and stop loss prices for long trades
longTakeProfit = close * (1 + (takeProfitPerc / 100.0))
longStopLoss = close * (1 - (stopLossPerc / 100.0))
// Set take profit and stop loss for long positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Calculate take profit and stop loss prices for short trades
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPerc / 100.0)
shortStopLoss = close * (1 + stopLossPerc / 100.0)
// Set take profit and stop loss for short positions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)