ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan Ichimoku Cloud. Strategi ini terutama menggunakan sinyal persilangan Leading Span A dan Leading Span B untuk menentukan arah tren pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini mengadopsi metode penilaian kisaran harga yang dinamis, dikombinasikan dengan prinsip perhitungan Saluran Donchian, yang secara efektif dapat menangkap titik balik tren pasar.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada komponen-komponen kunci berikut:
- Garis Konversi: Menggunakan median Saluran Donchian 9 periode sebagai indikator reaksi cepat
- Garis Dasar: Menggunakan median Saluran Donchian 26 periode sebagai indikator tren jangka menengah
- Rentang Utama A: Dihitung dari rata-rata garis konversi dan garis dasar
- Rentang Utama B: Menggunakan median Saluran Donchian 52 periode sebagai indikator tren jangka panjang
- Lagging Span: Pindahkan harga penutupan kembali 26 periode
Kondisi pemicu sinyal perdagangan adalah sebagai berikut:
- Sinyal panjang: Ketika pita utama A melintasi pita utama B ke atas
- Sinyal pendek: Ketika pita utama A melintasi pita utama B ke arah bawah
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi tren multi-dimensi: Melalui kombinasi indikator periode yang berbeda, tren pasar dapat dievaluasi secara komprehensif
- Keandalan sinyal tinggi: Menggunakan penyeberangan awan sebagai kondisi pemicu sinyal dapat secara efektif menyaring sinyal palsu
- Kontrol risiko yang sempurna: Struktur awan itu sendiri memiliki fungsi mendukung tekanan, memberikan posisi stop loss alami untuk perdagangan
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: Parameter strategi dapat disesuaikan menurut karakteristik pasar yang berbeda, dengan universalitas yang kuat
Risiko Strategis
- Risiko keterlambatan: Karena penggunaan metode perhitungan periode yang lebih lama, mungkin ada keterlambatan tertentu dalam sinyal masuk dan keluar
- Risiko pasar yang fluktuatif: Dalam pasar yang fluktuatif secara menyamping, sinyal breakout palsu sering terjadi
- Sensitivitas parameter: Kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan besar dalam kinerja strategi
- Risiko penurunan: Ketika tren berbalik, Anda mungkin menghadapi penurunan yang lebih besar
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volume: Efektivitas tren dapat dikonfirmasi dengan menggabungkan perubahan volume
- Optimalkan pemilihan parameter: sesuaikan berbagai parameter secara dinamis sesuai dengan karakteristik siklus pasar yang berbeda
- Tambahkan indikator tambahan: Anda dapat menambahkan indikator seperti RSI atau MACD sebagai sinyal konfirmasi tambahan
- Meningkatkan mekanisme stop-loss: merancang strategi stop-loss yang lebih fleksibel, seperti trailing stop-loss
Meringkaskan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan alat analisis teknis klasik untuk menangkap peluang pasar melalui analisis tren multi-dimensi. Meskipun ada kelambatan tertentu, secara keseluruhan ia memiliki keandalan dan kemampuan beradaptasi yang baik. Melalui pengoptimalan dan perbaikan berkelanjutan, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mrbakipinarli
//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true)
// Inputs for Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
// Functions
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// Plotting Ichimoku Components
plot(conversionLine, color=color.new(#2962FF, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(#B71C1C, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(#43A047, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(#A5D6A7, 0), title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#EF9A9A, 0), title="Leading Span B")
// Kumo Cloud
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// Trading Logic
longCondition = ta.crossover(leadLine1, leadLine2)
shortCondition = ta.crossunder(leadLine1, leadLine2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)