ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan Fibonacci retracement, pelacakan tren, dan manajemen risiko. Ini terutama didasarkan pada level retracement Fibonacci 0.65 sebagai titik acuan harga kunci, dan digabungkan dengan rata-rata bergerak untuk mengkonfirmasi tren pasar, sementara mengintegrasikan mekanisme stop loss stop yang dinamis berbasis ATR.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada komponen-komponen kunci berikut:
- Dengan menggunakan data historis selama 38 periode, titik tertinggi dan terendah dihitung, dan berdasarkan kisaran ini, tingkat Fibonacci retracement 0,65 ditentukan.
- Rata-rata bergerak sederhana (SMA) dengan 181 siklus digunakan sebagai filter tren untuk menentukan arah keseluruhan pasar.
- Menggunakan 12 siklus rata-rata real amplitude ((ATR) kali faktor 1,8 untuk mengatur stop loss dan stop stop level dinamis.
- Dalam tren naik, sinyal multi dipicu ketika harga menembus level 0.65 Fibonacci dari bawah; dalam tren turun, sinyal short dipicu ketika harga menembus level itu dari atas.
Keunggulan Strategis
- Integrasi berbagai alat analisis teknis memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal.
- Menggunakan tingkat stop loss yang dinamis, dapat menyesuaikan parameter manajemen risiko sesuai dengan volatilitas pasar.
- Filter tren memastikan bahwa arah perdagangan konsisten dengan tren utama, meningkatkan tingkat keberhasilan perdagangan.
- Menggunakan manajemen posisi persentase, dengan default menggunakan 5% dari ekuitas akun, untuk mengontrol risiko secara efektif.
- Strategi logis yang jelas, parameter yang dapat disesuaikan, cocok untuk lingkungan pasar yang berbeda.
Risiko Strategis
- Di pasar Forex, sinyal palsu yang sering terjadi dapat meningkatkan biaya transaksi.
- Rata-rata bergerak 181 siklus mungkin lambat bereaksi terhadap perubahan pasar, dan dapat menyebabkan kerugian dalam pasar yang bergeser tajam.
- Perkalian ATR tetap dapat berkinerja tidak konsisten dalam berbagai lingkungan fluktuasi pasar.
- Strategi ini bergantung pada perhitungan titik tinggi dan rendah yang akurat, yang dapat menyebabkan kesalahan penilaian jika kualitas datanya buruk.
Arah optimasi strategi
- Masuknya indikator volume transaksi sebagai konfirmasi tambahan untuk meningkatkan keandalan sinyal terobosan.
- Pertimbangkan untuk menambahkan mekanisme penyesuaian ATR yang dinamis, sehingga stop loss lebih sesuai dengan lingkungan pasar saat ini.
- Anda dapat menambahkan filter fluktuasi pasar untuk menyesuaikan atau menghentikan perdagangan selama fluktuasi tinggi.
- Untuk mengoptimalkan mekanisme penilaian tren, pertimbangkan untuk menggunakan kombinasi rata-rata bergerak multi-periode.
- Meningkatkan waktu penyaringan untuk menghindari saat-saat ketika pasar bergejolak.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren jangka menengah yang dirancang secara rasional, dengan menggabungkan teori Fibonacci, pelacakan tren, dan manajemen risiko, untuk membangun sistem perdagangan yang lengkap. Karakteristik utama dari strategi ini adalah mengidentifikasi tren pasar, menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan harga yang melampaui tingkat kritis, dan mengelola risiko melalui mekanisme stop loss yang dinamis.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")
// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)
fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)
// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma
// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)
// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend
// Execute Trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")