ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan mengikuti tren tingkat lanjut berdasarkan indikator Supertrend, yang menggabungkan berbagai mekanisme konfirmasi sinyal dan manajemen posisi dinamis. Inti dari strategi ini adalah menghitung garis Supertrend melalui ATR (average true range), dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan tren harga dan jendela waktu penahanan untuk mencapai penangkapan tren pasar yang cerdas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme penyaringan sinyal tiga lapis:
- Penentuan tren dasar: Gunakan indikator Supertrend (parameter: ATR periode 10, faktor 3.0) untuk mengidentifikasi arah tren utama
- Sistem konfirmasi arah: Melacak perubahan tren melalui variabel arah dan menghasilkan sinyal perdagangan saat tren berubah
- Mekanisme penguatan sinyal: dalam 15-19 siklus setelah sinyal masuk dasar, keandalan tren dikonfirmasi oleh tren 3 garis K berturut-turut.
Dalam hal manajemen modal, strategi ini menggunakan 15% ekuitas akun sebagai volume transaksi tunggal. Kontrol posisi konservatif ini membantu manajemen risiko.
Keunggulan Strategis
- Konfirmasi beberapa sinyal: melalui kombinasi indikator Supertrend dan analisis aksi harga, sinyal palsu berkurang secara signifikan
- Kontrol posisi dinamis: mekanisme konfirmasi sinyal berdasarkan jendela waktu untuk menghindari perdagangan berlebihan
- Manajemen risiko yang sempurna: mengadopsi strategi posisi persentase untuk secara efektif mengendalikan paparan risiko setiap transaksi
- Kemampuan beradaptasi tren yang kuat: Strategi dapat disesuaikan secara adaptif di lingkungan pasar yang berbeda untuk meningkatkan stabilitas laba
Risiko Strategis
- Risiko pembalikan tren: sinyal palsu dapat dihasilkan di pasar yang bergejolak, yang menyebabkan stop loss terus-menerus
- Sensitivitas parameter: Periode ATR dan pengaturan faktor memiliki dampak lebih besar pada kinerja strategi
- Dampak slippage: Ketika likuiditas pasar tidak mencukupi, Anda mungkin menghadapi slippage yang besar
- Keterlambatan sinyal: Beberapa mekanisme konfirmasi dapat menyebabkan sedikit keterlambatan dalam waktu entri
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan penyaringan volatilitas: Disarankan untuk menambahkan indikator deviasi standar ATR untuk menyesuaikan parameter perdagangan selama periode volatilitas tinggi
- Optimalkan mekanisme konfirmasi sinyal: Pertimbangkan untuk memperkenalkan volume perdagangan sebagai indikator tambahan untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Memperbaiki mekanisme stop loss: Disarankan untuk menambahkan fungsi trailing stop loss untuk mengunci keuntungan dengan lebih baik
- Klasifikasi lingkungan pasar: Anda dapat menambahkan modul identifikasi lingkungan pasar dan menggunakan kombinasi parameter yang berbeda dalam kondisi pasar yang berbeda.
Meringkaskan
Ini adalah strategi pelacakan tren dengan struktur lengkap dan logika yang ketat. Strategi ini memiliki nilai aplikasi praktis yang baik melalui berbagai mekanisme konfirmasi sinyal dan sistem manajemen risiko yang lengkap. Strategi ini sangat terukur, dan stabilitas serta profitabilitasnya dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui arahan pengoptimalan yang direkomendasikan.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
// Compute supertrend values
[supertrendValue, supertrendDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var float direction = na
if not na(supertrendDirection[1]) and supertrendDirection[1] != supertrendDirection
direction := supertrendDirection > 0 ? 1 : -1
// Variables to track conditions
var int lastShortTime = na
var int lastLongTime = na
// Detecting short and long entries
if direction == -1
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
lastShortTime := bar_index
if direction == 1
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
lastLongTime := bar_index
// Custom signal logic
bool bullishSignal = false
bool bearishSignal = false
// Define bullish signal conditions
if not na(lastShortTime) and (bar_index - lastShortTime >= 15 and bar_index - lastShortTime <= 19)
if close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
bullishSignal := true
// Define bearish signal conditions
if not na(lastLongTime) and (bar_index - lastLongTime >= 15 and bar_index - lastLongTime <= 19)
if close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
bearishSignal := true
// Plot signals
if bullishSignal
strategy.entry("Bullish Upward Signal", strategy.long)
label.new(bar_index, close, text="Bullish", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white)
if bearishSignal
strategy.entry("Bearish Downward Signal", strategy.short)
label.new(bar_index, close, text="Bearish", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white)
// Optionally plot the strategy equity
//plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)