ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren canggih yang menggabungkan G-channel, RSI, dan MACD. Strategi ini mengidentifikasi peluang perdagangan dengan probabilitas tinggi dengan mengkalkulasi secara dinamis area dukungan dan resistensi, digabungkan dengan indikator momentum. Inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator G-channel yang disesuaikan untuk menentukan tren pasar, sekaligus menggunakan RSI dan MACD untuk mengkonfirmasi perubahan momentum, untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme tiga filter untuk memastikan keandalan sinyal perdagangan. Pertama, saluran G secara dinamis membangun area dukungan dan resistensi dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode yang ditentukan. Ketika harga menembus saluran, sistem akan mengidentifikasi titik pergantian tren potensial. Kedua, indikator RSI digunakan untuk mengidentifikasi apakah pasar berada dalam keadaan overbought atau oversold, membantu memfilter peluang perdagangan yang lebih berharga.
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi sinyal multidimensi secara signifikan meningkatkan akurasi transaksi
- Pengaturan stop loss dan profit yang dinamis, pengendalian risiko yang efektif
- Sifat adaptif dari saluran G memungkinkan strategi untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Sistem manajemen risiko yang baik, termasuk manajemen posisi dan manajemen dana
- Sistem label visual secara intuitif menampilkan sinyal perdagangan untuk analisis dan optimalisasi
Risiko Strategis
- Identifikasi kondisi pasar yang mungkin menimbulkan sinyal palsu di pasar yang bergoyang
- Parameter yang terlalu dioptimalkan dapat menyebabkan risiko overfitting
- Multiple indicator mungkin memiliki efek lag selama periode fluktuasi tinggi
- Stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan penarikan yang terlalu besar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan modul identifikasi lingkungan pasar, menggunakan pengaturan parameter yang berbeda dalam berbagai kondisi pasar
- Mengembangkan mekanisme stop loss yang dapat beradaptasi dan menyesuaikan stop loss sesuai dengan dinamika volatilitas pasar
- Menambahkan indikator analisis volume transaksi untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Mengoptimalkan metode perhitungan G-channel untuk mengurangi lag
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan yang lengkap dengan menggunakan beberapa indikator teknis secara komprehensif. Keunggulan utamanya adalah mekanisme konfirmasi sinyal multi-dimensi dan sistem manajemen risiko yang sempurna. Dengan terus-menerus mengoptimalkan dan memperbaiki, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("VinSpace Optimized Strategy", shorttitle="VinSpace Magic", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input Parameters
length = input.int(100, title="Length")
src = input(close, title="Source")
stop_loss_pct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
take_profit_pct = input.float(3, title="Take Profit (%)") / 100
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold")
macd_short = input.int(12, title="MACD Short Length")
macd_long = input.int(26, title="MACD Long Length")
macd_signal = input.int(9, title="MACD Signal Length")
// ---- G-Channel Calculations ----
var float a = na
var float b = na
a := math.max(src, na(a[1]) ? src : a[1]) - (na(a[1]) ? 0 : (a[1] - b[1]) / length)
b := math.min(src, na(b[1]) ? src : b[1]) + (na(a[1]) ? 0 : (a[1] - b[1]) / length)
avg = (a + b) / 2
// ---- RSI Calculation ----
rsi = ta.rsi(src, rsi_length)
// ---- MACD Calculation ----
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macd_short, macd_long, macd_signal)
macd_hist = macdLine - signalLine
// ---- Trend Detection Logic ----
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
bullish = ta.barssince(crossdn) <= ta.barssince(crossup)
c = bullish ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0)
// Plotting the Average
p1 = plot(avg, "Average", color=c, linewidth=2)
p2 = plot(close, "Close price", color=c, linewidth=1)
// Adjusted fill with transparency
fill(p1, p2, color=color.new(c, 90))
// ---- Buy and Sell Signals ----
showcross = input(true, title="Show Buy/Sell Labels")
plotshape(showcross and bullish and not bullish[1], location=location.belowbar, style=shape.labelup, color=color.green, size=size.small, text="Buy", textcolor=color.white, offset=-1)
plotshape(showcross and not bullish and bullish[1], location=location.abovebar, style=shape.labeldown, color=color.red, size=size.small, text="Sell", textcolor=color.white, offset=-1)
// ---- Entry and Exit Conditions ----
enterLong = bullish and rsi < rsi_oversold and macd_hist > 0
enterShort = not bullish and rsi > rsi_overbought and macd_hist < 0
// Exit Conditions
exitLong = ta.crossunder(close, avg) or rsi > rsi_overbought
exitShort = ta.crossover(close, avg) or rsi < rsi_oversold
// Position Size (example: 10% of equity)
posSize = 1
// Submit Entry Orders
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize)
// Submit Exit Orders
if exitLong
strategy.close("EL")
if exitShort
strategy.close("ES")
// Set Stop Loss and Take Profit for the trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="EL", loss=stop_loss_pct * close, profit=take_profit_pct * close)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="ES", loss=stop_loss_pct * close, profit=take_profit_pct * close)