ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada indikator ganda rata-rata dan acak (Stochastic). Ini menggabungkan sistem rata-rata untuk menilai tren pasar, sementara menggunakan indikator acak untuk menangkap sinyal silang di area overbought dan oversold, dan menetapkan tingkat stop loss dan stop loss yang dinamis untuk mengendalikan risiko. Metode ini memastikan keandalan sinyal perdagangan dan mengelola rasio risiko-keuntungan setiap perdagangan secara efektif.
Prinsip Strategi
Strategi ini bergantung pada beberapa elemen utama untuk melakukan perdagangan:
- Menggunakan 50 dan 150 periode indeks moving average (EMA) untuk menentukan arah tren pasar
- Menggunakan indikator acak ((14,3,3) untuk mengidentifikasi zona overbought dan oversold
- Sinyal silang mencari indikator acak di arah tren
- Stop loss dinamis yang ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga terkini
- Menggunakan 1: 2 risiko keuntungan dibandingkan dengan pengaturan stop-loss
Kondisi pembelian harus dipenuhi pada saat yang bersamaan:
- Penutupan harga lebih tinggi dari 50 hari rata-rata dan 150 hari rata-rata
- Garis rata-rata 50 hari berada di atas garis rata-rata 150 hari
- Indikator K acak kurang dari 30 dan garis K melintasi garis D ke atas
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
- Penutupan harga di bawah garis rata-rata 50 hari dan 150 hari
- Garis rata-rata 50 hari berada di bawah garis rata-rata 150 hari
- Indikator K acak lebih tinggi dari 70 dan garis K turun melewati garis D
Keunggulan Strategis
- Meningkatkan keandalan mekanisme konfirmasi ganda
- Mengkonfirmasi tren besar melalui sistem garis rata
- Menyaring sinyal palsu dengan indikator acak
- Sinyal harus memenuhi beberapa syarat untuk memicu
- Sistem manajemen risiko yang baik
- Stop loss dinamis didasarkan pada resistensi dukungan terbaru
- Pengembalian risiko tetap dibandingkan pengembalian ekspektasi yang dioptimalkan
- Tren yang dikonfirmasi untuk mengurangi risiko penembakan palsu
- Sangat mudah beradaptasi
- Dapat diterapkan untuk beberapa periode waktu
- Parameter dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar
- Cocok untuk pasar yang lebih fluktuatif
Risiko Strategis
- Performa Bursa Bergoyang
- Seringnya penembusan garis rata-rata menyebabkan sinyal palsu
- Disarankan untuk digunakan ketika tren jelas
- Peningkatan penyaring tren
- Stop loss setting risiko
- Terlalu ketat dapat menyebabkan seringnya kerusakan
- Pasir Panjang Kemungkinan Menerima Kerugian Lebih Besar
- Perlu disesuaikan dengan perubahan pasar
- Risiko keterlambatan
- Sistem linear memiliki keterlambatan
- Mungkin melewatkan awal tren
- Perhatikan Waktu Masuk
Arah optimasi strategi
- Filter intensitas tren meningkat
- Menambahkan indikator ADX untuk mengukur kekuatan tren
- Setting the minimum trend intensity threshold
- Hindari perdagangan dalam tren lemah
- Optimalkan parameter indikator acak
- Parameter yang disesuaikan dengan karakteristik pasar
- Pertimbangkan untuk menggunakan parameter adaptasi
- Menambahkan identifikasi indikator teknis lainnya
- Peningkatan mekanisme penghentian kerusakan
- Pertimbangkan untuk menggunakan Tracking Stop Loss
- Beradaptasi dengan fluktuasi
- Pengaturan RRR yang dioptimalkan
Meringkaskan
Ini adalah sistem strategi lengkap yang menggabungkan pelacakan tren dan perdagangan dinamis. Dengan menggunakan kombinasi sistem linier dan indikator acak, Anda dapat memastikan bahwa arah perdagangan sesuai dengan tren utama dan melakukan perdagangan di zona harga yang sesuai. Strategi ini juga mencakup mekanisme manajemen risiko yang baik, menggunakan stop loss dinamis dan rasio keuntungan risiko tetap untuk mengendalikan risiko. Meskipun ada beberapa keterbatasan yang melekat, kinerja keseluruhan strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan arah optimasi yang disarankan.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)