ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih berdasarkan level dukungan dan perlawanan yang dikombinasikan dengan saluran tren dinamis dan fitur manajemen risiko. Strategi ini mengidentifikasi level support dan resistance utama dengan menganalisis titik tertinggi dan terendah fluktuasi harga dalam periode tinjauan tertentu, dan menggunakan parameter lebar saluran untuk membangun rentang perdagangan yang dinamis, memberikan pedagang pandangan yang jelas tentang struktur pasar dan sinyal perdagangan yang akurat.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini mencakup elemen-elemen kunci berikut:
- Level support dan resistance dihitung berdasarkan harga terendah dan tertinggi selama periode tinjauan yang ditentukan pengguna
- Tetapkan lebar saluran dinamis melalui parameter persentase untuk membangun saluran atas dan bawah berdasarkan level dukungan dan resistensi
- Sinyal beli dipicu ketika harga mendekati level support (dalam 1% dari level support)
- Sistem secara otomatis menghitung level stop loss dan take profit berdasarkan persentase yang ditetapkan oleh pengguna
- Perdagangan hanya dieksekusi dalam jangka waktu pengujian ulang yang ditentukan
- Hitung dan tampilkan rasio risiko-imbal hasil secara real time untuk membantu pedagang mengevaluasi potensi manfaat dan risiko setiap transaksi
Keunggulan Strategis
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: level support dan resistance akan disesuaikan secara dinamis dengan perubahan pasar untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Peningkatan manajemen risiko: perhitungan terintegrasi dan visualisasi stop loss, take profit, dan rasio risiko-imbal hasil
- Sinyal perdagangan yang jelas: Berikan sinyal masuk yang jelas untuk mengurangi dampak penilaian subjektif
- Visualisasi yang sangat baik: Tingkat harga yang berbeda ditampilkan secara intuitif melalui garis dan label dengan warna yang berbeda
- Parameter yang fleksibel dan dapat disesuaikan: Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan berbagai parameter sesuai dengan gaya perdagangan pribadi dan karakteristik pasar
Risiko Strategis
- Risiko volatilitas pasar: Terlalu banyak sinyal perdagangan dapat dipicu di pasar yang sangat fluktuatif
- Risiko breakout palsu: Ketika harga mendekati level support, breakout palsu dapat terjadi, sehingga menghasilkan sinyal palsu
- Sensitivitas parameter: Pengaturan periode lookback dan lebar saluran memiliki dampak yang lebih besar pada kinerja strategi
- Pembatasan perdagangan satu arah: Strategi saat ini hanya mendukung perdagangan panjang, yang mungkin kehilangan peluang penjualan pendek
- Ketergantungan waktu: Kinerja strategi dibatasi pada rentang waktu backtest yang ditentukan
Arah optimasi strategi
- Tambahkan filter tren: perkenalkan indikator rata-rata pergerakan atau momentum untuk menyaring sinyal kontra-tren
- Tingkatkan arah perdagangan: tambahkan logika perdagangan penjualan pendek untuk meningkatkan kelengkapan strategi
- Mengoptimalkan pembangkitan sinyal: Memverifikasi validitas penembusan harga dengan indikator volume
- Pengaturan stop loss dinamis: menyesuaikan jarak stop loss secara dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas
- Peningkatan manajemen posisi: Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan rasio risiko-imbal hasil dan volatilitas pasar
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan konsep utama dalam analisis teknis - level support dan resistance serta saluran tren - untuk membangun sistem perdagangan dengan logika yang ketat dan risiko yang dapat dikendalikan. Keuntungan strategi ini terletak pada kemampuan beradaptasi dan manajemen risiko yang baik, tetapi tetap mengharuskan pedagang untuk menyesuaikan parameter secara hati-hati sesuai dengan kondisi pasar dan toleransi risiko pribadi. Melalui arahan pengoptimalan yang disarankan, strategi dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan menjadi sistem perdagangan yang lebih komprehensif dan kuat.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")
// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true
// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback) // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback) // Swing high (resistance)
// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na
// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth) // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth) // Lower edge of channel
// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
// supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(supportLine, supportLevel)
// line.set_y2(supportLine, supportLevel)
// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
// resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
// line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)
// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
// upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
// line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)
// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
// lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
// line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
// line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)
// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100
var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
entryPrice := close
if not na(entryPrice)
label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if strategy.position_size > 0
line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)
// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)