Pelacakan tren rata-rata pergerakan ganda dan strategi pengendalian risiko
EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren yang didasarkan pada 110 dan 200 hari index moving average (EMA) silang. Strategi ini menilai tren pasar dengan mengamati EMA periode pendek yang melintasi EMA periode panjang, dan mengkombinasikan mekanisme stop loss untuk mengendalikan risiko. Setelah sinyal tren dikonfirmasi, sistem akan secara otomatis melakukan operasi perdagangan overhead yang sesuai, sambil memantau risiko memegang posisi secara real-time.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi didasarkan pada karakteristik kontinuitas tren harga, menangkap sinyal konversi tren melalui persilangan EMA110 dan EMA200. Ketika tren naik di atas rata-rata jangka pendek (EMA110) melewati rata-rata jangka panjang (EMA200), menunjukkan pembentukan tren naik, sistem mengeluarkan banyak sinyal; Ketika tren turun di bawah rata-rata jangka pendek, menunjukkan pembentukan tren turun, sistem mengeluarkan sinyal kosong. Untuk mengendalikan risiko, strategi akan menetapkan stop loss 1% dan stop loss 0,5% pada setiap pembukaan posisi, untuk melindungi keuntungan dan membatasi kemungkinan kerugian.
Keunggulan Strategis
- Keahlian menangkap tren yang kuat: menangkap tren jangka menengah dan jangka panjang melalui crossover linier ganda, yang dapat menyaring kebisingan pasar jangka pendek secara efektif
- Pengendalian risiko yang lebih baik: mekanisme stop loss terintegrasi yang dapat mengontrol risiko transaksi secara efektif
- Logika pelaksanaan yang ketat: otomatis melonggarkan pemegang posisi terbalik sebelum membuka posisi baru, untuk menghindari pembentukan posisi berulang
- Sinyal isyarat jelas: menampilkan sinyal perdagangan secara visual melalui tabel isyarat isyarat di sudut kanan atas antarmuka
- Pengaturan parameter yang masuk akal: Pilih 110 dan 200 hari sebagai siklus rata-rata, yang dapat menyeimbangkan sensitivitas dan stabilitas dengan lebih baik
Risiko Strategis
- Risiko pasar yang bergoyang: Perdagangan yang sering terjadi di pasar yang bergoyang dapat menyebabkan kerugian
- Risiko slippage: kemungkinan terjadinya slippage transaksi yang lebih besar pada saat pasar bergejolak
- Risiko Reversal: Stop loss mungkin tidak cukup tepat waktu jika tren tiba-tiba berbalik
- Risiko optimasi parameter: Optimasi parameter yang berlebihan dapat menyebabkan strategi yang terlalu pas
- Risiko sistemik: risiko sistemik yang mungkin terjadi pada saat pasar bergejolak
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volume transaksi: menggabungkan analisis volume transaksi untuk mengkonfirmasi efektivitas tren
- Optimalkan mekanisme stop loss: pertimbangkan untuk menggunakan stop loss bergerak atau stop loss dinamis ATR
- Tambahkan filter tren: tambahkan indikator kekuatan tren untuk menyaring sinyal tren yang lemah
- Manajemen posisi yang lebih baik: penyesuaian ukuran kepemilikan posisi secara dinamis sesuai dengan intensitas tren
- Tambahkan kontrol penarikan: atur batas penarikan maksimum, hentikan perdagangan saat mencapai titik terendah
Meringkaskan
Strategi ini mengelola risiko dengan menangkap tren cross-line, dan menggabungkan mekanisme stop loss untuk menghentikan kerugian, desain keseluruhan masuk akal, logika yang ketat. Meskipun mungkin berkinerja buruk di pasar yang bergoyang, dengan arah optimasi yang disarankan, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Strategi ini cocok untuk digunakan oleh investor jangka menengah dan panjang yang mencari keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA110/200 Cross with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// 定义EMA110和EMA200
ema110 = ta.ema(close, 110)
ema200 = ta.ema(close, 250)
// 画出EMA
plot(ema110, color=color.blue, title="EMA110")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA200")
// 计算交叉信号
longCondition = ta.crossover(ema110, ema200) // EMA110上穿EMA200，做多
shortCondition = ta.crossunder(ema110, ema200) // EMA110下穿EMA200，做空
// 设置止损和止盈
stopLoss = 0.01 // 止损1%
takeProfit = 0.005 // 止盈0.5%
// 判断是否已有仓位
isLong = strategy.position_size > 0 // 当前是否为多头仓位
isShort = strategy.position_size < 0 // 当前是否为空头仓位
// 执行策略：做多时平空，做空时平多
if (longCondition and not isLong) // 如果满足做多条件并且当前没有多头仓位
if (isShort) // 如果当前是空头仓位，先平空
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long) // 执行做多
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=close * (1 - stopLoss), limit=close * (1 + takeProfit))
if (shortCondition and not isShort) // 如果满足做空条件并且当前没有空头仓位
if (isLong) // 如果当前是多头仓位，先平多
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short) // 执行做空
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=close * (1 + stopLoss), limit=close * (1 - takeProfit))
// 在表格中显示信号
var table myTable = table.new(position.top_right, 1, 1)
if (longCondition and not isLong)
table.cell(myTable, 0, 0, "Buy Signal", text_color=color.green)
if (shortCondition and not isShort)
table.cell(myTable, 0, 0, "Sell Signal", text_color=color.red)