ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih yang menggabungkan osilator WaveTrend dengan pita rata-rata pergerakan EMA. Dengan mengintegrasikan kedua indikator teknis ini, strategi perdagangan terbentuk yang dapat secara akurat menangkap titik balik tren pasar. Strategi ini mengadopsi pengaturan stop-profit dan stop-loss yang dinamis, mengejar keuntungan yang lebih tinggi sambil melindungi keamanan modal.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah mengidentifikasi sinyal perdagangan melalui koordinasi indikator WaveTrend dan delapan rata-rata pergerakan EMA. Indikator WaveTrend mengukur keadaan pasar yang jenuh beli atau jenuh jual dengan menghitung deviasi antara harga dan rata-rata pergerakan. Pita rata-rata pergerakan EMA mengonfirmasi arah tren dengan melintasi rata-rata pergerakan dari periode yang berbeda. Secara khusus:
- Ketika EMA2 melintasi EMA8, atau sinyal segitiga biru muncul (EMA2 melintasi EMA3) dan tidak ada pola berlian darah, sinyal panjang dipicu.
- Ketika EMA8 melintasi EMA2, atau pola berlian berdarah muncul, sinyal pendek dipicu.
- Pengaturan stop loss menggunakan titik ekstrim setelah sinyal pembalikan sebelumnya, yang secara efektif dapat mengendalikan risiko
- Target keuntungan ditetapkan 2-3 kali jarak stop loss, mencerminkan rasio risiko-imbal hasil yang baik
Keunggulan Strategis
- Mekanisme konfirmasi ganda meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Pengaturan stop loss dinamis dapat beradaptasi lebih baik terhadap fluktuasi pasar
- Dengan pengaturan rasio risiko-imbal hasil yang jelas
- Penggunaan pita rata-rata pergerakan EMA membantu menentukan tren pasar secara keseluruhan
- Indikator WaveTrend dapat secara efektif mengidentifikasi kondisi pasar yang overbought dan oversold
- Logika strateginya jelas, mudah dipahami dan diterapkan
Risiko Strategis
- Sinyal palsu sering terjadi di pasar yang bergejolak
- Stop loss dinamis dapat dengan mudah dipicu selama fluktuasi yang tidak stabil
- Indikator yang mengandalkan data historis mungkin gagal ketika pasar berubah drastis.
- Penggunaan beberapa indikator teknis dapat menyebabkan sinyal tertunda Larutan:
- Filter volatilitas dapat ditambahkan untuk mengurangi sinyal palsu di pasar yang bergejolak
- Pertimbangkan untuk menggunakan pengaturan stop loss yang lebih longgar
- Tambahkan mekanisme konfirmasi kekuatan tren
Arah optimasi strategi
- Perkenalkan indikator volatilitas pasar (seperti ATR) untuk menyesuaikan jarak stop loss secara dinamis
- Tambahkan mekanisme konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
- Pertimbangkan untuk menambahkan filter kekuatan tren untuk berdagang hanya di pasar tren yang kuat
- Optimalkan parameter WaveTrend untuk beradaptasi lebih baik dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Pelajari sinergi sinyal pada periode waktu yang berbeda
Meringkaskan
Ini adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan tren dan osilator dari analisis teknis. Dengan menggunakan kombinasi pita rata-rata pergerakan WaveTrend dan EMA, Anda tidak hanya dapat memahami tren umum, tetapi juga memasuki pasar tepat waktu pada titik balik tren. Mekanisme manajemen stop-profit dan stop-loss yang dinamis memberi strategi ini kemampuan pengendalian risiko yang baik. Ruang optimalisasi strategi terutama terletak pada peningkatan penyaringan sinyal dan manajemen risiko.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)
// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
_esa = ta.ema(_src, _chlen)
_de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
_ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
_tci = ta.ema(_ci, _avg)
_wt1 = _tci
_wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
[_wt1, _wt2]
// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
_ema1 = ta.ema(_src, _e1)
_ema2 = ta.ema(_src, _e2)
_ema3 = ta.ema(_src, _e3)
_ema4 = ta.ema(_src, _e4)
_ema5 = ta.ema(_src, _e5)
_ema6 = ta.ema(_src, _e6)
_ema7 = ta.ema(_src, _e7)
_ema8 = ta.ema(_src, _e8)
[_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]
// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na // 止损价格变量
var float targetPrice = na // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na
// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')
// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")
// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)
// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0
// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)
// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross
// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))
// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond
// === 执行交易 ===
if (longCondition)
// 记录多头入场价格
lastLongPrice := close
// 重置最高价跟踪
highestSinceLastLong := high
stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98) // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
targetPrice := close + (riskAmount * 2) // 止盈为止损距离的2倍
strategy.entry("做多", strategy.long)
strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)
if (shortCondition)
// 记录空头入场价格
lastShortPrice := close
// 重置最低价跟踪
lowestSinceLastShort := low
stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02) // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
targetPrice := close - (riskAmount * 3) // 止盈为止损距离的2倍
strategy.entry("做空", strategy.short)
strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)
// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")
// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")
// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")