ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan pada beberapa persilangan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). Ia membangun kerangka kerja perdagangan pelacakan tren yang lengkap melalui koordinasi tiga rata-rata pergerakan: EMA 9 hari, EMA 21 hari, dan EMA 200 hari. Strategi ini mengidentifikasi tren dan perdagangan pasar dengan menentukan persilangan rata-rata pergerakan cepat dan rata-rata pergerakan lambat serta hubungan posisionalnya dengan rata-rata pergerakan jangka panjang.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah untuk menangkap tren pasar melalui persilangan tiga rata-rata pergerakan. Secara khusus:
- Gunakan EMA 9 hari sebagai rata-rata pergerakan cepat untuk mencerminkan tren harga jangka pendek
- Gunakan EMA 21 hari sebagai rata-rata pergerakan jangka menengah untuk menyaring kebisingan jangka pendek
- Gunakan EMA 200 hari sebagai rata-rata pergerakan jangka panjang untuk menentukan arah tren utama Ketika rata-rata pergerakan cepat melintasi rata-rata pergerakan lambat ke atas, dan kedua rata-rata pergerakan berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari, sistem menghasilkan sinyal panjang; ketika rata-rata pergerakan cepat melintasi rata-rata pergerakan lambat ke bawah, dan kedua rata-rata pergerakan berada di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, sistem menghasilkan sinyal panjang. , sistem menghasilkan sinyal jual pendek. Desain ini dapat menangkap titik balik tren sambil menghindari perdagangan yang sering terjadi di pasar konsolidasi.
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi tren tinggi: Tren pasar dapat dikonfirmasi lebih akurat dengan menggunakan rata-rata pergerakan tiga kali lipat
- Peningkatan pengendalian risiko: Menggunakan moving average jangka panjang sebagai filter tren untuk secara efektif mengurangi risiko false breakout
- Aturan operasi yang jelas: kondisi masuk dan keluar yang jelas, mudah dijalankan dan diuji ulang
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: parameter dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda, dengan universalitas yang baik
- Perhitungan sederhana: menggunakan indikator teknis umum, efisiensi perhitungan tinggi, cocok untuk perdagangan waktu nyata
Risiko Strategis
- Risiko keterlambatan: Indikator rata-rata pergerakan itu sendiri memiliki keterlambatan, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam masuk atau keluar.
- Risiko pasar yang fluktuatif: Sinyal palsu sering terjadi di pasar yang sideways dan fluktuatif
- Risiko pembalikan tren: ketika tren tiba-tiba berbalik, Anda mungkin mengalami retracement yang besar
- Sensitivitas parameter: Kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kinerja strategi Disarankan untuk mengelola risiko ini dengan menetapkan posisi stop-loss, mengendalikan ukuran posisi, dll.
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volume: Menggabungkan perubahan volume untuk mengonfirmasi kekuatan tren
- Menambahkan penyaringan volatilitas: menyesuaikan frekuensi perdagangan dalam lingkungan volatilitas tinggi
- Optimalkan pemilihan parameter: sesuaikan parameter rata-rata bergerak secara dinamis untuk siklus pasar yang berbeda
- Tambahkan indikator kekuatan tren: Gunakan indikator seperti ADX untuk menilai keandalan tren
- Memperbaiki mekanisme stop loss: merancang aturan stop loss dan take profit yang lebih fleksibel
Meringkaskan
Ini adalah strategi mengikuti tren yang dirancang dengan baik dan jelas secara logis. Melalui kerja sama terkoordinasi dari beberapa rata-rata pergerakan, adalah mungkin untuk menangkap tren pasar secara efektif sambil memiliki kemampuan pengendalian risiko yang baik. Ada ruang besar untuk optimalisasi strategi, dan stabilitas serta profitabilitasnya dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui perbaikan berkelanjutan.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Cross with both MinhTuan", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Tham số EMA
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filterLength = input.int(200, title="EMA Filter Length", minval=1)
// Tùy chọn chế độ giao dịch
tradeMode = input.string("Both", options=["Long", "Short", "Both"], title="Trade Mode")
// Tính toán EMA
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
filterEMA = ta.ema(close, filterLength)
// Điều kiện vào lệnh Long: EMA nhanh cắt lên EMA chậm và cả hai nằm trên EMA 200
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and fastEMA > filterEMA and slowEMA > filterEMA
// Điều kiện vào lệnh Short: EMA nhanh cắt xuống EMA chậm và cả hai nằm dưới EMA 200
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and fastEMA < filterEMA and slowEMA < filterEMA
// Điều kiện thoát lệnh: EMA nhanh cắt ngược lại EMA chậm
closeLongCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Long
closeShortCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) // Thoát lệnh Short
// Thực hiện lệnh Long
if (longCondition and (tradeMode == "Long" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Long", strategy.long)
label.new(x=bar_index, y=low, text="Long", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thực hiện lệnh Short
if (shortCondition and (tradeMode == "Short" or tradeMode == "Both"))
strategy.entry("EMA_Cross_Short", strategy.short)
label.new(x=bar_index, y=high, text="Short", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Long
if (closeLongCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Long")
label.new(x=bar_index, y=high, text="Close Long", color=color.orange, textcolor=color.white, size=size.small)
// Thoát lệnh Short
if (closeShortCondition)
strategy.close("EMA_Cross_Short")
label.new(x=bar_index, y=low, text="Close Short", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small)
// Vẽ đường EMA nhanh, EMA chậm, và EMA 200
plot(fastEMA, title="Fast EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(slowEMA, title="Slow EMA", color=color.orange, linewidth=2)
plot(filterEMA, title="Filter EMA (200)", color=color.red, linewidth=2)
// Hiển thị nền khi đang giữ lệnh
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.new(color.green, 90) : strategy.position_size < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)