ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan beberapa indikator teknis, yang terutama menggabungkan tiga komponen inti: rata-rata pergerakan eksponensial (EMA), indeks kekuatan relatif (RSI) dan perhitungan jarak. Strategi ini secara dinamis memantau kekuatan tren pasar dan perubahan momentum, sambil menjaga stabilitas sinyal dan secara efektif menghindari terobosan palsu dan kondisi pasar yang fluktuatif. Sistem ini mengadopsi mekanisme konfirmasi ganda dan mencapai penilaian akurat mengenai status pasar dengan menghitung jarak relatif dan ambang batas dinamis antarindikator.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat garis EMA dengan periode berbeda (periode 5, 13, 40, dan 55) untuk membangun kerangka tren dan menggunakan indikator RSI (14 periode) untuk meningkatkan penilaian arah pasar. Secara khusus:
- Ketika EMA periode 5 melintasi EMA periode 13 dan EMA periode 40 melintasi EMA periode 55, sistem mengeluarkan sinyal panjang
- Tren kenaikan terkonfirmasi apabila nilai RSI berada di atas 50 dan di atas rata-rata 14 periodenya.
- Sistem menghitung jarak antara EMA5 dan EMA13 dan membandingkannya dengan jarak rata-rata 5 garis K sebelumnya untuk menentukan kekuatan tren.
- Bila RSI berada di atas 60, maka itu merupakan sinyal beli yang kuat, dan bila berada di bawah 40, maka itu merupakan sinyal jual yang kuat.
- Verifikasi kesinambungan tren dengan menghitung perubahan jarak antara EMA40 dan EMA13
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi ganda secara signifikan mengurangi sinyal palsu
- Perhitungan jarak dinamis membantu mengidentifikasi perubahan kekuatan tren
- Desain ambang batas RSI memberikan penilaian kekuatan dan kelemahan pasar tambahan
- Mekanisme penilaian kontinuitas sinyal mengurangi risiko transaksi yang sering terjadi
- Fungsi peringatan titik balik tren membantu perencanaan ke depan
- Sistem ini memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda
Risiko Strategis
- Terlalu banyak sinyal netral mungkin dihasilkan di pasar sideways
- Beberapa indikator dapat menyebabkan kelambatan sinyal
- Optimasi parameter yang berlebihan dapat menyebabkan overfitting
- Retracement besar mungkin terjadi ketika tren berbalik dengan cepat
- Penembusan palsu dari persilangan EMA memerlukan penyaringan tambahan
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Optimalkan parameter RSI untuk meningkatkan kemampuan memprediksi titik balik pasar
- Tambahkan indikator ATR untuk menyesuaikan posisi stop loss secara dinamis
- Mengembangkan sistem parameter adaptif untuk meningkatkan stabilitas strategi
- Membangun mekanisme konfirmasi sinyal multi-periode waktu
- Tambahkan filter volatilitas untuk mengurangi sinyal palsu
Meringkaskan
Strategi ini secara efektif mengendalikan risiko sambil menjaga stabilitas sinyal melalui kerja sama terkoordinasi dari berbagai indikator teknis. Desain sistem sepenuhnya mempertimbangkan keragaman pasar dan mengadopsi metode perhitungan jarak dan ambang batas dinamis untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Melalui pengoptimalan dan perbaikan berkelanjutan, strategi ini diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai lingkungan pasar.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("EMA Crossover Strategy with RSI Average, Distance, and Signal Persistence", overlay=true, fill_orders_on_standard_ohlc=true)
// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema13 = ta.ema(close, 13)
ema40 = ta.ema(close, 40)
ema55 = ta.ema(close, 55)
// Calculate 14-period RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)
// Calculate the RSI average
averageRsiLength = 14 // Length for RSI average
averageRsi = ta.sma(rsi, averageRsiLength)
// Define conditions
emaShortTermCondition = ema5 > ema13 // EMA 5 > EMA 13
emaLongTermCondition = ema40 > ema55 // EMA 40 > EMA 55
rsiCondition = rsi > 50 and rsi > averageRsi // RSI > 50 and RSI > average RSI
// Track the distance between ema5 and ema13 for the last 5 candles
distance = math.abs(ema5 - ema13)
distanceWindow = 5
distances = array.new_float(distanceWindow, 0.0)
array.shift(distances)
array.push(distances, distance)
// Calculate the average distance of the last 5 distances
avgDistance = array.avg(distances)
// Track distance between EMA40 and EMA13 for the last few candles
distance40_13 = math.abs(ema40 - ema13)
distanceWindow40_13 = 5
distances40_13 = array.new_float(distanceWindow40_13, 0.0)
array.shift(distances40_13)
array.push(distances40_13, distance40_13)
// Calculate the average distance for EMA40 and EMA13
avgDistance40_13 = array.avg(distances40_13)
// Neutral condition: if the current distance is lower than the average of the last 5 distances
neutralCondition = distance < avgDistance or ema13 > ema5
// Short signal condition: EMA40 crosses above EMA55
shortCondition = ema40 > ema55
// Conditions for Green and Red signals (based on RSI thresholds)
greenSignalCondition = rsi > 60 // Green if RSI > 60, regardless of EMAs
redSignalCondition = rsi < 40 // Red if RSI < 40, regardless of EMAs
// Combine conditions for a buy signal (Long)
longCondition = emaShortTermCondition and emaLongTermCondition and rsiCondition and not neutralCondition
// Store the last signal (initialized as na)
var string lastSignal = na
// Track previous distance between EMA40 and EMA13
var float prevDistance40_13 = na
// Check if the current distance between EMA40 and EMA13 is greater than the previous
distanceCondition = (not na(prevDistance40_13)) ? (distance40_13 > prevDistance40_13) : true
// Update the lastSignal only if the current candle closes above EMA5, otherwise recalculate it
if (close > ema5)
if (longCondition and distanceCondition)
lastSignal := "long"
else if (shortCondition and distanceCondition)
lastSignal := "short"
else if (neutralCondition)
lastSignal := "neutral"
// Add green signal based on RSI
else if (greenSignalCondition)
lastSignal := "green"
// Add red signal based on RSI
else if (redSignalCondition)
lastSignal := "red"
// If current candle doesn't close above EMA5, recalculate the signal based on current conditions
if (close <= ema5)
if (longCondition)
lastSignal := "long"
else if (shortCondition)
lastSignal := "short"
else if (greenSignalCondition)
lastSignal := "green"
else if (redSignalCondition)
lastSignal := "red"
else
lastSignal := "neutral"
// Update previous distance for next comparison
prevDistance40_13 := distance40_13
// Set signal conditions based on lastSignal
isLong = lastSignal == "long"
isShort = lastSignal == "short"
isNeutral = lastSignal == "neutral"
isGreen = lastSignal == "green"
isRed = lastSignal == "red"
// Plot signals with preference for long (green) and short (red), no multiple signals per bar
plotshape(isLong, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isShort and not isLong, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isNeutral and not isLong and not isShort, style=shape.circle, color=color.gray, location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(isGreen and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(isRed and not isLong and not isShort and not isNeutral, style=shape.circle, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.tiny)
// Plot EMAs for visualization
plot(ema5, color=color.blue, title="EMA 5")
plot(ema13, color=color.orange, title="EMA 13")
plot(ema40, color=color.green, title="EMA 40")
plot(ema55, color=color.red, title="EMA 55")
// Plot RSI average for debugging (optional, remove if not needed)
// plot(averageRsi, title="Average RSI", color=color.orange)
// hline(50, title="RSI 50", color=color.gray) // Optional: Comment this out too if not needed
if isLong
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if isShort
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)