ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan jenis pelacak tren yang menggabungkan dua indikator teknis MACD dan RSI. Ini menangkap perubahan tren harga melalui indikator MACD, sekaligus menggunakan indikator RSI untuk mengkonfirmasi overbought dan oversold, untuk melakukan verifikasi sinyal ganda. Strategi ini menggunakan manajemen dana tetap untuk mengendalikan posisi, dan dilengkapi dengan mekanisme stop loss bergerak untuk melindungi keuntungan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Sistem sinyal MACD menggunakan pengaturan periode yang lebih pendek ((6,13,5), meningkatkan sensitivitas terhadap respons pasar. Ketika MACD melintasi garis sinyal, menunjukkan kemungkinan tren naik.
- Indikator RSI berfungsi sebagai alat konfirmasi tambahan, menetapkan 30 sebagai batas oversold. Hanya memicu sinyal beli ketika RSI lebih besar dari atau sama dengan 30, untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi di zona oversold.
- Pengelolaan dana menggunakan strategi jumlah tetap, dengan 110 mata uang yang terdaftar dimasukkan dalam setiap transaksi, dan jumlah yang dipegang dihitung berdasarkan dinamika harga saat ini.
- MLM diatur pada jarak pelacakan 2%, yang secara efektif dapat mengunci keuntungan dan mengontrol risiko penarikan.
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi indikator teknologi ganda meningkatkan keandalan sinyal perdagangan dan mengurangi gangguan dari sinyal palsu.
- Pengaturan MACD dengan siklus yang lebih pendek meningkatkan sensitivitas strategi dan kecepatan respons terhadap perubahan pasar.
- Perdagangan dengan jumlah tetap menyederhanakan pengelolaan dana, dan memudahkan pengendalian risiko dan penghitungan keuntungan.
- Movable Stop Mechanism dapat secara otomatis menyesuaikan posisi stop loss, memberikan ruang yang cukup untuk harga berfluktuasi sambil melindungi keuntungan.
- Strategi logis yang jelas dan sederhana, mudah dipahami dan dipertahankan, dan memiliki kemampuan yang baik untuk diperluas.
Risiko Strategis
- Pengaturan siklus pendek MACD dapat menyebabkan terlalu banyak sinyal perdagangan di pasar yang bergoyang, meningkatkan biaya perdagangan.
- RSI oversold yang ditetapkan pada 30 mungkin melewatkan beberapa peluang penting untuk memulai tren.
- Trading dengan jumlah tetap mungkin tidak dapat memanfaatkan dana akun secara maksimal dan mempengaruhi tingkat pengembalian secara keseluruhan.
- Jarak stop loss bergerak 2% mungkin terlalu dekat dan mudah terguncang dalam pasar yang bergejolak.
- Strategi ini hanya mendukung melakukan banyak perdagangan dan tidak dapat menghasilkan keuntungan dalam tren turun.
Arah optimasi strategi
- Disarankan untuk menyesuaikan parameter MACD sesuai dengan dinamika siklus pasar yang berbeda untuk meningkatkan fleksibilitas strategi.
- Indikator volatilitas (seperti ATR) dapat diperkenalkan untuk secara dinamis menyesuaikan jarak penghentian bergerak dan meningkatkan efektivitas penghentian.
- Pertimbangkan untuk menambahkan mekanisme shorting agar strategi dapat menguntungkan dalam situasi dua arah.
- Dapat dikombinasikan dengan indikator volume transaksi pasar untuk meningkatkan keandalan konfirmasi sinyal.
- Disarankan untuk menambahkan mekanisme manajemen posisi dinamis, yang secara otomatis menyesuaikan ukuran perdagangan sesuai dengan nilai bersih akun dan tingkat risiko pasar.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren berdasarkan indikator teknis klasik, yang menggunakan MACD dan RSI dalam kombinasi, untuk menghasilkan mekanisme sinyal perdagangan yang lebih andal. Strategi ini secara keseluruhan dirancang sederhana dan praktis, dengan nilai yang lebih baik di lapangan. Dengan optimasi parameter yang masuk akal dan fungsionalitas yang diperluas, strategi ini diharapkan dapat memperoleh kinerja perdagangan yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cryptohitman09
//@version=6
strategy("MACD + RSI 交易系统 - 110 美金买入", overlay=true)
// MACD 設定
fastLength = input.int(6, title="MACD Fast Length")
slowLength = input.int(13, title="MACD Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="MACD Signal Smoothing")
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
// RSI 設定
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length") // RSI 計算週期
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength) // 計算 RSI 值
rsiThresholdHigh = input.int(70, title="RSI 超買閾值") // RSI 超買閾值
rsiThresholdLow = input.int(30, title="RSI 超賣閾值") // RSI 超賣閾值
// 做多信号条件：MACD 線突破信号線，且 RSI 不低於 30
buySignal = (macdLine > signalLine) and (rsiValue >= rsiThresholdLow) // 只有 RSI 大於或等於 30 時才觸發買入
// 计算每次交易的仓位（每次交易目标为 110 美金的买入金额）
tradeAmount = 20010 // 每次买入110 美金
orderSize = tradeAmount / close // 根据当前价格计算仓位大小
// 移动止损（Trailing Stop）
enableTrailingStop = input.bool(true, title="启用移动止损")
trailingStopDistance = input.float(2, title="移动止损距离 (%)") / 89500 // 增加移动止损的距离
longTrailingStop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStopDistance)
// 交易逻辑：仅做多
if buySignal
strategy.entry("买入", strategy.long, qty=orderSize)
if enableTrailingStop
strategy.exit("卖出", from_entry="买入", trail_price=longTrailingStop, trail_offset=trailingStopDistance * close)
// 绘制 MACD 指标
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
// 绘制 RSI 值
plot(rsiValue, color=color.orange, title="RSI Value")
hline(rsiThresholdHigh, "RSI 超买", color=color.red)
hline(rsiThresholdLow, "RSI 超卖", color=color.green)
// 绘制买入信号
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="买入信号", text="BUY")
// 如果触发买入信号，则发送警报
if buySignal
alert('{"secret": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzaWduYWxzX3NvdXJjZV9pZCI6MTAwMDAyfQ.G1wLNjNyUPlTqYWsIqXSWnn_M4pRCKerBm7eTpyCiH8", "max_lag": "300", "timestamp": "{{timenow}}", "trigger_price": "{{close}}", "tv_exchange": "{{exchange}}", "tv_instrument": "{{ticker}}", "action": "{{strategy.order.action}}", "bot_uuid": "493b76f0-8a3c-4633-8b2b-90c02659dd4d", "strategy_info": {"market_position": "{{strategy.market_position}}", "market_position_size": "{{strategy.market_position_size}}", "prev_market_position": "{{strategy.prev_market_position}}", "prev_market_position_size": "{{strategy.prev_market_position_size}}"}, "order": {"amount": "{{strategy.order.contracts}}", "currency_type": "base"}}', alert.freq_once_per_bar_close)