ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan pelacakan tren berdasarkan beberapa indikator teknis, yang terutama menggabungkan indikator MACD, indikator RSI, dan rata-rata pergerakan (MA) untuk mengonfirmasi sinyal perdagangan. Strategi ini mengadopsi pendekatan pengelolaan uang konservatif untuk mengendalikan risiko dengan menetapkan stop loss dan beberapa target keuntungan. Strategi ini berfokus pada penangkapan tren naik di pasar dan hanya mengeksekusi perdagangan panjang.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini didasarkan pada konfirmasi terkoordinasi dari tiga indikator teknis:
- Menggunakan indikator MACD untuk mengidentifikasi momentum - sinyal beli awal dihasilkan ketika garis MACD melintasi garis sinyal
- Gunakan indikator RSI untuk mengonfirmasi kekuatan - memerlukan nilai RSI lebih besar dari ambang batas yang ditetapkan (default 50) untuk mengonfirmasi momentum kenaikan
- Gunakan sistem rata-rata bergerak untuk mengkonfirmasi tren - ketika MA50 berada di atas MA200, tren naik secara keseluruhan dikonfirmasi Pada saat yang sama, strategi ini menerapkan mekanisme pengelolaan dana yang lengkap:
- Tetapkan eksposur risiko berdasarkan total dana akun
- Tetapkan persentase stop loss tetap untuk membatasi risiko per perdagangan
- Gunakan target keuntungan ganda (TP1 dan TP2) untuk mengoptimalkan pengembalian
Keunggulan Strategis
- Beberapa indikator teknis saling melakukan validasi silang untuk meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
- Sistem manajemen dana yang sempurna untuk mengendalikan risiko secara efektif
- Parameter strategi dapat disesuaikan dan sangat mudah beradaptasi
- Terapkan target laba ganda untuk melindungi laba tanpa kehilangan tren pasar yang besar
- Struktur kode jelas, mudah dirawat dan dioptimalkan
Risiko Strategis
- Mungkin menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu di pasar yang bergejolak
- Beberapa indikator mungkin mengonfirmasi bahwa waktu masuknya sedikit tertunda
- Hanya mendukung posisi panjang, tidak memiliki mekanisme lindung nilai di pasar yang sedang jatuh
- Optimasi parameter yang berlebihan dapat menyebabkan overfitting
Arah optimasi strategi
- Memperkenalkan indikator volume sebagai konfirmasi tambahan
- Menambahkan mekanisme penyaringan volatilitas pasar
- Optimalkan mekanisme keluar dan pertimbangkan untuk menambahkan stop loss bergerak
- Memperkenalkan mekanisme parameter adaptif untuk menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan kondisi pasar
- Tambahkan mekanisme kontrol penelusuran kembali
Meringkaskan
Strategi ini membangun sistem pelacakan tren yang kuat melalui kerja sama terkoordinasi dari berbagai indikator teknis. Mekanisme pengelolaan dana yang sempurna dan desain parameter yang dapat disesuaikan menjadikannya praktis dan mudah beradaptasi. Selanjutnya, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat lebih ditingkatkan dengan meningkatkan identifikasi status pasar, mengoptimalkan mekanisme keluar, dll.
Kode Sumber Strategi
/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Saudi Market Buy-Only Strategy (Customizable)", overlay=true)
// مدخلات المستخدم لتخصيص القيم
// رأس المال وإدارة المخاطر
capital = input.float(10000, title="رأس المال (ريال)", minval=1000) // رأس المال الافتراضي
riskPercent = input.float(2, title="نسبة المخاطرة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // نسبة المخاطرة
buySLPercent = input.float(1, title="وقف الخسارة (%)", minval=0.1, maxval=10) / 100 // وقف الخسارة
tp1Percent = input.float(2, title="الهدف الأول (%)", minval=0.1, maxval=20) / 100 // الهدف الأول
tp2Percent = input.float(3, title="الهدف الثاني (%)", minval=0.1, maxval=30) / 100 // الهدف الثاني
// إعدادات المؤشرات الفنية
macdFastLength = input.int(12, title="MACD - فترة المتوسط السريع", minval=1)
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD - فترة المتوسط البطيء", minval=1)
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD - فترة الإشارة", minval=1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI - فترة المؤشر", minval=1)
rsiThreshold = input.int(50, title="RSI - مستوى الدخول", minval=1, maxval=100)
ma50Length = input.int(50, title="MA50 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
ma200Length = input.int(200, title="MA200 - فترة المتوسط المتحرك", minval=1)
// حساب إدارة المخاطر
riskAmount = capital * riskPercent // قيمة المخاطرة
// حساب المؤشرات الفنية
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
ma50 = ta.sma(close, ma50Length)
ma200 = ta.sma(close, ma200Length)
// تعريف الاتجاه العام للسوق باستخدام المتوسطات
isBullishTrend = ma50 > ma200
// شروط الدخول شراء فقط
if ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue > rsiThreshold and isBullishTrend
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - buySLPercent) // وقف الخسارة أسفل نقطة الدخول
takeProfit1 = entryPrice * (1 + tp1Percent) // الهدف الأول
takeProfit2 = entryPrice * (1 + tp2Percent) // الهدف الثاني
strategy.entry("Buy", strategy.long) // فتح صفقة شراء
strategy.exit("TP1", "Buy", limit=takeProfit1, stop=stopLoss)
strategy.exit("TP2", "Buy", limit=takeProfit2)
// رسم خطوط المتوسطات
plot(ma50, color=color.blue, title="MA50")
plot(ma200, color=color.orange, title="MA200")