ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan terobosan tren berdasarkan level retracement Fibonacci 0,7. Ia menentukan level Fibonacci 0,7 dengan menghitung harga tertinggi dan terendah selama periode tinjauan tertentu dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus level tersebut. Strategi ini menggunakan persentase tetap take-profit dan stop-loss untuk mengelola risiko, dan secara default menggunakan 5% dari total nilai akun sebagai jumlah transaksi tunggal.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen-elemen kunci berikut:
- Hitung level Fibonacci secara dinamis: Selama periode lihat balik yang ditentukan (default 20 periode), harga tertinggi dan terendah terus dilacak dan posisi Fibonacci retracement 0,7 dihitung.
- Konfirmasi sinyal breakout: Sinyal panjang dihasilkan ketika harga penutupan menembus level 0,7 dari bawah; sinyal pendek dihasilkan ketika harga menembus dari atas.
- Manajemen risiko: Sistem menetapkan kondisi take-profit dan stop-loss yang simetris, dengan take-profit default sebesar 1,8% dan stop-loss sebesar 1,2%. Pengaturan ini mewujudkan konsep nilai ekspektasi positif.
- Manajemen posisi: Menggunakan persentase tetap dari total nilai akun sebagai jumlah pembukaan membantu mengelola dana secara dinamis dan menstabilkan pengendalian risiko.
Keunggulan Strategis
- Pemilihan ilmiah indikator teknis: Fibonacci retracement adalah alat analisis teknis yang dikenal luas oleh pasar, dan level 0,7 biasanya mewakili dukungan atau resistensi yang kuat.
- Logika sinyal yang jelas: Menggunakan terobosan harga sebagai pemicu perdagangan menghindari kelambatan yang mungkin disebabkan oleh kombinasi sinyal yang rumit.
- Rasio risiko-pengembalian yang wajar: Penetapan rasio take-profit dan stop-loss mencerminkan nilai yang diharapkan positif, yang kondusif bagi profitabilitas stabil jangka panjang.
- Manajemen dana yang fleksibel: posisi dibuka berdasarkan rasio akun, dan volume perdagangan dapat disesuaikan secara otomatis saat ukuran akun berubah.
Risiko Strategis
- Ketergantungan pada lingkungan pasar: Sinyal breakout palsu yang sering terjadi dapat terjadi di pasar yang bergejolak, sehingga meningkatkan biaya transaksi.
- Sensitivitas parameter: Pilihan parameter seperti periode lihat ke belakang, rasio take-profit dan stop-loss akan memengaruhi kinerja strategi secara signifikan.
- Dampak tergelincirnya harga: Di pasar dengan volume perdagangan yang lebih rendah, mungkin ada risiko tergelincirnya harga yang lebih besar.
- Keterbatasan teknis: Satu indikator teknis mungkin tidak dapat sepenuhnya menangkap informasi multidimensi pasar.
Arah optimasi strategi
- Penyaringan sinyal: Indikator tambahan seperti volume perdagangan dan volatilitas dapat diperkenalkan untuk menyaring sinyal terobosan palsu.
- Parameter dinamis: Pertimbangkan penyesuaian periode lihat ke belakang dan rasio take-profit dan stop-loss secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar.
- Penyaringan waktu: Tingkatkan batas waktu perdagangan untuk menghindari periode volatilitas tinggi.
- Verifikasi multi-siklus: Tambahkan mekanisme konfirmasi untuk beberapa periode waktu untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada teori Fibonacci klasik dan menggabungkan elemen inti dari terobosan tren dan manajemen risiko. Meskipun ada batasan tertentu, melalui optimalisasi parameter dan penyaringan sinyal yang wajar, diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar. Agar strategi ini dapat berjalan dengan sukses, para pedagang harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik pasar dan melakukan penyesuaian serta pengoptimalan yang tepat berdasarkan kondisi aktual.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci 0.7 Strategy - 60% Win Rate", overlay=true)
// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(20, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
take_profit_percent = input.float(1.8, title="Take Profit (%)")
stop_loss_percent = input.float(1.2, title="Stop Loss (%)")
// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)
fib_level_0_7 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.7)
// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_7 and close[1] <= fib_level_0_7
sell_signal = close < fib_level_0_7 and close[1] >= fib_level_0_7
// Risk management
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)
// Execute trades
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)
// Plot Fibonacci Level
plot(fib_level_0_7, color=color.blue, title="Fibonacci 0.7 Level")