ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan dinamis yang didasarkan pada amplitudo fluktuasi harga dan persilangan garis rata-rata. Strategi ini terutama memicu sinyal dengan memantau fluktuasi yang tidak biasa dengan tingkat fluktuasi harga lebih dari 1,91% (“kejadian black swan”), sambil mengkombinasikan persilangan EMA144 dan EMA169 untuk mengkonfirmasi arah tren dan waktu keluar. Strategi ini sangat cocok untuk perdagangan periode pendek 1-3 menit, yang dapat dengan cepat menangkap peluang pasar yang sangat berfluktuasi.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini terdiri dari dua bagian utama:
- Pemantauan volatilitas: mengukur volatilitas harga dengan menghitung perbedaan mutlak antara harga penutupan dan harga pembukaan terhadap rasio harga penutupan, yang memicu sinyal perdagangan ketika rasio tersebut melebihi 1,91%
- Konfirmasi tren: menggunakan persilangan EMA144 dan EMA169 untuk mengkonfirmasi arah tren, persilangan ke atas lebih banyak, dan persilangan ke bawah kosong. Selain itu, SMA60 dan SMA20 diperkenalkan sebagai indikator tambahan.
Strategi melakukan overdoing saat mendeteksi pergerakan ke atas lebih dari 1,91% dan melakukan shorting saat mendeteksi pergerakan ke bawah. Strategi akan secara otomatis melangsungkan posisi untuk mengendalikan risiko ketika garis lurus berbalik.
Keunggulan Strategis
- Respons cepat: Strategi ini dapat menangkap fluktuasi tajam pasar tepat waktu, terutama untuk perdagangan jangka pendek.
- Pengendalian risiko: Mengontrol risiko memegang posisi secara efektif dengan menggunakan persilangan rata-rata sebagai sinyal posisi kosong.
- Fleksibilitas tinggi: Strategi memungkinkan pengaturan jangka waktu dan parameter penyesuaian yang dapat dioptimalkan sesuai dengan situasi pasar yang berbeda.
- Manajemen posisi yang baik: Mengontrol posisi dengan persentase nilai bersih akun dan mendukung penambahan posisi piramida hingga 3 kali lipat.
Risiko Strategis
- Risiko terobosan palsu: sinyal palsu dapat muncul di pasar yang bergejolak, yang menyebabkan perdagangan yang tidak perlu.
- Risiko slippage: Strategi dapat mengalami kerugian slippage yang lebih besar karena operasi dalam periode yang lebih pendek.
- Risiko Trend Reversal: Kemungkinan adanya perubahan tren yang cepat setelah terjadi fluktuasi besar.
- Sensitivitas parameter: Efek strategi sangat sensitif terhadap pengaturan parameter, yang mungkin memerlukan penyesuaian sering dalam kondisi pasar yang berbeda.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan filter tingkat fluktuasi: disarankan untuk menambahkan indikator ATR untuk memfilter kebisingan pasar dan meningkatkan kualitas sinyal.
- Optimalkan waktu masuk: Anda dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan konfirmasi pengiriman untuk meningkatkan akurasi masuk.
- Parameter penyesuaian dinamis: disarankan untuk mengembangkan sistem parameter adaptif yang secara otomatis menyesuaikan trigger threshold sesuai dengan kondisi pasar.
- Perbaikan mekanisme stop loss: disarankan untuk menambahkan fitur stop loss tracking untuk lebih melindungi keuntungan yang sudah ada.
Meringkaskan
Strategi ini memungkinkan respons dan pelacakan tren yang cepat terhadap fluktuasi pasar yang tidak biasa dengan menggabungkan pemantauan tingkat fluktuasi dan perpindahan rata-rata. Strategi ini dirancang dengan akal sehat dan memiliki mekanisme kontrol risiko yang baik, tetapi masih membutuhkan pengoptimalan parameter dan manajemen risiko oleh pedagang sesuai dengan situasi pasar yang sebenarnya.
/*backtest
start: 2024-12-05 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//黑天鹅警报器，作者（）：道格拉斯机器人
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy('黑天鹅警报', overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period == '480' or timeframe.period == '240' or timeframe.period == 'D' or timeframe.period == '720'
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title='End Month', defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title='End Year', defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0)
// Inputs
a = input(1, title='Key Vaule. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ma60 = ta.sma(close, 60)
ema144 = ta.ema(close, 144)
ema169 = ta.ema(close, 169)
ma20 = ta.sma(close, 20)
plot(ema144, color=color.new(color.yellow, 0), title='144')
plot(ema169, color=color.new(color.orange, 0), title='169')
heitiane = close - open
heitiane := math.abs(heitiane)
heitiane /= close
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close < open // and close>f3
strategy.entry('botsell20', strategy.short, comment='黑天鹅追空' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossover(ema144, ema169)
strategy.close('botsell20', comment='平空')
if inDateRange and heitiane > 0.0191 and close > open // and close>f3
strategy.entry('botbuy20', strategy.long, comment='白天鹅追多' + str.tostring(heitiane))
if ta.crossunder(ema144, ema169)
strategy.close('botbuy20', comment='平多')