ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan beberapa indikator teknis seperti Bollinger Bands, Fibonacci Retracements, MACD dan RSI. Strategi ini bekerja sama dengan beberapa indikator untuk menangkap peluang perdagangan dalam kondisi pasar yang berbeda, dan menerapkan metode stop-loss maksimum untuk mengendalikan risiko. Sistem ini dirancang secara modular, parameter indikator dapat disesuaikan secara fleksibel, dan memiliki kemampuan adaptasi dan kepraktisan yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat indikator teknis utama untuk menghasilkan sinyal perdagangan:
- Sinyal Brin-band: harga menembus downtrend menghasilkan sinyal do-plus, menembus uptrend menghasilkan sinyal do-no-plus
- Sinyal Fibonacci: harga berada di kisaran 0-23,6% menghasilkan sinyal melakukan lebih, berada di kisaran 61,8-100% menghasilkan sinyal melakukan lebih
- Sinyal MACD: Melalui garis MACD menghasilkan sinyal multi-sinyal, melalui garis bawah menghasilkan sinyal kosong
- Sinyal RSI: RSI lebih rendah dari garis oversold menghasilkan sinyal plus, lebih tinggi dari garis oversold menghasilkan sinyal minus Ketika salah satu indikator menghasilkan sinyal, sistem mulai berdagang. Pada saat yang sama, strategi menerapkan metode stop-loss maksimum keuntungan, secara otomatis melonggarkan posisi ketika mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan atau memicu stop loss.
Keunggulan Strategis
- Synergy multi-indikator: meningkatkan keandalan sinyal dengan mengintegrasikan beberapa indikator teknis
- Fleksibilitas: parameter indikator dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi pasar
- Pengendalian risiko yang sempurna: menggunakan kombinasi dari stop loss maksimum dan stop loss tetap
- Adaptif: Strategi dapat beradaptasi dengan berbagai siklus pasar dan kondisi fluktuasi
- Efisiensi eksekusi tinggi: struktur kode yang jelas, beban operasional sedang
Risiko Strategis
- Sinyal tumpang tindih: beberapa indikator yang menghasilkan sinyal pada saat yang sama dapat menyebabkan perdagangan berlebihan
- Sensitivitas parameter: kombinasi parameter yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda secara signifikan
- Adaptasi pasar: mungkin kurang baik dalam kondisi pasar tertentu
- Efek slippage: perdagangan frekuensi tinggi mungkin terkena dampak slippage
- Pengelolaan dana: perlu mengatur posisi yang masuk akal untuk mengendalikan risiko
Arah optimasi strategi
- Berat sinyal: dapat mengatur berat untuk berbagai indikator, meningkatkan kualitas sinyal
- Identifikasi lingkungan pasar: Tambahkan modul identifikasi lingkungan pasar untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan pasar yang berbeda
- Parameter dinamis: memperkenalkan mekanisme penyesuaian parameter adaptif
- Biaya transaksi: Optimalkan frekuensi transaksi untuk mengurangi biaya
- Filter sinyal: menambahkan kondisi filter tambahan untuk mengurangi sinyal palsu
Meringkaskan
Strategi ini meningkatkan efisiensi perdagangan dengan kolaborasi multi-indikator, sambil memastikan stabilitas strategi. Meskipun ada risiko tertentu, strategi ini memiliki nilai praktis yang baik dengan kontrol risiko yang masuk akal dan pengoptimalan berkelanjutan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Demo GPT Bollinger, Fibonacci, MACD & RSI with Max Profit Exit", overlay=true)
// === User Inputs for Bollinger Bands ===
length_bb = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
maType_bb = input.string("SMA", title="Bollinger Bands MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src_bb = input(close, title="Bollinger Bands Source")
mult_bb = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands StdDev")
offset_bb = input.int(0, title="Bollinger Bands Offset", minval=-500, maxval=500)
// === User Inputs for Fibonacci Levels ===
lookback_fib = input.int(50, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
// === User Inputs for MACD ===
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
// === User Inputs for RSI ===
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// === Start and End Date Inputs ===
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59:59"), title="End Date")
// === Moving Average Function ===
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// === Bollinger Bands Calculation ===
basis_bb = ma(src_bb, length_bb, maType_bb)
dev_bb = mult_bb * ta.stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// === Fibonacci Levels Calculation ===
highest_price = ta.highest(high, lookback_fib)
lowest_price = ta.lowest(low, lookback_fib)
fib_0 = lowest_price
fib_23 = lowest_price + 0.236 * (highest_price - lowest_price)
fib_38 = lowest_price + 0.382 * (highest_price - lowest_price)
fib_50 = lowest_price + 0.5 * (highest_price - lowest_price)
fib_61 = lowest_price + 0.618 * (highest_price - lowest_price)
fib_100 = highest_price
// === MACD Calculation ===
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
// === RSI Calculation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// === Plotting for Reference ===
plot(basis_bb, "Bollinger Basis", color=color.blue, offset=offset_bb)
p1_bb = plot(upper_bb, "Bollinger Upper", color=color.red, offset=offset_bb)
p2_bb = plot(lower_bb, "Bollinger Lower", color=color.green, offset=offset_bb)
fill(p1_bb, p2_bb, title="Bollinger Bands Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
plot(fib_0, "Fib 0%", color=color.gray)
plot(fib_23, "Fib 23.6%", color=color.yellow)
plot(fib_38, "Fib 38.2%", color=color.orange)
plot(fib_50, "Fib 50%", color=color.blue)
plot(fib_61, "Fib 61.8%", color=color.green)
plot(fib_100, "Fib 100%", color=color.red)
hline(0, "MACD Zero Line", color=color.gray)
plot(macd_line, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signal_line, "Signal Line", color=color.orange)
hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
// === Combined Trading Logic ===
// Bollinger Bands Signals
long_bb = ta.crossover(close, lower_bb)
short_bb = ta.crossunder(close, upper_bb)
// Fibonacci Signals
long_fib = close <= fib_23 and close >= fib_0
short_fib = close >= fib_61 and close <= fib_100
// MACD Signals
long_macd = ta.crossover(macd_line, signal_line)
short_macd = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
// RSI Signals
long_rsi = rsi < rsi_oversold
short_rsi = rsi > rsi_overbought
// Combined Long and Short Conditions
long_condition = (long_bb or long_fib or long_macd or long_rsi)
short_condition = (short_bb or short_fib or short_macd or short_rsi)
// === Max Profit Exit Logic ===
// Define the maximum profit exit percentage
take_profit_percentage = input.float(5.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
stop_loss_percentage = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
// Track the highest price during the trade
var float max_profit_price = na
if (strategy.opentrades > 0)
max_profit_price := na(max_profit_price) ? strategy.opentrades.entry_price(0) : math.max(max_profit_price, high)
// Calculate the take profit and stop loss levels based on the max profit price
take_profit_level = max_profit_price * (1 + take_profit_percentage)
stop_loss_level = max_profit_price * (1 - stop_loss_percentage)
// Exit the trade if the take profit or stop loss level is hit
if (strategy.opentrades > 0)
if (close >= take_profit_level)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit_level)
if (close <= stop_loss_level)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_loss_level)
if (strategy.opentrades > 0)
if (close <= take_profit_level)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit_level)
if (close >= stop_loss_level)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Short", stop=stop_loss_level)
// === Execute Trades ===
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=not na(long_condition))
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=not na(short_condition))