ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan tren momentum yang didasarkan pada beberapa indikator teknis. Strategi ini mengidentifikasi sinyal beli dan jual pasar dengan menggabungkan indeks kekuatan relatif (RSI), divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD), dan indikator stokastik. Strategi ini mengadopsi metode ambang batas probabilitas dan menggunakan normalisasi skor-Z untuk menyaring sinyal perdagangan dan meningkatkan keandalan transaksi. Strategi ini sangat cocok untuk perdagangan mengikuti tren pada tingkat harian.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada tiga indikator teknis inti:
- RSI digunakan untuk mengidentifikasi area jenuh beli dan jenuh jual. RSI < 30 dianggap sebagai sinyal beli jenuh jual, dan RSI > 70 dianggap sebagai sinyal jual jenuh jual.
- MACD menentukan perubahan momentum dengan menganalisis persilangan rata-rata pergerakan cepat dan lambat. Garis MACD yang melintasi garis sinyal menghasilkan sinyal beli, dan garis MACD yang melintasi garis sinyal menghasilkan sinyal jual.
- Indikator stokastik digunakan untuk menentukan posisi relatif harga dalam periode tertentu. %K<20 menghasilkan sinyal beli, dan %K>80 menghasilkan sinyal jual. Strategi ini secara inovatif memperkenalkan mekanisme ambang batas probabilitas berdasarkan skor Z untuk menyaring sinyal palsu dengan menghitung deviasi standar harga. Sinyal perdagangan sesungguhnya hanya akan dipicu jika Skor Z melampaui batas yang ditetapkan.
Keunggulan Strategis
- Validasi silang multi-indikator meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi dampak sinyal palsu
- Normalisasi skor-Z dapat secara efektif mengidentifikasi fluktuasi harga yang tidak normal dan memberikan peluang perdagangan yang lebih kuat
- Parameter strategi sangat dapat disesuaikan, dan pedagang dapat secara fleksibel menyesuaikan parameter indikator dan ambang batas probabilitas sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
- Sistem mengadopsi desain modular, dan dapat membuka atau menutup penggunaan indikator tertentu kapan saja, yang sangat fleksibel.
Risiko Strategis
- Beberapa indikator dapat menyebabkan kelambatan sinyal dan dapat mengakibatkan hilangnya peluang perdagangan di pasar yang bergerak cepat.
- Perhitungan skor Z bergantung pada data historis dan mungkin tidak akurat ketika pasar berfluktuasi drastis.
- Optimalisasi parameter yang berlebihan dapat menyebabkan overfitting, yang memengaruhi kinerja strategi dalam perdagangan nyata.
- Dalam pasar yang fluktuatif, fitur mengikuti tren dapat menyebabkan perdagangan yang sering dan meningkatkan biaya transaksi
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan mekanisme parameter adaptif untuk menyesuaikan parameter indikator secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar
- Menambahkan filter volatilitas pasar dan menyesuaikan kriteria ambang batas dalam lingkungan volatilitas tinggi
- Mengembangkan sistem manajemen posisi yang lebih cerdas untuk menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan kekuatan sinyal
- Tambahkan modul klasifikasi status pasar untuk mengadopsi strategi perdagangan yang berbeda untuk status pasar yang berbeda
Meringkaskan
Ini adalah strategi inovatif yang menggabungkan indikator teknis klasik dengan metode statistik modern. Melalui koordinasi multi-indikator dan penyaringan ambang batas probabilitas, efisiensi perdagangan ditingkatkan sambil mempertahankan ketahanan strategi. Strategi ini memiliki kemampuan beradaptasi dan skalabilitas yang kuat dan cocok untuk perdagangan tren jangka menengah dan panjang. Meskipun ada risiko keterlambatan tertentu, kinerja perdagangan yang stabil dapat dicapai melalui optimalisasi parameter dan manajemen risiko yang wajar.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI-MACD-Stochastic Strategy", shorttitle = "RMS_V1", overlay=true)
// Inputs
use_macd = input.bool(true, title="Use MACD")
use_rsi = input.bool(true, title="Use RSI")
use_stochastic = input.bool(true, title="Use Stochastic")
threshold_buy = input.float(0.5, title="Buy Threshold (Probability)")
threshold_sell = input.float(-0.5, title="Sell Threshold (Probability)")
// Indicators
// RSI
rsi_period = input.int(14, title="RSI Period")
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Stochastic Oscillator
stoch_k = ta.stoch(close, high, low, rsi_period)
stoch_d = ta.sma(stoch_k, 3)
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Calculate Z-score
lookback = input.int(20, title="Z-score Lookback Period")
mean_close = ta.sma(close, lookback)
stddev_close = ta.stdev(close, lookback)
zscore = (close - mean_close) / stddev_close
// Buy and Sell Conditions
long_condition = (use_rsi and rsi < 30) or (use_stochastic and stoch_k < 20) or (use_macd and macd_line > signal_line)
short_condition = (use_rsi and rsi > 70) or (use_stochastic and stoch_k > 80) or (use_macd and macd_line < signal_line)
buy_signal = long_condition and zscore > threshold_buy
sell_signal = short_condition and zscore < threshold_sell
// Trading Actions
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.entry("Sell", strategy.short)