ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan grid yang meningkatkan posisi berdasarkan tingkat penurunan harga dan menutup posisi ketika target keuntungan tetap tercapai. Logika inti dari strategi ini adalah membeli saat pasar turun ke kisaran yang telah ditentukan, dan menutup seluruh posisi saat harga pulih untuk mencapai target keuntungan, dan memperoleh keuntungan dengan mengulang proses ini secara terus-menerus. Strategi ini sangat cocok untuk menangkap peluang pemulihan jangka pendek di pasar yang bergejolak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan mekanisme gabungan dari perdagangan grid dan pengambilan keuntungan terarah:
- Pembukaan posisi awal: Setelah waktu mulai yang ditetapkan, sistem akan membuka posisi untuk pertama kalinya pada harga saat ini saat pertama kali dipicu.
- Mekanisme penambahan posisi: Ketika harga turun lebih dari penurunan yang telah ditetapkan (default 5%) relatif terhadap harga pembukaan posisi awal, pembelian tambahan akan dilakukan.
- Mekanisme penutupan: Ketika harga naik lebih dari target keuntungan yang telah ditetapkan (default 5%) relatif terhadap harga pembukaan awal, sistem akan menutup semua posisi.
- Pelacakan statistik: Sistem akan menghitung jumlah transaksi dan keuntungan yang terakumulasi secara real time dan menampilkannya secara dinamis pada grafik.
Keunggulan Strategis
- Otomatisasi tingkat tinggi: Strategi sepenuhnya tersistematisasi, tidak memerlukan campur tangan manusia, dan dapat berjalan terus menerus 24 jam sehari.
- Diversifikasi risiko: Dengan membangun posisi secara berkelompok, risiko membangun satu posisi dalam satu waktu dapat dikurangi secara efektif.
- Penghentian keuntungan yang jelas: tetapkan target keuntungan yang tetap, dan segera cairkan setelah target tercapai.
- Kemampuan beradaptasi yang kuat: Melalui penyesuaian parameter, dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan pasar dan produk perdagangan.
- Kemampuan eksekusi yang kuat: Logika strategi jelas dan tidak terpengaruh oleh emosi subjektif.
Risiko Strategis
- Risiko tren: Dalam pasar yang terus menurun, posisi dapat terus meningkat, yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
- Risiko pengelolaan dana: Jika pengendalian posisi yang wajar tidak ditetapkan, pendudukan modal yang berlebihan dapat terjadi karena peningkatan posisi yang berlebihan.
- Risiko tergelincir: Bila pasar berfluktuasi hebat, tergelincir parah dapat terjadi dan memengaruhi kinerja strategi.
- Sensitivitas parameter: Efek strategi sensitif terhadap pengaturan parameter, dan parameter perlu disesuaikan tepat waktu di bawah lingkungan pasar yang berbeda.
Arah optimasi strategi
- Stop loss dinamis: Disarankan untuk menambahkan mekanisme stop loss dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas untuk mencegah penurunan tajam.
- Manajemen posisi: Manajemen posisi dinamis berdasarkan ekuitas akun dapat diperkenalkan untuk memastikan penggunaan dana yang lebih wajar.
- Penyaringan pasar: Tambahkan indikator penilaian tren dan tunda operasi strategi di pasar dengan tren yang jelas.
- Optimalisasi target laba: Anda dapat merancang target laba yang dinamis dan menyesuaikannya secara adaptif menurut fluktuasi pasar.
- Optimalisasi penambahan posisi: Anda dapat merancang jumlah penambahan posisi yang progresif untuk menghindari posisi yang berlebihan pada tahap awal.
Meringkaskan
Ini adalah strategi perdagangan grid sederhana tetapi praktis, yang membangun posisi secara berkelompok sesuai dengan rentang penurunan yang telah ditetapkan dan menutup semua posisi saat target keuntungan tercapai. Keuntungan inti dari strategi ini terletak pada kepastian pelaksanaan dan diversifikasi risiko, tetapi ketika menggunakannya, perhatian harus diberikan pada pemilihan lingkungan pasar dan optimalisasi parameter. Masih banyak ruang untuk mengoptimalkan strategi dengan menambahkan stop loss dinamis, meningkatkan manajemen posisi, dll. Saat menggunakannya dalam perdagangan nyata, disarankan untuk melakukan pengujian ulang yang memadai terlebih dahulu dan menyesuaikan parameter berdasarkan kondisi pasar sebenarnya.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1) // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1) // Drop percentage to rebuy
// Variables
var float initial_price = na // Initial purchase price
var int entries = 0 // Count of entries
var float total_profit = 0 // Cumulative profit
var bool active_trade = false // Whether an active trade exists
// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
initial_price := close
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entries += 1
active_trade := true
// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
entries += 1
// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
active_trade := false
total_profit += profit_target
// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")
// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)
label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")