ChaoZhang
Ringkasan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan tekanan pasar dan pola tumpang tindih garis K. Strategi ini mengidentifikasi titik pembalikan pasar potensial dengan menganalisis volume perdagangan, pola garis K, dan tumpang tindih harga, dan mewujudkan perdagangan otomatis dengan menggabungkan kondisi stop-profit. Strategi ini menggunakan posisi tetap untuk perdagangan dan menetapkan target take-profit sebesar 20%.
Prinsip Strategi
Logika inti strategi tersebut mengandung dua dimensi utama: tekanan pasar dan tumpang tindih garis K. Dalam hal tekanan pasar, strategi ini menentukan tekanan beli dan jual dengan membandingkan volume perdagangan saat ini dengan rata-rata pergerakan volume 20 periode. Bila volume garis K hijau (ke atas) melampaui rata-rata pergerakan, ini mengindikasikan tekanan beli; bila volume garis K merah (ke bawah) melampaui rata-rata pergerakan, ini mengindikasikan tekanan jual. Dalam hal tumpang tindih garis K, strategi difokuskan pada hubungan tumpang tindih antara garis K yang berdekatan. Ketika garis K hijau bertumpang tindih dengan garis K merah sebelumnya, hal itu dianggap sebagai sinyal panjang yang potensial; ketika garis K merah bertumpang tindih dengan garis K hijau sebelumnya, hal itu dianggap sebagai sinyal pendek yang potensial.
Keunggulan Strategis
- Verifikasi sinyal multidimensi: Menggabungkan tiga dimensi volume perdagangan, pola garis K, dan tumpang tindih harga untuk mengonfirmasi sinyal dan meningkatkan keandalan transaksi.
- Target laba tetap: Menetapkan target laba yang jelas sebesar 20% akan membantu mengendalikan risiko dan mengunci laba.
- Otomatisasi tingkat tinggi: Strategi dieksekusi sepenuhnya secara otomatis tanpa campur tangan manusia.
- Manajemen posisi yang jelas: Gunakan posisi tetap untuk perdagangan guna memfasilitasi pengendalian risiko.
- Konstruksi sinyalnya masuk akal: dengan membandingkan volume perdagangan saat ini dengan hubungan rata-rata pergerakan untuk mengidentifikasi tekanan pasar, logikanya ketat.
Risiko Strategis
- Risiko volatilitas pasar: Dalam pasar yang volatil, target laba mungkin sulit dicapai atau mungkin dipicu terlalu cepat.
- Risiko breakout palsu: Breakout palsu dapat terjadi pada pola tumpang tindih garis K, yang menghasilkan sinyal palsu.
- Risiko tergelincir: Dalam transaksi aktual, harga masuk mungkin menyimpang dari posisi ideal akibat tergelincir.
- Risiko likuiditas: Di pasar yang tidak likuid, mungkin sulit untuk menyelesaikan transaksi pada harga yang diinginkan.
- Batas take-profit tetap: Target take-profit yang seragam sebesar 20% mungkin tidak cocok untuk semua lingkungan pasar.
Arah optimasi strategi
- Take Profit Dinamis: Target stop profit dapat disesuaikan secara dinamis menurut volatilitas pasar untuk membuat strategi lebih mudah beradaptasi.
- Penyaringan sinyal: Tambahkan kondisi penyaringan tren, seperti menggabungkan dengan sistem rata-rata bergerak untuk mengurangi terobosan palsu.
- Optimalisasi posisi: Perkenalkan manajemen posisi dinamis dan sesuaikan volume perdagangan menurut fluktuasi pasar.
- Filter waktu: Tambahkan batasan jendela waktu perdagangan untuk menghindari perdagangan selama periode yang tidak menguntungkan.
- Kombinasi indikator: Anda dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan dengan indikator teknis lainnya, seperti RSI atau MACD, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Meringkaskan
Strategi ini menangkap peluang pembalikan pasar dengan menggabungkan tekanan pasar dan pola tumpang tindih garis K, dan memiliki dasar teori dan kelayakan praktis yang baik. Keuntungan strategi ini terletak pada verifikasi sinyal multidimensi dan pengendalian risiko yang jelas, tetapi ada juga risiko pasar tertentu dan ruang untuk pengoptimalan. Melalui pengoptimalan dan perbaikan lebih lanjut, strategi ini diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam perdagangan aktual.
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Pressure Reversal & Candle Overlap", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0.1)
// Parameters
take_profit_percent = 20 // Take Profit Percentage
qty = 0.1 // Quantity to trade (BTC)
// Candle Definitions
green_candle = close > open
red_candle = close < open
current_body = math.abs(close - open)
// Previous Candle Data
prev_close = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, close, 1)
prev_open = ta.valuewhen(green_candle or red_candle, open, 1)
// Check Candle Overlaps
green_overlaps_red = green_candle and close >= prev_open and open <= prev_close
red_overlaps_green = red_candle and close <= prev_open and open >= prev_close
// Define Buying and Selling Pressure
buying_pressure = green_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
selling_pressure = red_candle and volume > ta.sma(volume, 20)
// Entry Conditions
long_entry_pressure = selling_pressure
long_entry_overlap = green_overlaps_red
short_entry_pressure = buying_pressure
short_entry_overlap = red_overlaps_green
// Calculate Take Profit Levels
take_profit_level_long = close * (1 + 20 / 100)
take_profit_level_short = close * (1 - 20 / 100)
// Strategy Logic
if (long_entry_pressure or long_entry_overlap)
strategy.entry("Buy Long", strategy.long, qty=qty)
strategy.exit("TP Long", "Buy Long", limit=take_profit_level_long)
if (short_entry_pressure or short_entry_overlap)
strategy.entry("Sell Short", strategy.short, qty=qty)
strategy.exit("TP Short", "Sell Short", limit=take_profit_level_short)