ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator Bollinger Band, yang menangkap tren pasar melalui sinyal terobosan rentang dinamis. Strategi ini menggunakan saluran deviasi standar sebagai indikator inti dan menggabungkannya dengan sistem manajemen dana untuk mencapai penyesuaian dinamis pada semua posisi. Desain keseluruhannya berfokus pada pengendalian risiko dan pengejaran keuntungan yang stabil.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan rata-rata pergerakan 20 periode sebagai sumbu pusat dan mengambil 2 kali deviasi standar di atas dan di bawah untuk membentuk saluran dinamis. Ketika harga menembus jalur bawah, hal itu dianggap sebagai sinyal jenuh jual dan sistem membeli semua saham; ketika harga menembus jalur atas, hal itu dianggap sebagai sinyal jenuh beli dan sistem menjual semua saham. Volatilitas diukur berdasarkan deviasi standar untuk memastikan adaptasi dinamis dari sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, strategi ini mengintegrasikan sistem manajemen dana untuk secara otomatis menyesuaikan ukuran posisi menurut ekuitas akun. Selain itu, strategi ini juga mencakup antarmuka perdagangan otomatis, yang dapat dieksekusi secara otomatis melalui WebHook dan bursa.
Keunggulan Strategis
- Kemampuan beradaptasi dinamis yang kuat: Bollinger Bands dihitung berdasarkan deviasi standar dan dapat secara otomatis menyesuaikan rentang perdagangan menurut fluktuasi pasar untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
- Manajemen risiko yang sempurna: mengadopsi manajemen posisi persentase, menyesuaikan skala transaksi secara dinamis berdasarkan ekuitas akun, dan mengendalikan risiko secara efektif.
- Otomatisasi tingkat tinggi: terintegrasi dengan antarmuka API pertukaran, mendukung eksekusi sinyal otomatis, dan mengurangi campur tangan manusia.
- Logika strateginya jelas: sinyal perdagangan ditentukan berdasarkan perpotongan harga dan Bollinger Bands, dan kriteria penilaiannya jelas.
- Efisiensi perhitungan yang sangat baik: Indikator inti mudah dihitung dan cocok untuk lingkungan perdagangan frekuensi tinggi.
Risiko Strategis
- Kerugian pasar yang fluktuatif: Sinyal palsu mudah dihasilkan di pasar yang menyamping dan fluktuatif, sehingga mengakibatkan perdagangan sering terjadi.
- Keterlambatan tren: Rata-rata pergerakan pada dasarnya adalah indikator yang tertinggal dan dapat kehilangan peluang masuk terbaik selama fluktuasi tajam.
- Efisiensi modal: Perdagangan posisi penuh dapat menyebabkan pemanfaatan modal yang berlebihan dan meningkatkan risiko.
- Ketergantungan Teknologi: Eksekusi otomatis bergantung pada stabilitas jaringan dan API, yang menimbulkan risiko teknis.
Arah optimasi strategi
- Penyaringan sinyal: Disarankan untuk memperkenalkan indikator konfirmasi tren, seperti MACD atau RSI, untuk mengurangi sinyal palsu.
- Manajemen posisi: Rencana pembangunan posisi yang progresif dapat diadopsi untuk menghindari risiko operasi posisi penuh tunggal.
- Optimalisasi stop loss: Tambahkan mekanisme stop loss trailing untuk meningkatkan profitabilitas.
- Optimalisasi parameter: Disarankan untuk mengoptimalkan parameter Bollinger Band melalui pengujian ulang untuk meningkatkan stabilitas strategi.
- Adaptasi pasar: Modul penilaian status pasar dapat ditambahkan untuk menggunakan parameter yang berbeda di lingkungan pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem perdagangan kuantitatif lengkap melalui indikator teknis Bollinger Band, menggabungkan manajemen dana dan eksekusi otomatis, dan memiliki kepraktisan yang kuat. Walau ada keterbatasan tertentu, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat lebih ditingkatkan melalui arahan pengoptimalan yang direkomendasikan. Strategi ini cocok untuk lingkungan pasar dengan volatilitas yang lebih besar dan memiliki nilai referensi bagi investor yang mencari keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=86, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
// Parameter für die Bollinger-Bänder
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Berechnung der Bollinger-Bänder
basis = ta.sma(close, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Startkapital
usdt_balance = 86.0 // Anfangsbetrag in USDT
zerebro_balance = 52.0 // Anfangsbetrag in ZEREBRO
// Bedingungen für Kauf- und Verkaufssignale
longCondition = ta.crossover(close, lower)
shortCondition = ta.crossunder(close, upper)
// Kauf- und Verkaufslogik
if (longCondition and usdt_balance > 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=usdt_balance / close)
usdt_balance := 0 // Alle USDT werden verwendet
zerebro_balance += strategy.position_size // Gekaufte ZEREBRO hinzufügen
if (shortCondition and zerebro_balance > 0)
strategy.close("Buy")
usdt_balance += strategy.position_size * close // Verkaufserlös in USDT
zerebro_balance := 0 // Alle ZEREBRO verkauft
// Plot der Bollinger-Bänder
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Band")
// Alerts für Bybit-Verbindung
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message='{"action": "buy", "symbol": "ZEREBRO/USDT"}')
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message='{"action": "sell", "symbol": "ZEREBRO/USDT"}')
// Automatische Verknüpfung mit Bybit
// Stellen Sie sicher, dass Sie den Webhook-URL in TradingView einstellen und korrekt mit Bybit verbinden.