ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan cerdas yang didasarkan pada struktur BOS dan konfirmasi volume transaksi. Strategi ini menggunakan mekanisme verifikasi kondisional ganda, termasuk persyaratan jumlah konfirmasi berturut-turut dan pengaturan stop loss dinamis, untuk meningkatkan keandalan perdagangan dan kemampuan pengendalian risiko.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup elemen-elemen kunci berikut:
- Mengidentifikasi titik tinggi dan rendah struktural dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu
- Menggunakan Moving Average untuk menghitung basis volume transaksi untuk melihat apakah volume transaksi saat ini meningkat secara signifikan
- Jumlah konfirmasi berganda yang terakumulasi ketika harga melampaui titik tinggi sebelumnya dan volume transaksi meningkat
- Jumlah konfirmasi kosong terakumulasi ketika harga turun dari level terendah sebelumnya dan volume transaksi meningkat
- Sinyal transaksi hanya akan dipicu setelah mencapai jumlah konfirmasi yang ditentukan
- Stop loss yang ditetapkan berdasarkan persentase setelah penempatan
Keunggulan Strategis
- Sistem Verifikasi Berbagai Kondisi Meningkatkan Keandalan Sinyal Transaksi
- Mengintegrasikan Indikator Volume Lalu Lintas untuk Menghindari Kesalahan Penilaian dari Penembusan Palsu
- Menggunakan mekanisme konfirmasi berkelanjutan, mengurangi frekuensi operasi, meningkatkan tingkat kemenangan
- Menggunakan pengaturan stop loss yang dinamis, yang secara otomatis menyesuaikan posisi keluar berdasarkan harga masuk
- Strategi logis yang jelas, parameter yang dapat disesuaikan, dan adaptasi yang baik
Risiko Strategis
- Pasar yang bergoyang mungkin sering mengalami false breakout, yang menyebabkan stop loss beruntun.
- Stop loss mungkin tidak tepat waktu dalam situasi yang sangat bergejolak
- Mekanisme konfirmasi dapat menyebabkan keterlambatan dan kehilangan harga terbaik
- Standar penilaian volume transaksi tetap, tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan perubahan kondisi pasar Larutan:
- Memperkenalkan indikator volatilitas pasar, parameter penyesuaian dinamis
- Menambahkan filter tren untuk mengurangi sinyal palsu pasar yang bergoyang
- Optimalkan Stop Loss Logic dan Tingkatkan Fleksibilitas Stop Loss
- Desain metode untuk menghitung nilai ambang transmisi yang disesuaikan
Arah optimasi strategi
- Menambahkan indikator penilaian tren, seperti sistem moving average, hanya berdagang di arah tren
- Memperkenalkan indikator ATR untuk menyesuaikan jarak stop secara dinamis dan meningkatkan fleksibilitas kontrol angin
- Mekanisme penilaian penurunan volume transaksi yang dirancang untuk beradaptasi dengan fluktuasi
- Tambahkan filter waktu untuk menghindari periode berisiko tinggi
- Mengoptimalkan mekanisme konfirmasi untuk meningkatkan efisiensi penerimaan sekaligus menjamin keandalan
Meringkaskan
Ini adalah sistem strategi yang menggabungkan teori klasik analisis teknis dan metode perdagangan kuantitatif modern. Strategi memiliki stabilitas dan keandalan yang baik melalui verifikasi multi-syarat dan kontrol risiko yang ketat. Meskipun ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, desain kerangka kerja secara keseluruhan masuk akal dan memiliki nilai aplikasi pertempuran yang baik.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BOS and Volume Strategy with Confirmation", overlay=true)
// Parameters
swingLength = input.int(20, title="Swing Length", minval=1)
volumeMultiplier = input.float(1.1, title="Volume Multiplier", step=0.1)
volumeSMA_length = input.int(10, title="Volume SMA Length", minval=1)
takeProfitPercentage = input.float(0.02, title="Take Profit Percentage", step=0.01)
stopLossPercentage = input.float(0.15, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) // New parameter for stop loss
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
confirmationBars = input.int(2, title="Confirmation Bars", minval=1)
// Calculate Swing Highs and Lows
swingHigh = ta.highest(high, swingLength)[1]
swingLow = ta.lowest(low, swingLength)[1]
// Calculate Volume Moving Average
volumeSMA = ta.sma(volume, volumeSMA_length)
highVolume = volume > (volumeSMA * volumeMultiplier)
// Break of Structure Detection with Confirmation
var int bullishCount = 0
var int bearishCount = 0
if (close > swingHigh and highVolume)
bullishCount := bullishCount + 1
bearishCount := 0
else if (close < swingLow and highVolume)
bearishCount := bearishCount + 1
bullishCount := 0
else
bullishCount := 0
bearishCount := 0
bullishBOSConfirmed = (bullishCount >= confirmationBars)
bearishBOSConfirmed = (bearishCount >= confirmationBars)
// Entry and Exit Conditions
var float entryPrice = na // Declare entryPrice as a variable
if (bullishBOSConfirmed and strategy.position_size <= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 - stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Long", limit=entryPrice * (1 + takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
if (bearishBOSConfirmed and strategy.position_size >= 0)
entryPrice := close // Use ':=' for assignment
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size < 0)
// Calculate stop loss price
stopLossPrice = entryPrice * (1 + stopLossPercentage)
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Short", limit=entryPrice * (1 - takeProfitPercentage), stop=stopLossPrice)
// Plot Swing Highs and Lows for Visualization
plot(swingHigh, title="Swing High", color=color.green, linewidth=1)
plot(swingLow, title="Swing Low", color=color.red, linewidth=1)